股指日报

请阅读正文后的声明金融研究团队研究员：董彬021-60635731dongb@ccbfutures.com期货从业资格号：F3054198研究员：何卓乔020-38909340hezq@ccbfutures.com期货从业资格号：F3008762研究员：黄雯昕021-60635739huangwx@ccbfutures.com期货从业资格号：F3051589研究员：王天乐021-60635568wangtl@ccbfutures.com期货从业资格号：F03107564行业股指日报＃summary＃日期2023 年 4 月 6 日请阅读正文后的声明- 2 -每日报告一、行情回顾与展望行情回顾：成长板块领涨，金融消费板块下跌，大盘指数弱于小盘指数，上证指数低开后震荡上行，全天收平。截至收盘，上证综指涨 0.0%；深圳成指涨 0.06%，创业板指涨 0.2%；股指期货方面，IF 主力跌 0.14%，IH 主力跌 0.31%，IC 主力涨0.12%，IM 主力涨 0.35%。申万一级行业指数中，电子、综合、有色板块领涨，分别上涨 3.29%、1.23%、1.16%，传媒、计算机、食品板块领跌，分别下跌 3.28%、1.78%、1.63%。图1：股指期货行情数据来源：Wind，建信期货研究发展部行情展望：国内方面，2 月制造业 PMI 与服务业 PMI 均超预期，但环比回落，经济复苏力度预期放缓，经济弱复苏预期强化。海外方面，硅谷银行事件加剧金融业危机预期，美联储年内加息进入尾声。货币政策和流动性方面，资金利率小幅改善，市场利率处于利率走廊范围，社融延续改善，剩余流动性好转。估值方面，目前沪深 300、中证 500、上证 50、中证 1000 股债收益差所处分位数水平仍然处于历史低位，性价比凸显。综合看，存量博弈下，指数大概率延续震荡趋势，经济弱复苏下，中小盘及成长板块相对占优，中证 500、中证 1000 由于沪深 300、上证 50。请阅读正文后的声明- 3 -每日报告二、数据概览图2：国内主要指数表现图3：市场风格表现数据来源：Wind，建信期货研究发展部数据来源：Wind，建信期货研究发展部图4：细分板块涨表现（申万一级指数）数据来源：Wind，建信期货研究发展部图5：北向资金流入图6：两市融资余额数据来源：Wind，建信期货研究发展部数据来源：Wind，建信期货研究发展部请阅读正文后的声明- 4 -每日报告图7：股指成交量图8：股指持仓量数据来源：Wind，建信期货研究发展部数据来源：Wind，建信期货研究发展部图9：主力合约基差走势图10：跨期价差走势数据来源：Wind，建信期货研究发展部数据来源：Wind，建信期货研究发展部三、行业要闻马斯克认为，让世界完全转向清洁能源需要 10 万亿美元的巨额投资，但继续依赖化石燃料的代价会更高。特斯拉在周四发表的宏图计划第三部分文件中表示，要提供全球经济完全依赖无碳能源所需的可再生能源发电和电力储存设施，就需要在未来二十年大规模建设太阳能面板工厂和金属精炼厂。白皮书列出了马斯克上个月在投资者日活动上勾勒的无化石燃料世界愿景的细节。据计算，未来 20 年继续以 2022 年的速度生产石油、煤炭和天然气的成本总计约为 14 万亿美元。马斯克设想的全球能源体系需要约 3 万吉瓦的可再生能源发电能力和 24 万吉瓦时的蓄电池。美国 3 月 ADP 就业人数增加 14.5 万人，低于预期的 21 万人，同时 3 月工资增长放缓，这突显出美国劳动力市场需求出现了一些降温迹象。数据显示，休闲和酒店餐饮业，贸易、运输和公用事业，以及建筑业的就业增长最大。制造业、金融、专业服务和商业服务业的就业人数减少。该报告表明，美联请阅读正文后的声明- 5 -每日报告储一年来的加息可能开始对劳动力市场造成压力。与此同时，最初始于大型科技公司的裁员现在开始蔓延到其他领域。请阅读正文后的声明- 6 -每日报告【建信期货研究发展部】宏观金融研究团队 021-60635739有色金属研究团队021-60635734黑色金属研究团队021-60635736石油化工研究团队 021-60635738农业产品研究团队021-60635732量化策略研究团队021-60635726免责声明：本报告由建信期货有限责任公司（以下简称本公司）研究发展部撰写。本研究报告仅供报告阅读者参考。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议，本公司不对任何人因使用本报告中的内容所导致的损失负任何责任。市场有风险，投资需谨慎。本报告是基于本公司认为可靠且已公开的信息，本公司力求但不保证这些信息的准确性和完整性，也不保证文中观点或陈述不会发生任何变更，在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本报告版权归建信期货所有。未经建信期货书面授权，任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的，须在授权范围内使用，并注明出处为“建信期货研究发展部”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。【建信期货业务机构】总部大宗商品业务部地址：上海市浦东新区银城路 99 号（建行大厦）5 楼电话：021-60635548邮编：200120深圳分公司地址：深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 B3211电话：0755-83382269邮编：518038山东分公司地址：济南市历下区龙奥北路 168 号综合营业楼 1833-1837 室电话：0531-81752761邮编：250014上海浦电路营业部地址：上海市浦电路 438 号 1306 室(电梯 16 层 F 单元)电话：021-62528592邮编：200122北京营业部地址：北京市宣武门西大街 28 号大成广场 7 门 501 室电话：010-83120360邮编：100031福清营业部地址：福清市音西街福清万达广场 A1 号楼 21 层 2105、2106 室电话：0591-86006777/86005193邮编：350300郑州营业部地址：郑州市未来大道 69 号未来大厦 2008A电话：0371-65613455邮编：450008宁波营业部地址：浙江省宁波市鄞州区宝华街 255 号 0874、0876 室电话：0574-83062932邮编：315000总部专业机构投资者事业部地址：上海市浦东新区银城路 99 号（建行大厦）6 楼电话：021-60636327邮编：200120西北分公司地址：西安市高新区高新路 42 号金融大厦建行 1801 室电话：029-88455275邮编：710075浙江分公司地址：杭州市下城区新华路 6 号 224 室、225 室、227 室电话：0571-87777081邮编：310003上海杨树浦路营业部地址：上海市虹口杨树浦路 248 号瑞丰国际大厦 811 室电话：021- 63097527邮编：200082广州营业部地址：广州市天河区天河北路 233 号中信广场 3316 室电话：020-38909805邮编：510620泉州营业部地址：泉州市丰泽区丰泽街 608 号建行大厦 14 层 CB 座电