仓位和资金流：交易盘再次大幅流出，高端制造相关行业占优

1 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。  说明：数据来源为 Wind 数据库、香港证券交易所披露易，数据截至日期 2021 年 8 月 22 日。  北向资金席位：上周北向资金配臵盘、交易盘分别流出 15.54 亿与90 亿元，共计流出 105.55 亿元。上周可以看到只有金融板块流入明显，交易盘配臵盘呈现大幅分歧，主要由于交易盘普遍流出。配臵盘当月主要买入机械（53.93 亿）、家电（37.01 亿）、基础化工（34.06亿）、电子（32.53 亿）、电力设备及新能源（29.80 亿）。交易盘主要买入机械(13.46 亿)、非银行金融(12.09 亿)、房地产(10.08 亿)、消费者服务(8.46 亿)、电力及公用事业(8.09 亿)。  根 据 结 合 定 价 权 后的 短 期 资 金 流信 号 我 们 看 多： 家 电 ETF（159996.SZ）、建材 ETF（159745.SZ）、机械 ETF（159886.SZ）、碳中和龙头 ETF（512580.SH）、5GETF（515050.SH）;  北上资金细分席位持股集中度小幅提升，我们认为应观察重仓股占整体市值百分比的持续性。  基金发行、仓位、资金流情况：  偏股主动型基金发行小幅回落。上周国内新成立基金 45 只(A/C 记同一只)，共募集总金额 464.97 亿，基金募集金额有所回落。偏股型募集金额靠前，其中汇添富价值领先（46.62 亿）、东方红智华三年持有 A (40.56 亿)、中庚价值先锋（38.54 亿）三只募集份额最大；偏债型中国寿安保稳盛 6 个月持有 A (28.85 亿)、富国诚益回报 12 个月持有 A (26.20 亿)等金额靠前；FOF 基金汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有募集金额 11.76 亿。  基金仓位上周先升后降，整体变动不大。据测算股票型/混合型/灵活配臵型基金目前仓位分别为 88.06%/ 84.03%/57.39%，所处 17 年以来 历 史 百 分 位 点65%/81%/64%, 相 比5日 前 变 动0.07%/0.00%/-0.26%。  上周国内股票型 ETF大幅净流入+160亿元，宽基类大幅净流入+171亿，港股科技类越跌越买份额持续上行。分结构来看：宽基 ETF 各类均获增持，上证 50 (+65 亿)和科创创业（+33 亿）净流入靠前；行业来看，金融地产领涨但遭大幅减持(-64.亿)，其中证券 ETF 流出为主，医药(+23 亿)和军工(+5 亿)获大幅增持，主要消费跌幅较大(-9.4%)但获增持 14 亿；主题方面，芯片类份额变动不大，新能车获小幅增持（+7.18 亿）；大类资产方面，港股类产品继续下挫但获持续大额买入(上周+26 亿)，其中恒生互联 ETF 规模增长+4 亿。  主力资金流情况：主力资金总体净流出，大金融净卖出相对较少。Table_Tit le 2021 年 08 月 24 日 仓位和资金流 2021-08-24：交易盘再次大幅流出，高端制造相关行业占优 Table_BaseI nfo 金融工程定期报告 证券研究报告 吕思江 分析师 SAC 执业证书编号：S1450517040003 lvsj@essence.com.cn Tabl e_Report 相关报告 基金市场和组合周报:上周权益基金净值大幅回撤，首只纯外资公募产品公告发行 2021-08-22 FOF 和资产配臵周报：风险资产波动整体加大，价值风格持续占优 2021-08-22 安信金工大市与行业研判周报 20210822 2021-08-22 安 信 金 工 组 合 一 周 回 顾2021_08_18：资产配臵组合表现稳健 2021-08-18 仓位和资金流 2021-08-18：北向和主力资金上周流出科技板块，创业板 ETF 遭减持 2021-08-18 2 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 上周主力资金总体净卖出，分行业来看，上周非银、银行、建材、地产、纺服占优，电子、电气设备、食品饮料、医药、化工等成长板块净流出靠前。  风险提示：数据全部来自公开市场数据，可能因统计日期和统计口径不同而有差异。 研究助理 马晨 实习生 黄子轩 对本文有贡献 aX9U8V8V9UaXrUqVuZuZqVrUrUuZbR8Q6MtRpPpNrQfQpPuMkPsQrM8OpOsMxNrQyRuOtPrQ 3 金融工程定期报告 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 内容目录 1. 北向资金席位数据跟踪....................................................................................................... 5 1.1. 数据来源和方法说明 ................................................................................................. 5 1.2. 整体流入情况 ............................................................................................................ 5 1.3. 北向资金流入板块结构 .............................................................................................. 6 1.4. 中信一级行业流向： ................................................................................................. 7 1.5. 北向资金中信一级行业持股市值 ................................................................................ 8 1.6. 北向资金细分席位的个股持仓 ................................................................................... 9 1.7. 基于北向细分席位的中信一级行业轮动 ETF 组合 .................................................... 12 2. 南向资金数据跟踪............................................................................................................ 15 2.1. 南向资金持有个股变动情况 .........................................