量化数据日报：资金流向雷达

中信期货研究|XX（板块名称）专题报告(XX)品种名称 中信期货研究|量化数据日报 投资咨询业务资格： 证监许可【2012】669 号 1001401802202601031071111151191232022/62022/72022/82022/9 2022/10 2022/11 2022/12 2023/12023/2 2023/3中信期货商品指数走势中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数中信期货商品指数 商品量化团队 研究员： 魏新照 021-80401773 weixinzhao@citicsf.com 从业资格号 F3084987 投资咨询号 Z0016364 重要提示：本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。 2023-04-06 摘要： 资金流向雷达 当日持仓保证金为：2084.19 亿元（商品），1251.78 亿元（金融）。 当日增量：+25.11 亿元（商品），-6.66 亿元（金融）。 三日增量：+3.62 亿元（商品），+4.09 亿元（金融）。 五日增量：+4.37 亿元（商品），+11.11 亿元（金融）。 持仓保证金增量排名前三： K 线收阳对应资金流出：棉花 K 线收阴对应资金流入：豆一、沪锡 成交持仓比排名前三： K 线收阴对应资金流出：豆粕、焦炭、硅铁、硅锰、PP、塑料、甲醇、乙二醇 日内资金流向情况： K 线收阳对应资金流入：菜油、白银 K 线收阳对应资金流出：棉花 K 线收阴对应资金流入：豆一、沪锡 K 线收阴对应资金流出：豆粕、焦炭、硅铁、硅锰、PP、塑料、甲醇、乙二醇 当日持仓保证金为：2084.19 亿元（商品），1251.78 亿元（金融）。 报告要点 中信期货研究|量化数据日报 2 / 16 一、 市场总持仓保证金 图表 1：市场及各版块持仓保证金变化 资料来源：Wind 中信期货研究所 2400260028003000320034003600期货市场总持仓（单边）：亿32%33%34%35%36%37%38%39%40%41%42%950100010501100115012001250130013501400金融期货持仓保证金：亿金融占比14001500160017001800190020002100商品持仓保证金：亿250300350400450500550600650黑色金属能化农产品中信期货研究|量化数据日报 3 / 16 二、 主要商品期货品种表现 图表 2：国内主要商品期货品种 1 日表现（按价格涨跌幅排序） 品种1日涨跌幅振幅活跃度5日涨跌幅沪银3.72%1.60%0.586.54%燃油1.88%2.11%1.4113.00%郑糖1.84%1.25%0.833.88%沪金1.48%0.39%0.312.20%玻璃1.24%1.94%0.77-0.44%郑棉0.96%1.60%0.570.99%红枣0.31%1.67%0.381.50%沪铅0.16%0.35%0.41-0.16%粳米0.13%0.33%0.170.37%棉纱0.11%0.83%0.721.11%原油0.09%1.36%1.0810.56%动煤0.00%#DIV/0!#DIV/0!0.00%菜油-0.28%2.15%1.483.28%玉米-0.41%0.56%0.28-0.87%淀粉-0.42%0.83%0.51-0.92%鸡蛋-0.45%0.50%0.36-1.01%沪铝-0.50%0.74%0.42-0.57%沥青-0.56%1.36%0.594.54%PVC-0.65%1.63%0.86-1.55%低硫燃油-0.66%1.61%0.868.79%LPG-0.74%1.28%0.462.33%沪铜-0.79%0.47%0.29-1.13%苹果-0.83%1.33%0.65-2.25%20号胶-0.87%1.85%0.53-1.27%热卷-0.89%1.26%0.59-4.50%菜粕-0.91%1.05%0.652.79%铁矿-0.93%1.86%0.54-3.14%螺纹-0.96%1.46%0.67-4.32%苯乙烯-0.98%1.60%0.632.17%连豆-1.06%1.42%0.62-1.53%不锈钢-1.09%1.32%0.55-4.54%PP-1.10%1.35%0.58-0.22%沪胶-1.12%2.06%0.76-2.35%棕榈-1.15%1.46%0.712.60%焦煤-1.24%2.26%0.46-5.53%塑料-1.26%1.51%0.67-0.16%硅铁-1.36%1.43%0.54-2.03%锰硅-1.37%1.25%0.47-1.68%豆油-1.42%1.46%0.622.17%沪锌-1.45%0.97%0.81-2.72%纯碱-1.48%3.25%1.01-3.08%豆二-1.50%1.31%0.782.67%豆粕-1.54%1.63%0.441.40%纸浆-1.70%3.54%0.99-2.90%焦炭-1.73%2.95%0.51-5.24%TA-1.81%2.17%0.521.59%甲醇-1.87%2.12%0.67-1.69%沪镍-2.00%2.07%0.92-3.98%乙二醇-2.24%2.46%0.57-0.78%尿素-4.02%2.93%0.81-5.06%沪锡-4.42%3.72%1.50-5.34% 资料来源：Wind 中信期货研究所 图表 3：国内主要商品期货持仓保证金及其变化 中信期货研究|量化数据日报 4 / 16 品种1日沉淀资金变化(亿)沪银8.42沪金4.44郑糖3.35郑棉2.37甲醇2.18燃油1.45铁矿1.33沪锌0.92玻璃0.85硅铁0.75纯碱0.63锰硅0.56PVC0.54原油0.46纸浆0.33低硫燃油0.31连豆0.27焦炭0.24沪锡0.22尿素0.21沪胶0.15不锈钢0.08鸡蛋0.08焦煤0.07红枣0.01棉纱0.00粳米0.00动煤0.00沪铅-0.02豆二-0.06苯乙烯-0.07沥青-0.08玉米-0.08淀粉-0.1220号胶-0.13菜粕-0.16沪镍-0.17豆油-0.21菜油-0.24LPG-0.26豆粕-0.26乙二醇