量化数据日报：套利数据

中信期货研究|XX（板块名称）专题报告(XX)品种名称 中信期货研究|量化数据日报 投资咨询业务资格： 证监许可【2012】669 号 1001401802202601031071111191232022/62022/72022/82022/9 2022/10 2022/11 2022/12 2023/12023/2 2023/3中信期货商品指数走势中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数中信期货商品指数 商品量化团队 研究员： 魏新照 021-80401773 weixinzhao@citicsf.com 从业资格号 F3084987 投资咨询号 Z0016364 重要提示：本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。 2023-04-06 摘要： 套利数据 基差：黄金、白银、动力煤、菜油低于 5%分位数（近一年）。热轧卷板、铁矿石、乙二醇高于 95%分位数（近一年）。 报告要点 基差： 黄金、白银、动力煤、菜油低于 5%分位数（近一年）。热轧卷板、铁矿石、乙二醇高于 95%分位数（近一年）。 价差： 农产品：豆油-棕榈油、菜油-豆油、菜油-棕榈油低于 5%分位数（近一年）。 黑色建材：无。 化工能源：L-PP 高于 95%分位数（近一年）。 有色金属：铝锌比、铜锌比高于 95%分位数（近一年）。 金融期货：股指期货 IH 跨期价差(季月-次月）低于 5%分位数（近一年）。 中信期货研究|量化数据日报 2 / 14 一、 商品期货基差数据 基差表品种现货指标现货值期货收盘价当前基差平均值基差率排位铜长江有色市场:铜:1#68960685204405520.64%0.45铝长江有色市场:铝:A00186101858030-100.16%0.63锌上海物贸:锌2211022135-25303-0.11%0.20铅上海物贸:铅1520015230-3013-0.20%0.34镍电解镍1#:上海182000173350865081924.99%0.65锡长江有色市场:锡:1#197500194860264033431.35%0.52黄金收盘价:AuT+D440447-80-1.68%0.00白银收盘价:Ag(T+D)53335554-221-21-3.98%0.00螺纹钢螺纹钢:HRB400 20mm:上海/0.97413039381921114.88%0.74热轧卷板热轧板卷:Q235B:4.75mm:上海42204015205485.11%1.00焦炭准一级冶金焦：日照港26402532109-154.29%0.67焦煤焦煤:口岸价+运费：甘其毛道18801740140-138.05%0.81铁矿石车板价:青岛港:金布巴粉61%/0.9385579362-147.82%1.00动力煤秦皇岛港:平仓价:动力末煤(Q5500):山西产106092113933915.09%0.04锰硅出厂均价:硅锰:FeMn68Si18:内蒙72507120130-911.83%0.85硅铁出厂价(含税):硅铁:75C:宁夏75007682-182-353-2.37%0.75玉米现货价:玉米:大连27102711-1-9-0.04%0.52玉米淀粉出厂报价：玉米淀粉：潍坊322029522681799.08%0.81豆粕现货价:豆粕4054359845666312.68%0.38豆油现货价:豆油9167830686187410.37%0.55棕榈油棕榈油(24度):广东8070778628411573.65%0.43鸡蛋鸡蛋:辽宁:大连*1000458042583226427.56%0.33棉花现货价:棉花153181448583312655.75%0.20白糖现货价:白砂糖:柳州65006546-4646-0.70%0.18菜油现货价:菜油9240876547514765.42%0.02苹果BOCE苹果：烟台*100076408046-406-1085-5.05%0.93菜粕现货价:菜粕306428801844456.38%0.26LLDPE聚乙烯LLDPE(膜级): 山东83208076244703.02%0.88PVC聚氯乙烯PVC(电石法):华东地区6240617070931.13%0.48PP聚丙烯PP(拉丝级): 浙江7630758050-120.66%0.70PTA精对苯二甲酸PTA内盘647062981722772.73%0.53甲醇甲醇:华东地区2500241684923.48%0.58原油原油（阿曼）：环太平洋*美元兑人民币中间价85584-499-539-85.41%0.63乙二醇现货价:乙二醇：国内4190409199-682.42%0.99纸浆漂针木浆：银星：山东590055643363986.04%0.38橡胶天然橡胶:云南国营全乳胶(SCR5):上海1140011660-260-488-2.23%0.74沥青道路沥青(70#A级): 上海石化45903807783114620.57%0.13有色金属贵金属黑色建材农产品能源化工资料来源：Wind 中信期货研究所。备注：1.期货指标均为品种的主力连续合约；2. 平均值取最近一年历史数据计算；3. 螺纹钢基差=现货/0.97-期货；4.排位指标根据价差指标近 200 个交易日内有效数据，计算最新值处于历史分布的排序位置。越靠近 0 的指标越接近历史顶部，越靠近 1 的指标越接近历史底部。 中信期货研究|量化数据日报 3 / 14 二、 商品期货价差数据 大类品种对现值前值变动值排位豆油/豆粕2.252.250.000.38豆粕-菜粕736.11766.11-30.000.26豆油-棕榈油550.36579.08-28.720.02菜油-豆油550.35457.2693.090.04菜油-棕榈油1100.711036.3464.370.03菜油/菜粕3.023.000.020.07玉米淀粉-玉米251.14252.51-1.370.55卷螺差104.32102.192.130.86螺矿比4.784.780.000.18焦炭/焦煤1.471.48-0.010.77L-PP660.00670.00-10.000.98PP-3*MA130.0017.50112.500.78铝锌比0.840.840.011.00铜锌比3.113.090.020.99金银比0.080.080.000.18铜当月次月价差11