股票期权市场全景数据报告

、 股票期权市场全景数据报告 Option Market Data Report 方正中期期货研究院 金融衍生品研究组 牛秋乐 执业编号：Z0002616 彭博 执业编号：Z0011662 联系人：冯世佃 TEL：010-68578820 Email:niuqiule@foundersc.com 更多精彩请关注方正中期官方微信 要点： 9 月 24 日，指数缩量下挫。截至收盘沪指跌 1.72%，深成指跌 2.24%，沪深 300跌 1.92%。两市成交额 6793.09 亿。IH、IF、IC 全线收绿，贴水略有缩小。各品种期权合约隐波有所回落，市场情绪偏谨慎。50ETF 期权总成交量为 1735591，总持仓量为 1824784，总成交额 13.625 亿。沪深 300 三个期权产品：股指期权总成交量为91760 手，持仓量为 126098 手，总成交额 8.096 亿。沪 300ETF 期权成交量 1853960手，总持仓量为 1490211 手，总成交额 19.312 亿。深 300ETF 期权成交量 235531手，持仓量为 271649 手，总成交额 2.483 亿。 消息面上，1、商务部：《不可靠实体清单规定》没有预设企业名单。9 月 24 日讯，商务部新闻发言人高峰表示，《不可靠实体清单规定》不针对特定国家或特定企业。哪些企业会被列入清单，取决于企业自身的行为，没有预设企业名单。工作机制将严格按照《规定》，认真、依法、审慎地开展相关工作。2、国防部回应解放军近日在台湾附近空域演习。国防部新闻局副局长、国防部新闻发言人谭克非大校表示，台湾是中国不可分割的一部分。解放军在台海地区组织实兵演练，展现的是捍卫国家主权和领土完整的决心和能力，针对的是外部势力干涉和极少数“台独”分裂分子及其分裂活动。台民进党当局置广大台湾同胞的安危福祉于不顾，不断挑动两岸对立对抗，进行“谋独”挑衅，危害台海和平稳定，这一图谋注定不会得逞。如果“台独”分裂势力胆敢以任何名义、任何方式把台湾从中国分裂出去，我们必将不惜一切代价，坚决予以挫败。3、财政部原部长：现有 5G 技术很不成熟 数千亿级 5G 投资找不到应用场景。财政部原部长楼继伟表示，基础设施适度超前是必要的，但有些方面过度超前，抬高了用户成本或不可持续的公共部门债务。现有 5G 技术很不成熟，数千亿级的投资已经布下，而且运营成本极高，找不到应用场景，今后消化成本是难题。 周四两市继续缩量，量能持续在 7000 下方亿元。在期权市场方面，各品种期权隐波略有回落。合成标的仍贴水，投资者情绪偏谨慎。操作上，国庆假期临近，短线可关注两市量能，若未能持续放大，建议投资者还是偏谨慎为主。中长期的投资者则仍建议坚定做多，控制好杠杆，滚动卖出平值或虚一档的看跌期权，或构建备兑策略。 2020/9/25 期权市场全景数据报告 目录 一、市场数据汇总 ........................................................................................................................ 1 二、上证 50ETF 期权(510050.SH) ............................................................................................... 2 三、沪深 300ETF 期权(510300.SH) ............................................................................................. 5 四、沪深 300ETF 期权(159919.SZ) ............................................................................................. 9 五、沪深 300 股指期权(000300.SH) ......................................................................................... 12 mRsOoMvNxPaQ9R6MoMoOnPoOeRmMvMfQoMmR8OpOtNvPrQyRNZmQqO 一、市场数据汇总 2020-09-24收盘价涨跌幅成交量(亿)成交额(亿)成交额变化(亿)上证指数3,223.18-1.72%206.742,582.60175.17深证成指12,816.61-2.24%344.074,210.4910.38创业板指2,535.87-2.46%151.492,150.67-86.54上证50指数3,218.72-1.74%25.65567.0445.20沪深300指数4,563.07-1.92%112.591,935.1631.22中证500指数6,244.64-2.31%112.801,126.2565.9750ETF(510050.SH)3.271-1.62%2.959.68-3.93300ETF(510300.SH)4.636-1.63%3.4516.03-5.92300ETF(159919.SZ)4.567-1.57%1.074.90-2.88 名称收盘价涨跌幅成交量(手) 成交额(亿)基差IH20103,202.60-1.68%38,091367.46-16.12IH20113,191.20-1.54%6716.43-27.52IH20123,168.20-1.79%10,24397.78-50.52IH21033,147.80-1.75%2,12120.12-70.92IF20104,548.40-1.66%105,3761,441.16-14.67IF20114,522.20-1.66%2,37332.23-40.87IF20124,492.20-1.69%19,804267.65-70.87IF21034,444.00-1.63%4,61661.70-119.07IC20106,190.20-2.15%105,1271,304.43-54.44IC20116,104.00-2.19%3,55043.42-140.64IC20126,021.20-2.26%27,541332.41-223.44IC21035,816.40-2.25%7,63489.08-428.24CFFEX上证50期货CFFEX沪深300期货CFFEX中证500期货 标的名称成交量变化持仓量变化成交额(亿）变化(亿)50ETF17355913105101824784-75029613.6254.681沪300ETF18539601965281490211-54171319.3