量化分析月报

请阅读正文后的声明 金工量化团队 研究员：李金 021-60635727 lijin@ccbfutures.com 期货从业资格号：F03015157 研究员：吴凯航 021-60635735 wukh@ccbfutures.com 期货从业资格号：F03086042 行业 量化分析月报 日期 2022 年 10 月 10 日 请阅读正文后的声明 - 2 -每周报告 目录 Contents 一、国内期货市场资金流动分析 .............................................................................- 4 - 1.1、流动性数据总结 ...........................................................................................- 4 - 1.2、各版块与分组数据分析 ...............................................................................- 4 - 1.3、周度各板块流量资金与存量资金占比 .......................................................- 5 - 二、全市场数据排行榜与走势 .................................................................................- 5 - 2.1、各板块与各品种投指数排行 .......................................................................- 5 - 2.2、各品种存量资金增幅与增长数量排行 .......................................................- 7 - 2.3、各品种波动率排行 .......................................................................................- 8 - 2.4、全市场存量与流量趋势 ...............................................................................- 8 - 三、存量趋势与价格走势 .........................................................................................- 9 - 3.1、股指期货存量趋势与价格走势 ...................................................................- 9 - 3.2、国债期货存量趋势与价格走势 .................................................................- 10 - 3.3、贵金属板块期货存量趋势与价格走势 .....................................................- 11 - 3.4、有色期货存量趋势与价格走势 .................................................................- 11 - 3.5、黑色板块商品期货存量趋势与价格走势 .................................................- 13 - 3.6、能化板块商品期货存量趋势与价格走势 .................................................- 14 - 3.7、油脂商品期货存量趋势与价格走势 .........................................................- 15 - 3.8、饲料商品期货存量趋势与价格走势 .........................................................- 16 - 3.9、软商品期货存量趋势与价格走势 .............................................................- 17 - 四、CFTC 资金流动分析 ..........................................................................................- 18 - 4.1、CFTC 资金流动数据总结 ............................................................................- 18 - 4.2、CFTC 各板块数据分析 ................................................................................- 18 - 五、CFTC 全市场数据排行榜与走势 ......................................................................- 19 - 5.1、各板块与各品种投指数排行 .....................................................................- 19 - 5.2、各品种分析数据排行 .................................................................................- 20 - 5.3、CFTC 全市场存量资金及贵金属板块各品种存量、净多率与走势 ........- 22 - 5.4、有色金属板块各品种存量、净多率与走势 .............................................- 23 - 5.5、油脂板块各品种存量、净多率与走势 .....................................................- 24 - 5.6、饲料板块各品种存量、净多率与走势 .....................................................- 25 - 5.7、化工板块各品种存量、净多率与走势 ...............................................