价差数据

投资咨询业务资格： 证监许可【2012】669 号 研究咨询部 量化组 刘宾 0755-83212741 liubin@citicsf.com 从业资格号：F0231268 投资咨询号：Z0000038 王炳瑜 021-60812989 wangbingyu@citicsf.com 从业资格号： F3018918 投资咨询号：Z0013483 联系人 邹天舒 021-60812993 zoutianshu@citicsf.com 从业资格号：F3027249 肖璋瑜 0755-82723054 xiaozhangyu@citicsf.com 从业资格号 F3034888 陈舜尧 0755-82723054 chenshunyao@citicsf.com 从业资格号：F3029712 中信期货研究|价差数据2018-08-23 价差数据 内容摘要 以下价差对值得关注： 农产品：无黑色：卷螺差、螺矿比处于近一年来波动区间边界附近化工：L-PP 处于近一年来波动区间边界附近金属：铝锌比、金银比、锌当月次月价差、铜连 1 连 2 月价差、锌连 1连 2 月价差处于近一年来波动区间边界附近金融：无中信期货研究|价差数据 2 / 18 大类 品种对 现值 前值 变动值 排位 农产品 豆油/豆粕 1.91 1.86 0.05 0.55 豆粕-菜粕 658.28 674.56 -16.28 0.10 豆油-棕榈油 922.32 909.80 12.51 0.05 菜油-豆油 877.34 929.38 -52.04 0.20 菜油-棕榈油 1799.65 1839.18 -39.52 0.10 菜油/菜粕 2.79 2.74 0.05 0.39 玉米淀粉-玉米 453.01 460.74 -7.72 0.08 黑色建材 卷螺差 -47.26 -74.91 27.65 0.97 螺矿比 8.85 8.99 -0.15 0.01 焦炭/焦煤 1.94 1.96 -0.02 0.08 化工能源 L-PP -450.00 -450.00 0.00 1.00 PP-3*MA -250.00 -250.00 0.00 0.47 有色金属 铝锌比 0.72 0.73 -0.01 0.03 铜锌比 2.36 2.41 -0.04 0.07 金银比 0.08 0.08 0.00 0.00 铜当月次月价差 -30.00 10.00 -40.00 0.14 铝当月次月价差 -60.00 -55.00 -5.00 0.15 铅当月次月价差 250.00 260.00 -10.00 0.23 锌当月次月价差 395.00 355.00 40.00 0.00 铜连 1 连 2 月价差 -10.00 20.00 -30.00 0.04 铝连 1 连 2 价差 -65.00 -50.00 -15.00 0.09 铅连 1 连 2 月价差 285.00 260.00 25.00 0.26 中信期货研究|价差数据 3 / 18 锌连 1 连 2 月价差 305.00 300.00 5.00 0.00 金 6、12 价差 4.05 4.05 0.00 0.32 银 6、12 价差 88.00 90.00 -2.00 0.92 金融期货 国债期货活跃合约跨品种价差(5 年期合约 x 2-10 年期合约) 2.92 2.87 0.05 0.72 国债期货当季合约跨品种价差(5 年期合约 x 2-10 年期合约) 2.78 2.74 0.04 0.77 国债期货次季合约跨品种价差(5 年期合约 x 2-10 年期合约) 2.92 2.87 0.05 0.73 5 年国债期货当季-次季价差 -0.06 -0.09 0.03 0.45 5 年国债期货次季-远季价差 0.02 0.23 -0.22 0.32 10 年国债期货当季-次季价差 0.08 0.04 0.03 0.05 10 年国债期货次季-远季价差 0.05 0.05 0.00 0.15 两岸汇差 0.00 0.00 0.00 0.42 股指期货 IF 基差（当月） -17.83 -7.75 -10.07 0.71 股指期货 IF 基差（次月） -28.63 -21.95 -6.67 0.64 股指期货 IF 基差（季月） -43.23 -36.75 -6.47 0.48 股指期货 IF 基差（下季） -64.83 -52.95 -11.87 0.52 股指期货 IH 基差（当月） -5.67 -0.35 -5.31 0.67 股指期货 IH 基差（次月） -7.67 -6.55 -1.11 0.64 股指期货 IH 基差（季月） -3.67 -1.35 -2.31 0.48 股指期货 IH 基差（下季） -6.07 1.45 -7.51 0.49 股指期货 IC 基差（当月） -37.47 -31.02 -6.45 0.71 股指期货 IC 基差（次月） -81.87 -62.02 -19.85 0.79 股指期货 IC 基差（季月） -123.67 -117.42 -6.25 0.46 股指期货 IC 基差（下季） -201.27 -196.42 -4.85 0.34 中信期货研究|价差数据 4 / 18 股指期货 IF 跨期价差(次月-当月） -10.80 -14.20 3.40 0.48 股指期货 IF 跨期价差(季月-次月） -14.60 -14.80 0.20 0.50 股指期货 IF 跨期价差(下季-季月） -21.60 -16.20 -5.40 0.82 股指期货 IH 跨期价差(次月-当月） -2.00 -6.20 4.20 0.54 股指期货 IH 跨期价差(季月-次月） 4.00 5.20 -1.20 0.38 股指期货 IH 跨