商品期权市场全景数据报告

、 商品期权市场全景数据报告 Option Market Data Report 方正中期期货研究院 金融衍生品研究组 牛秋乐 执业编号：Z0002616 彭博 执业编号：Z0011662 联系人：冯世佃 TEL：010-68578820 Email:niuqiule@foundersc.com 更多精彩请关注方正中期官方微信 要点： 市场继续关注财政刺激前景与冠状病毒疫情。美众议长佩洛西称接近达成财政刺激协议，淡化周二的谈判最后期限，但我们认为大选前推出财政刺激方案显然与民进党利益不符，预计未来谈判成果有限。10 月 22 日特朗普和拜登将举行第二次大选辩论，目前距离美国大选仅限两周，全球股市、债市、汇市、大宗商品市场仍将持续维持在高波动状态。因此，未来仍是期权做多 Gamma 和 Vega 好时点。而从中长期来看，全球新冠疫情仍将对经济造成持续冲击，欧洲疫情严重，且国外疫苗进展遭遇挫折，对市场经济复苏蒙上阴影。因此，11 月不论是拜登或特朗普当选美国总统，美联储以及各国央行为了经济复苏，维持货币大宽松的总基调将维持不变。若 10 月大宗商品受美国大选影响而大幅下挫，或将迎来新一轮长多的建仓时点。 期权综合指标 收盘价涨跌幅成交量变化持仓量变化豆粕期权3,2840.34%176219-184255610218266玉米期权2,587-0.23%5043442283607115030铁矿石期权797.01.40%3210719992384421600LPG期权3,685.0-0.24%44667424051142聚丙烯期权7,788.00.24%663728252488565塑料期权7,270.00.14%4832132926121-52PVC期权6,715.0-1.10%824810232798969白糖期权5,343-0.28%27562-52641378563267棉花期权14,635-1.01%24811-4605875312150PTA期权3,634.00.94%1315242243136017921152甲醇期权2,110.03.79%14989812555813729014042菜籽粕期权2,523.0-0.16%14380-925448411664动力煤期权573.2-1.48%235474353551783536铜期权52,1501.48%3428317431409262089橡胶期权14,7503.65%31482756533034641黄金期权404.70.27%7044-280240500299铝期权14,720-0.34%9187331313340998锌期权19,7802.28%139776944127051108成交量PCR变化持仓量PCR变化波动率指数分位点豆粕期权0.4893-0.07850.81140.00170.20890.7390玉米期权1.1244-0.10021.06670.02850.18380.9666铁矿石期权1.90820.33622.3162-0.00990.37670.5120LPG期权0.4491-0.31830.8148-0.02860.33060.3630聚丙烯期权1.48300.37101.69380.02580.23460.9167塑料期权0.7026-0.02980.9043-0.02560.20910.6111PVC期权0.84730.01210.99620.00900.18300.5139白糖期权0.3147-0.03180.4533-0.00740.19470.8702棉花期权0.81570.05441.2095-0.03250.25950.8110PTA期权0.2892-0.11480.3946-0.01780.29290.6442甲醇期权0.5024-0.29280.6335-0.06690.30290.6442菜籽粕期权0.81750.15860.8353-0.02340.23130.7366动力煤期权0.9771-0.09530.82820.03640.17580.6250铜期权0.7147-0.64491.9289-0.29490.23740.8523橡胶期权0.66090.19850.61140.04960.29980.7828黄金期权0.91150.13910.8371-0.01100.22710.5250铝期权0.83370.01911.63170.01460.19390.6667锌期权0.5639-0.31650.9218-0.02660.22520.4167大商所郑商所上期所波动率情况大商所郑商所上期所2020-10-212020-10-21标的情况期权成交持仓情况期权市场情绪情况 2020/10/22 目录 一、豆粕期权 ................................................................................................................................ 2 二、白糖期权 ................................................................................................................................ 3 三、铜期权 .................................................................................................................................... 4 四、玉米期权 ................................................................................................................................ 6 五、棉花期权 ................................................................................................................................ 7 六、橡胶期权 ................................................................................................................................ 9 七、铁矿石期权 .......................................................................................