价差数据

投资咨询业务资格： 证监许可【2012】669 号 研究咨询部 量化组 刘宾 0755-83212741 liubin@citicsf.com 从业资格号：F0231268 投资咨询号：Z0000038 王炳瑜 021-60812989 wangbingyu@citicsf.com 从业资格号： F3018918 投资咨询号：Z0013483 联系人 邹天舒 021-60812993 zoutianshu@citicsf.com 从业资格号：F3027249 肖璋瑜 0755-82723054 xiaozhangyu@citicsf.com 从业资格号 F3034888 陈舜尧 0755-82723054 chenshunyao@citicsf.com 从业资格号：F3029712 中信期货研究|价差数据2018-08-29 价差数据 内容摘要 以下价差对值得关注： 农产品：无黑色：螺矿比、焦炭/焦煤处于近一年来波动区间边界附近化工：无金属：金银比、锌当月次月价差、铜连 1 连 2 月价差、锌连 1 连 2月价差、银 6、12 价差处于近一年来波动区间边界附近金融：10 年国债期货当季-次季价差处于近一年来波动区间边界附近中信期货研究|价差数据 2 / 18 大类 品种对 现值 前值 变动值 排位 农产品 豆油/豆粕 1.92 1.94 -0.02 0.52 豆粕-菜粕 659.69 651.18 8.51 0.11 豆油-棕榈油 908.39 917.46 -9.07 0.10 菜油-豆油 818.02 830.54 -12.52 0.31 菜油-棕榈油 1726.41 1747.99 -21.59 0.18 菜油/菜粕 2.80 2.82 -0.02 0.36 玉米淀粉-玉米 441.35 446.19 -4.84 0.13 黑色建材 卷螺差 24.34 28.94 -4.60 0.84 螺矿比 8.74 8.85 -0.11 0.03 焦炭/焦煤 2.07 2.03 0.04 0.01 化工能源 L-PP -300.00 -300.00 0.00 0.91 PP-3*MA -240.00 -240.00 0.00 0.46 有色金属 铝锌比 0.71 0.71 0.00 0.05 铜锌比 2.30 2.30 0.01 0.18 金银比 0.08 0.08 0.00 0.01 铜当月次月价差 10.00 20.00 -10.00 0.07 铝当月次月价差 -55.00 -65.00 10.00 0.11 铅当月次月价差 315.00 285.00 30.00 0.19 锌当月次月价差 315.00 315.00 0.00 0.04 铜连 1 连 2 月价差 20.00 0.00 20.00 0.01 铝连 1 连 2 价差 -65.00 -55.00 -10.00 0.11 铅连 1 连 2 月价差 370.00 330.00 40.00 0.12 中信期货研究|价差数据 3 / 18 锌连 1 连 2 月价差 305.00 305.00 0.00 0.00 金 6、12 价差 4.00 4.10 -0.10 0.49 银 6、12 价差 78.00 83.00 -5.00 1.00 金融期货 国债期货活跃合约跨品种价差(5 年期合约 x 2-10 年期合约) 2.97 2.97 0.00 0.68 国债期货当季合约跨品种价差(5 年期合约 x 2-10 年期合约) 2.77 2.77 0.00 0.76 国债期货次季合约跨品种价差(5 年期合约 x 2-10 年期合约) 2.97 2.97 0.00 0.68 5 年国债期货当季-次季价差 -0.05 -0.05 0.00 0.38 5 年国债期货次季-远季价差 0.23 0.23 0.00 0.22 10 年国债期货当季-次季价差 0.16 0.16 0.00 0.02 10 年国债期货次季-远季价差 0.02 0.02 0.00 0.21 两岸汇差 0.00 0.00 0.00 0.61 股指期货 IF 基差（当月） -6.77 -13.17 6.40 0.42 股指期货 IF 基差（次月） -18.57 -23.57 5.00 0.41 股指期货 IF 基差（季月） -35.97 -44.37 8.40 0.42 股指期货 IF 基差（下季） -55.37 -61.97 6.60 0.44 股指期货 IH 基差（当月） 1.52 -3.15 4.67 0.34 股指期货 IH 基差（次月） 1.12 -2.95 4.07 0.36 股指期货 IH 基差（季月） 2.72 -2.95 5.67 0.36 股指期货 IH 基差（下季） 6.32 0.85 5.47 0.35 股指期货 IC 基差（当月） -23.76 -37.41 13.65 0.56 股指期货 IC 基差（次月） -58.96 -70.41 11.45 0.49 股指期货 IC 基差（季月） -115.56 -126.01 10.45 0.36 股指期货 IC 基差（下季） -191.96 -203.41 11.45 0.25 中信期货研究|价差数据 4 / 18 股指期货 IF 跨期价差(次月-当月） -11.80 -10.40 -1.40 0.50 股指期货 IF 跨期价差(季月-次月） -17.40 -20.80 3.40 0.57 股指期货 IF 跨期价差(下季-季月） -19.40 -17.60 -1.80 0.78 股指期货 IH 跨期价差(次月-当月） -0.40 0.20 -0.60 0.46 股指期货 IH 跨期价差(季月-次月） 1.60 0.00 1.60 0.45 股指期货 IH 跨期价差(下季-季