商品期权日报

期货研究 请务必阅读正文之后的免责条款部分 1 商品期权日报 马亮 投资咨询从业资格号： Z0012837 maliang015104@gtjas.com 陆敏达（联系人） 从业资格号：F03087158 luminda024805@gtjas.com 1. 农产品 表 1：期货市场统计 品种 主力合约 收盘价 涨跌幅 主力成交量 变化 主力持仓量 变化 玉米 c2307 2742 -15 391467 50065 801769 15138 豆粕 m2309 3607 51 778042 82317 1008418 38495 菜粕 rm2309 2906 59 251783 -133026 311339 124195 棕榈油 p2309 7116 -114 376140 -233947 308404 96165 豆油 y2309 7866 -74 322770 36126 353602 17554 菜油 oi2309 8455 -53 357240 18880 203039 15043 花生 pk2310 10208 12 56474 -28520 127275 25 豆一 a2307 5089 -1 119213 1407 138574 -54 豆二 b2305 4235 86 59187 9751 27929 -1414 白糖 sr2307 6696 -62 1288239 -145306 699606 -19437 棉花 cf2309 14875 145 356386 1080 556640 23700 资料来源：RQData，国泰君安期货研究 2023 年 04 月 13 日 商品研究 国泰君安期货研究所 期货研究 请务必阅读正文之后的免责条款部分 2 表 2：期权市场统计 品种 成交量 变化 成交量PCR 变化 持仓量 变化 持仓量 PCR 变化 玉米主力 59380 -6402 1.854 0.6476 223592 6223 1.0087 0.055 玉米 69205 -6613 1.8279 0.6777 276299 7061 1.0436 0.0449 豆粕主力 78646 10029 0.9762 -0.2298 91343 5881 0.8499 -0.0089 豆粕 110625 11394 1.057 -0.2139 243675 6850 1.0942 0.0022 菜粕主力 36650 12851 0.565 -0.1499 24652 611 0.6047 0.0003 菜粕 51521 18706 0.5311 -0.1712 49086 2517 0.6285 -0.0366 棕榈油主力 91601 -17116 1.2778 0.2678 58306 5579 0.8325 -0.0904 棕榈油 99371 -16489 1.2095 0.2228 73748 7852 0.7897 -0.0726 豆油主力 26622 10427 1.77 0.5475 39679 1509 2.048 0.1042 豆油 29606 10679 1.5968 0.4067 48118 2613 1.7775 0.0135 菜油主力 45784 16595 1.1888 -0.2273 32036 1631 0.5428 0.0354 菜油 53566 15895 1.1057 -0.4426 54155 2909 0.6067 0.0305 花生主力 16331 -2218 0.5961 0.2211 33108 1538 0.6073 -0.0244 花生 16402 -2231 0.6025 0.2264 34317 1572 0.601 -0.0216 豆一主力 37840 -3282 1.0069 -0.4123 20258 -14 0.677 0.0746 豆一 37863 -3269 1.0058 -0.4135 20536 6 0.6804 0.0731 豆二主力 28961 -2369 1.9133 0.5114 10047 1417 0.7003 0.0304 豆二 28982 -2348 1.9151 0.5132 11846 1422 0.8058 0.0144 白糖主力 146699 -4797 1.2173 0.3679 221654 4831 1.7345 -0.0096 白糖 191185 -424 1.2391 0.3185 341872 9203 1.4596 -0.0182 棉花主力 53943 4121 0.5311 -0.0177 66834 3820 0.7009 -0.0396 棉花 76692 5618 0.5502 -0.1277 161070 7242 0.7742 -0.0336 资料来源：RQData，国泰君安期货研究 期货研究 请务必阅读正文之后的免责条款部分 3 表 3：期权量化指标 品种 主力 合约 剩余 交易日 平值 波动率 变化 60 日 分位数 HV10 HV20 Skew 变化 60 日 分位数 玉米 c2307 36 10.43% 0.1% 73.33% 10.61% 11.31% -16.48% -3.05% 20.0% 豆粕 m2307 36 15.15% -0.39% 33.33% 17.3% 17.86% -5.57% -1.34% 26.67% 菜粕 rm2307 34 18.48% 0.08% 35.0% 18.18% 19.85% 3.3% -3.61% 76.67% 棕榈油 p2306 16 25.06% 0.14% 63.33% 20.09% 23.05% -3.42% -3.07% 20.0% 豆油 y2307 36 18.6% 0.38% 59.32% 19.13% 20.91% -6.17% -5.64% 25.42% 菜油 oi2307 34 19.46% 0.46% 38.33% 20.19% 22.25% -9.4% -3.67% 13.33% 花生 pk2310 98 17.0% -0.4% 16.67% 14.17% 17.88% 0.32% 1.09% 40.0% 豆一 a2307 36 11.13% 0.18% 28.33% 14.36% 12.98% -3.84% -3.0% 88.33% 豆二 b2306 16 15.96% -0.3% 62.71% 18.42% 19.6% -6.27% -2.28% 18.64% 白糖 sr2307 34 17.52% -0.95% 88.14% 18.89% 15.68% 11.74% -2.46% 55.93% 棉花 cf2307 34 15.82% -0.22% 21.67% 12.7% 15.49% 14.78% -2.0% 65.0% 资料来源：RQData，国泰君安期货研究 2. 能源化工 表 4：期货市场统计 品种 主力合约 收盘价 涨跌幅 主力成交量 变化 主力持仓量 变化 PTA ta2309 5868 -18