外汇数据跟踪周报

投资咨询业务资格： 证监许可【2011】1289 号 研究院 FICC 组 研究员 蔡劭立 0755-82537411 caishaoli@htfc.com 从业资格号：F3063489 投资咨询号：Z0014617 联系人 高聪  021-60828524  gaocong@htfc.com 从业资格号：F3063338 彭鑫  010-64405663  pengxin@htfc.com 从业资格号：F3066607 华泰期货|外汇数据周报 2021-11-14 外汇数据跟踪周报 汇总： 重要外汇期货合约走势 2021-11-12 2021-11-05 周变动 CME 欧元兑美元 1.145 1.1577 -1.10% HKEX 美元兑人民币期货 6.397 6.4159 -0.29% CME 墨西哥比索兑美元 0.0485 0.0489 -0.82% CME 澳元兑美元 0.7332 0.7406 -1.00% CME 加元兑美元 0.7967 0.8028 -0.76% CME 英镑兑美元 1.3409 1.3495 -0.64% CME 巴西雷亚尔兑美元 0.1828 0.1797 1.73% CME 欧元兑美元 1.145 1.1577 -1.10% CME 卢布兑美元 0.0136 0.014 -2.86% CME 新西兰元兑美元 0.7036 0.7119 -1.17% ICE 美元指数期货 94.993 94.207 0.83% 美元汇率变动 2021-11-12 2021-11-05 周变动 美元指数 95.1166 94.2241 0.95% 欧元兑美元 1.1444 1.1568 -1.07% 美元兑日元 113.91 113.4 0.45% 英镑兑美元 1.3415 1.3499 -0.62% 美元兑加元 1.2547 1.2456 0.73% 澳元兑美元 0.7333 0.7403 -0.95% 新西兰元兑美元 0.7043 0.7117 -1.04% 美元兑瑞郎 0.9212 0.9122 0.99% 美元兑港币 7.7907 7.7831 0.10% 美元兑新台币 27.831 27.879 -0.17% 华泰期货|外汇数据周报 2021-11-14 2 / 13 人民币中间价 2021-11-12 2021-11-05 周变动 美元中间价 6.4065 6.398 0.13% 欧元中间价 7.3338 7.3903 -0.76% 日元中间价 0.0562 0.0562 -0.08% 英镑中间价 8.5633 8.6386 -0.87% 泰铢中间价 0.1950 0.1918 1.68% 港币中间价 0.82229 0.82203 0.03% 林吉特中间价 0.65072 0.64953 0.18% 俄罗斯卢布中间价 11.1901 11.17 0.18% 澳元中间价 4.6703 4.7368 -1.40% 加元中间价 5.0894 5.1375 -0.94% 新西兰元中间价 4.4955 4.5449 -1.09% 新加坡元中间价 4.7303 4.736 -0.12% 瑞郎中间价 6.953 7.0097 -0.81% 兰特中间价 2.3908 2.3779 0.54% 韩元中间价 184.52 185.34 -0.44% 沙特里亚尔中间价 0.58542 0.5863 -0.15% 迪拉姆中间价 0.57331 0.57408 -0.13% 波兰兹罗提中间价 0.6319 0.62266 1.48% 丹麦克朗中间价 1.0141 1.0062 0.79% 匈牙利福林中间价 49.7592 48.6996 2.18% 墨西哥比索中间价 3.2211 3.213 0.25% 土耳其里拉中间价 1.54883 1.51631 2.14% 挪威克朗中间价 1.3554 1.3368 1.39% 瑞典克朗中间价 1.36 1.3424 1.31% 华泰期货|外汇数据周报 2021-11-14 3 / 13 银行结售汇情况 图 1： 银行结售汇情况-美元 单位：亿美元 图 2： 银行结售汇情况-人民币 单位：亿元 数据来源：Wind 华泰期货研究院 数据来源：Wind 华泰期货研究院 外汇期货活跃合约走势 图 3： HKEX 美元兑人民币期货活跃合约 单位：无 图 4： 美元指数期货活跃合约走势 单位：无 数据来源：Wind 华泰期货研究院 数据来源：Bloomberg 华泰期货研究院 -1500-1000-50005001000050010001500200025003000结售汇差额当月值（右）银行结汇银行售汇-8000-6000-4000-200002000400060000200040006000800010000120001400016000180002015/122016/122017/122018/122019/122020/12结售汇差额当月值（右）银行结汇银行售汇6.36.46.56.66.76.86.92020-10-012021-01-012021-04-012021-07-012021-10-0189909192939495962020/122021/022021/042021/062021/082021/10华泰期货|外汇数据周报 2021-11-14 4 / 13 图 5： CME 加元兑美元活跃合约 单位：无 图 6： CME 日元兑美元活跃合约 单位：无 数据来源：Wind 华泰期货研究院 数据来源：Wind 华泰期货研究院 图 7： CME 英镑兑美元活跃合约 单位：无 图 8： CME 巴西雷亚尔兑美元活跃合约 单位：无 数据来源：Wind 华泰期货研究院 数据来源：Wind 华泰期货研究院 图 9： CME 新西兰元兑美元活跃合约 单位：无 图 10： CME 瑞郎兑美元活跃合约 单位：无 数据来源：Wind 华泰期货研究院 数据来源：Wind 华泰期货研究院 0.660.710.760.810.862020-01-012020-06-012020-11-012021-04-012021-09-010.650.670