仓位和资金流：北向整体大幅流入，资金重回中游制造及新能源

1 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。  说明：数据来源为 Wind 数据库、香港证券交易所披露易，数据截至日期 2021 年 8 月 29 日。  北向资金席位：上周北向资金配臵盘、交易盘分别流入 71.53 亿与101.11 亿元，共计流入 172.64 亿亿元。上周可以看到交易盘配臵盘的共识是加仓中游、金融，分歧在于交易盘卖出科技但买入下游。配臵盘当月主要买入电力设备及新能源（89.32 亿）、机械（43.49亿）、家电（36.37 亿）、电子（28.74 亿）、计算机（27.91 亿）。交易盘主要买入电力及公用事业（14.72 亿）、电力设备及新能源（12.49 亿）、非银行金融（12.19 亿）、煤炭（10.83 亿）、银行（8.98 亿）。  根据短期资金流信号我们看多：光伏 ETF（159857.SZ）、银行 ETF华夏（515020.SH）、化工 ETF（159870.SZ）、汽车 ETF（516110.SH）、5GETF（515050.SH）;  当前集中度再次下降，我们认为没有迹象表明北向重仓股会有持续的大幅流入。  基金发行、仓位、资金流情况：  偏股主动型基金发行回暖，百亿股基再现。上周共 48 只(A/C 记同一只)，募集总金额 745.74 (亿)，募集金额小幅回回升。上周偏股型募集金额靠前，其中广发行业严选三年持有 A（148.70 亿）、建信兴润一年持有(43.52 亿)、华安聚弘精选 A（33.12 亿）三只募集份额最大；偏债型中浙商兴盛一年定开债(30.10 亿)、蜂巢丰华 A (30亿)等金额靠前。  基金仓位上周小幅下行。据测算，股票型/混合型/灵活配臵型基金目前仓位分别为 88.41%/ 84.18%/57.85%，所处 17 年以来历史百分位点 75%/80%/65%，相比 5 日前变动-0.09%/-0.40%/-0.76%小幅下行。  上周国内股票型 ETF 净流出-60 亿元，宽基类中小盘资金流占优，港股产品份额持续上行。分结构来看：宽基类 ETF 总体净流出(-40亿)，其中上证 50 类 ETF (-28.25 亿)减持靠前，净流入的为科创50(+6.5 亿)和科创创业(+5 亿)；行业来看，金融地产份额增长(+20.3亿)，其中证券 ETF 流入为主，材料(+7.28%)和能源类(+10.37%)大涨成交额放大，其余行业份额变化不大；主题方面，光伏类大涨(+11.5%)但获小幅减持，芯片类(-6.5 亿)、新能车（-7.8 亿）份额均下行，红利类遭净流出(-16.8 亿)；大类资产方面，港股类产品前期下跌区间持续有大额买入，上周迎来反弹，其中恒生互联 ETF 份额Table_Tit le 2021 年 08 月 30 日 仓位和资金流 2021-08-30 北向整体大幅流入，资金重回中游制造及新能源 Table_BaseI nfo 金融工程定期报告 证券研究报告 吕思江 分析师 SAC 执业证书编号：S1450517040003 lvsj@essence.com.cn 马晨 报告联系人 machen@essence.com.cn Tabl e_Report 相关报告 FOF 和资产配臵周报：海外流动性担忧暂缓风险资产整体反弹，外资重回净流入 2021-08-29 基金市场和组合 周报: 港股科技产品份额持续上行，鹏扬中证 500 质量成长 ETF上市 2021-08-29 安信金工大市与行业研判周报 20210829 2021-08-29 安信金工组合一周回顾：股票组合整体净值反弹，配臵组合收益稳健 2021-08-25 仓位和资金流 2021-08-24：交易盘再次大幅流出，高端制造相关行业占优 2021-08-24 2 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 增长+5.8 亿。  主力资金流情况：主力资金总体净流出，部分周期和新能源板块占优。上周主力资金总体净卖出，分行业来看，上周有色净流入排名第一，接下来钢铁、电气设备、休闲服务占优，电子、机械、非银、医药、计算机净流出靠前。  风险提示：数据全部来自公开市场数据，可能因统计日期和统计口径不同而有差异。 实习生 黄子轩 对本文有贡献 dVdXaZaUiWgXuUaQcM9PnPqQsQqRiNrRuNlOmMnM6MmNqOvPoPsPxNqRpP 3 金融工程定期报告 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 内容目录 1. 北向资金席位数据跟踪....................................................................................................... 5 1.1. 数据来源和方法说明 ................................................................................................. 5 1.2. 整体流入情况 ............................................................................................................ 5 1.3. 北向资金流入板块结构 .............................................................................................. 6 1.4. 中信一级行业流向： ................................................................................................. 7 1.5. 北向资金中信一级行业持股市值 ................................................................................ 8 1.6. 北向资金细分席位的个股持仓 ................................................................................... 9 1.7. 基于北向细分席位的中信一级行业轮动 ETF 组合 .................................................... 12 2. 南向资金数据跟踪............................................................................................................ 15 2.1. 南向资金持有个股变动情况 .............................................................