价差数据

投资咨询业务资格： 证监许可【2012】669 号 研究咨询部 量化组 刘宾 0755-83212741 liubin@citicsf.com 从业资格号：F0231268 投资咨询号：Z0000038 王炳瑜 021-60812989 wangbingyu@citicsf.com 从业资格号： F3018918 投资咨询号：Z0013483 联系人 邹天舒 021-60812993 zoutianshu@citicsf.com 从业资格号：F3027249 肖璋瑜 0755-82723054 xiaozhangyu@citicsf.com 从业资格号 F3034888 陈舜尧 0755-82723054 chenshunyao@citicsf.com 从业资格号：F3029712 中信期货研究|价差数据 2018-08-22 价差数据 内容摘要 以下价差对值得关注：  农产品：无  黑色：卷螺差、螺矿比处于近一年来波动区间边界附近  化工：L-PP 处于近一年来波动区间边界附近  金属：铝锌比、铜锌比、金银比、锌当月次月价差、铜连 1 连 2 月价差、铝连 1 连 2 价差锌连 1 连 2 月价差处于近一年来波动区间边界附近  金融：无 中信期货研究|价差数据 2 / 18 大类 品种对 现值 前值 变动值 排位 农产品 豆油/豆粕 1.86 1.87 -0.01 0.68 豆粕-菜粕 674.56 674.46 0.10 0.06 豆油-棕榈油 909.80 926.95 -17.14 0.07 菜油-豆油 929.38 868.88 60.50 0.15 菜油-棕榈油 1839.18 1795.82 43.35 0.05 菜油/菜粕 2.74 2.73 0.00 0.48 玉米淀粉-玉米 460.74 456.13 4.60 0.06 黑色建材 卷螺差 -74.91 -60.65 -14.26 0.99 螺矿比 8.99 8.84 0.16 0.00 焦炭/焦煤 1.96 2.00 -0.04 0.06 化工能源 L-PP -450.00 -350.00 -100.00 1.00 PP-3*MA 20.00 20.00 0.00 0.28 有色金属 铝锌比 0.73 0.73 0.01 0.01 铜锌比 2.41 2.40 0.01 0.02 金银比 0.08 0.07 0.00 0.01 铜当月次月价差 10.00 40.00 -30.00 0.08 铝当月次月价差 -55.00 -80.00 25.00 0.10 铅当月次月价差 260.00 225.00 35.00 0.22 锌当月次月价差 355.00 350.00 5.00 0.01 铜连 1 连 2 月价差 20.00 20.00 0.00 0.02 铝连 1 连 2 价差 -50.00 -45.00 -5.00 0.01 铅连 1 连 2 月价差 260.00 260.00 0.00 0.29 中信期货研究|价差数据 3 / 18 锌连 1 连 2 月价差 300.00 280.00 20.00 0.00 金 6、12 价差 4.05 4.15 -0.10 0.33 银 6、12 价差 90.00 88.00 2.00 0.81 金融期货 国债期货活跃合约跨品种价差(5 年期合约 x 2-10 年期合约) 2.87 2.96 -0.08 0.75 国债期货当季合约跨品种价差(5 年期合约 x 2-10 年期合约) 2.74 2.84 -0.10 0.80 国债期货次季合约跨品种价差(5 年期合约 x 2-10 年期合约) 2.87 2.96 -0.08 0.76 5 年国债期货当季-次季价差 -0.09 -0.05 -0.04 0.54 5 年国债期货次季-远季价差 0.23 -0.07 0.31 0.23 10 年国债期货当季-次季价差 0.04 0.06 -0.02 0.15 10 年国债期货次季-远季价差 0.05 0.00 0.05 0.16 两岸汇差 -0.01 -0.01 0.00 0.73 股指期货 IF 基差（当月） -7.75 -25.65 17.89 0.46 股指期货 IF 基差（次月） -21.95 -37.25 15.29 0.47 股指期货 IF 基差（季月） -36.75 -55.45 18.69 0.45 股指期货 IF 基差（下季） -52.95 -69.85 16.89 0.45 股指期货 IH 基差（当月） -0.35 -3.78 3.43 0.45 股指期货 IH 基差（次月） -6.55 -4.58 -1.97 0.59 股指期货 IH 基差（季月） -1.35 -3.18 1.83 0.45 股指期货 IH 基差（下季） 1.45 -4.38 5.83 0.41 股指期货 IC 基差（当月） -31.02 -66.98 35.96 0.65 股指期货 IC 基差（次月） -62.02 -100.98 38.96 0.53 股指期货 IC 基差（季月） -117.42 -157.98 40.56 0.38 股指期货 IC 基差（下季） -196.42 -225.98 29.56 0.29 中信期货研究|价差数据 4 / 18 股指期货 IF 跨期价差(次月-当月） -14.20 -11.60 -2.60 0.58 股指期货 IF 跨期价差(季月-次月） -14.80 -18.20 3.40 0.51 股指期