价差数据

投资咨询业务资格： 证监许可【2012】669 号 研究咨询部 量化组 刘宾 0755-83212741 liubin@citicsf.com 从业资格号：F0231268 投资咨询号：Z0000038 王炳瑜 021-60812989 wangbingyu@citicsf.com 从业资格号： F3018918 投资咨询号：Z0013483 联系人 邹天舒 021-60812993 zoutianshu@citicsf.com 从业资格号：F3027249 肖璋瑜 0755-82723054 xiaozhangyu@citicsf.com 从业资格号 F3034888 陈舜尧 0755-82723054 chenshunyao@citicsf.com 从业资格号：F3029712 中信期货研究|价差数据2018-08-27 价差数据 内容摘要 以下价差对值得关注： 农产品：豆油-棕榈油处于近一年来波动区间边界附近黑色：螺矿比、焦炭/焦煤处于近一年来波动区间边界附近化工：无金属：金银比、锌当月次月价差、铜连 1 连 2 月价差、铝连 1 连 2价差、银 6、12 价差处于近一年来波动区间边界附近金融：10 年国债期货当季-次季价差、两岸汇差处于近一年来波动区间边界附近中信期货研究|价差数据 2 / 18 大类 品种对 现值 前值 变动值 排位 农产品 豆油/豆粕 1.93 1.90 0.03 0.47 豆粕-菜粕 648.58 669.06 -20.49 0.12 豆油-棕榈油 936.91 929.77 7.14 0.04 菜油-豆油 848.36 871.44 -23.07 0.24 菜油-棕榈油 1785.27 1801.20 -15.93 0.13 菜油/菜粕 2.82 2.79 0.04 0.30 玉米淀粉-玉米 445.31 455.45 -10.14 0.11 黑色建材 卷螺差 -2.88 -20.37 17.49 0.92 螺矿比 8.85 8.89 -0.04 0.01 焦炭/焦煤 1.99 1.97 0.02 0.03 化工能源 L-PP -350.00 -350.00 0.00 0.93 PP-3*MA -190.00 -190.00 0.00 0.46 有色金属 铝锌比 0.70 0.71 -0.01 0.05 铜锌比 2.32 2.34 -0.01 0.13 金银比 0.08 0.08 0.00 0.01 铜当月次月价差 0.00 0.00 0.00 0.10 铝当月次月价差 -45.00 -55.00 10.00 0.09 铅当月次月价差 320.00 250.00 70.00 0.18 锌当月次月价差 360.00 380.00 -20.00 0.01 铜连 1 连 2 月价差 -20.00 -30.00 10.00 0.04 铝连 1 连 2 价差 -55.00 -50.00 -5.00 0.03 铅连 1 连 2 月价差 295.00 335.00 -40.00 0.26 中信期货研究|价差数据 3 / 18 锌连 1 连 2 月价差 295.00 290.00 5.00 0.01 金 6、12 价差 4.00 4.70 -0.70 0.49 银 6、12 价差 80.00 84.00 -4.00 1.00 金融期货 国债期货活跃合约跨品种价差(5 年期合约 x 2-10 年期合约) 2.99 3.01 -0.02 0.67 国债期货当季合约跨品种价差(5 年期合约 x 2-10 年期合约) 2.84 2.86 -0.02 0.71 国债期货次季合约跨品种价差(5 年期合约 x 2-10 年期合约) 2.99 3.01 -0.02 0.67 5 年国债期货当季-次季价差 -0.03 -0.06 0.03 0.29 5 年国债期货次季-远季价差 0.06 0.00 0.06 0.27 10 年国债期货当季-次季价差 0.12 0.09 0.02 0.04 10 年国债期货次季-远季价差 0.14 -0.20 0.34 0.08 两岸汇差 -0.07 -0.07 0.00 1.00 股指期货 IF 基差（当月） -8.77 -15.53 6.76 0.50 股指期货 IF 基差（次月） -18.57 -26.33 7.76 0.40 股指期货 IF 基差（季月） -37.77 -43.33 5.56 0.44 股指期货 IF 基差（下季） -61.57 -63.53 1.96 0.47 股指期货 IH 基差（当月） -3.34 2.60 -5.94 0.55 股指期货 IH 基差（次月） -5.74 0.20 -5.94 0.55 股指期货 IH 基差（季月） -3.94 4.20 -8.14 0.49 股指期货 IH 基差（下季） -1.34 -1.80 0.46 0.43 股指期货 IC 基差（当月） -28.67 -42.89 14.22 0.62 股指期货 IC 基差（次月） -60.07 -77.49 17.42 0.50 股指期货 IC 基差（季月） -116.07 -136.09 20.02 0.36 股指期货 IC 基差（下季） -194.27 -195.89 1.62 0.27 中信期货研究|价差数据 4 / 18 股指期货 IF 跨期价差(次月-当月） -9.80 -10.80 1.00 0.45 股指期货 IF 跨期价差(季月-次月） -19.20 -17.00 -2.20 0.63 股指期货 IF 跨期价差(下季-季月） -23.80 -20.20 -3.60 0.87 股指期货 IH 跨期价差(次月-当月） -2.40 -2.40 0.00 0.57 股指期货 IH 跨期价差(季月-次月） 1.80