仓位和资金流2021-08-02：北向资金调仓迹象明显，中游下游板块录得净买入

1 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。  说明：数据来源为 Wind 数据库、香港证券交易所披露易，数据截至日期 2021 年 7 月 31 日。  北向资金席位：上周北向资金配臵盘、交易盘分别流入-45.57 亿与1.65 亿元，共计-43.92 亿元。上周可以看到配臵盘各板块持仓普降，交易盘率先买入中游下游。配臵盘当月主要买入计算机（30.86 亿）、食品饮料（22.02 亿）、医药（18.70 亿）、电子（17.85 亿）、电力设备及新能源（15.26 亿）。交易盘主要买入有色金属（32.84 亿、基础化工（27.05 亿）、食品饮料（25.38 亿）、家电（16.72 亿）、医药（13.84 亿）。  根 据 结 合 定 价 权 后的 短 期 资 金 流信 号 我 们 看 多： 军 工 ETF（512660.SH）、电子 ETF（159997.SZ）、计算机 ETF（512720.SH）、5GETF（515050.SH）、汽车 ETF（516110.SH）、有色 ETF（512400.SH）。  北上资金细分席位持股集中度开始小幅上升，我们认为北向重仓股资金流入能否持续仍需要继续观察确认。  基金发行、仓位、资金流情况：  偏股主动型基金发行近期小幅回落。上周国内新成立基金 39 只(A/C记同一只)，共募集总金额 737.71 亿，基金募集数量和金额近期回落。上周偏债型募集金额靠前，其中工银聚润 6 个月持有 A（79.81 亿）、鹏华丰宁(51.00 亿)、新沃安鑫 87 个月定开（50.50 亿）三只募集份额最大；偏股型中招商蓝筹精选 A (65.71 亿)、嘉实价值驱动一年持有 A (57.22 亿)等金额靠前。  基金仓位上周整体上行，仍处历史高位。据测算股票型/混合型/灵活配臵型基金目前仓位分别为 88.84%/ 85.38%/59.80%，所处 17 年以来 历 史 百 分 位 点86%/96%/81% ， 相 比5日 前 变 动+1.25%/+2.33%/+1.92%整体上行  权益 ETF 上周资金大幅净流入，金融和消费增持靠前。上周国内股票型 ETF 大幅净流入+132 亿元。分结构来看：宽基 ETF 大小盘分化明显，总体净流入+10.44 亿，中证 500 类(+61.42 亿)和科创创业(+15.6 亿)获增持，而沪深 300 类和上证 50 类分别净流出(-30.1 和-38.7 亿)；行业来看，跌幅较大行业或增持靠前，金融地产(+33.7亿)、医药(+15.6 亿)和主要消费(+19.2 亿)，军工类获也小幅增持，信息技术遭减持；主题方面芯片类小幅减持(-6.4 亿)，光伏和新能车份额小幅上行；大类资产方面，港股科技类对应产品持续下跌但近期获持续买入。 Table_Tit le 2021 年 08 月 02 日 仓位和资金流 2021-08-02：北向资金调仓迹象明显，中游下游板块录得净买入 Table_BaseI nfo 金融工程定期报告 证券研究报告 吕思江 分析师 SAC 执业证书编号：S1450517040003 lvsj@essence.com.cn 马晨 报告联系人 machen@essence.com.cn Tabl e_Report 相关报告 安信金工大市与行业研判周报 20210801 2021-08-01 安信金工组合一周回顾：全市场金股优选组合表现出色，行业 ETF 轮动超额稳健 2021-07-28 仓位和资金流 2021-07-26：科技+周期仍相对占优，消费板块有左侧资金流入 2021-07-27 基金市场和组合周报:基金仓位小幅下行，汇添富光伏产业 ETF 开始募集 2021-07-25 FOF 和资产配臵周报：预计市场分化进入恢复期，科技+周期并适度关注消费 2021-07-25 2 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。  主力资金流情况：主力资金总体净流出，通信和家电净流出较少。上周主力资金总体净卖出，分行业来看，通信、家电、纺织服装、钢铁、休闲服务净流出较少，食品饮料、医药、非银、化工、电子等净流出靠前。  风险提示：数据全部来自公开市场数据，可能因统计日期和统计口径不同而有差异。 实习生 黄子轩 对本文有贡献 pOmRtNuMrOzRsRmQrPpOzQ8O8QaQoMoOpNrQfQoOxPeRmMtQ8OoPoRMYmMmNwMmRyQ 3 金融工程定期报告 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 内容目录 1. 北向资金席位数据跟踪....................................................................................................... 5 1.1. 数据来源和方法说明 ................................................................................................. 5 1.2. 整体流入情况 ............................................................................................................ 5 1.3. 北向资金流入板块结构 .............................................................................................. 6 1.4. 中信一级行业流向： ................................................................................................. 7 1.5. 北向资金中信一级行业持股市值 ................................................................................ 8 1.6. 北向资金细分席位的个股持仓 ................................................................................... 9 1.7. 基于北向细分席位的中信一级行业轮动 ETF 组合 .................................................... 12 2. 南向资金数据跟踪............................................................................................................ 15 2.1. 南向资金持有个股变动情况 .................................