价差数据

投资咨询业务资格： 证监许可【2012】669 号 研究咨询部 量化组 刘宾 0755-83212741 liubin@citicsf.com 从业资格号：F0231268 投资咨询号：Z0000038 王炳瑜 021-60812989 wangbingyu@citicsf.com 从业资格号： F3018918 投资咨询号：Z0013483 联系人 邹天舒 021-60812993 zoutianshu@citicsf.com 从业资格号：F3027249 肖璋瑜 0755-82723054 xiaozhangyu@citicsf.com 从业资格号 F3034888 陈舜尧 0755-82723054 chenshunyao@citicsf.com 从业资格号：F3029712 中信期货研究|价差数据2018-08-21 价差数据 内容摘要 以下价差对值得关注： 农产品：豆油-棕榈油处于近一年来波动区间边界附近黑色：卷螺差、螺矿比、焦炭/焦煤处于近一年来波动区间边界附近化工：无金属：铝锌比、铜锌比、金银比、锌当月次月价差、铜连 1 连 2 月价差、铝连 1 连 2 价差、锌连 1 连 2 月价差处于近一年来波动区间边界附近金融：股指期货 IC 基差（当月）处于近一年来波动区间边界附近中信期货研究|价差数据 2 / 18 大类 品种对 现值 前值 变动值 排位 农产品 豆油/豆粕 1.87 1.86 0.01 0.66 豆粕-菜粕 674.46 672.33 2.13 0.06 豆油-棕榈油 926.95 918.03 8.91 0.04 菜油-豆油 868.88 885.17 -16.30 0.19 菜油-棕榈油 1795.82 1803.21 -7.38 0.10 菜油/菜粕 2.73 2.73 0.00 0.48 玉米淀粉-玉米 456.13 461.77 -5.64 0.06 黑色建材 卷螺差 -60.65 -79.42 18.77 0.98 螺矿比 8.84 8.74 0.10 0.00 焦炭/焦煤 2.00 2.02 -0.02 0.03 化工能源 L-PP -350.00 -350.00 0.00 0.95 PP-3*MA 50.00 50.00 0.00 0.25 有色金属 铝锌比 0.73 0.73 -0.01 0.02 铜锌比 2.40 2.43 -0.03 0.02 金银比 0.07 0.07 0.00 0.05 铜当月次月价差 40.00 70.00 -30.00 0.06 铝当月次月价差 -80.00 -70.00 -10.00 0.46 铅当月次月价差 225.00 220.00 5.00 0.25 锌当月次月价差 350.00 325.00 25.00 0.01 铜连 1 连 2 月价差 20.00 30.00 -10.00 0.02 铝连 1 连 2 价差 -45.00 -75.00 30.00 0.01 铅连 1 连 2 月价差 260.00 240.00 20.00 0.29 中信期货研究|价差数据 3 / 18 锌连 1 连 2 月价差 280.00 260.00 20.00 0.00 金 6、12 价差 4.15 4.00 0.15 0.17 银 6、12 价差 88.00 90.00 -2.00 0.93 金融期货 国债期货活跃合约跨品种价差(5 年期合约 x 2-10 年期合约) 2.96 2.99 -0.03 0.71 国债期货当季合约跨品种价差(5 年期合约 x 2-10 年期合约) 2.84 2.95 -0.11 0.73 国债期货次季合约跨品种价差(5 年期合约 x 2-10 年期合约) 2.96 2.99 -0.03 0.71 5 年国债期货当季-次季价差 -0.05 0.00 -0.05 0.38 5 年国债期货次季-远季价差 -0.07 -0.04 -0.03 0.50 10 年国债期货当季-次季价差 0.06 0.04 0.03 0.07 10 年国债期货次季-远季价差 0.00 -0.01 0.00 0.22 两岸汇差 -0.02 -0.02 0.00 0.88 股指期货 IF 基差（当月） -25.65 -16.25 -9.40 0.83 股指期货 IF 基差（次月） -37.25 -28.25 -9.00 0.74 股指期货 IF 基差（季月） -55.45 -44.45 -11.00 0.63 股指期货 IF 基差（下季） -69.85 -58.25 -11.60 0.58 股指期货 IH 基差（当月） -3.78 1.87 -5.65 0.58 股指期货 IH 基差（次月） -4.58 -0.13 -4.45 0.52 股指期货 IH 基差（季月） -3.18 0.67 -3.85 0.48 股指期货 IH 基差（下季） -4.38 0.87 -5.25 0.48 股指期货 IC 基差（当月） -66.98 -49.05 -17.93 0.96 股指期货 IC 基差（次月） -100.98 -84.25 -16.73 0.93 股指期货 IC 基差（季月） -157.98 -138.65 -19.33 0.81 股指期货 IC 基差（下季） -225.98 -197.65 -28.33 0.67 中信期货研究|价差数据 4 / 18 股指期货 IF 跨期价差(次月-当月） -11.60 -12.00 0.40 0.51 股指期货 IF 跨期价差(季月-次月） -18.20 -16.20 -2.00 0.61 股指期货 IF 跨期价差(下季-季月） -14.40 -13.80 -0.60 0.64 股指期货 IH 跨期价差(次月-当月） -0.80 -2.00 1.20 0.50 股指期