期权市场全景数据报告：50ETF弱势震荡，市场情绪仍偏积极

期权市场全景数据报告 请务必阅读最后重要事项 第1页 一、50ETF 期权 1.标的行情 图 1.1：50ETF 价格日 K 线图 数据来源：Wind 资讯，方正中期期货研究院整理 2.期权市场 2.1、成交持仓情况 表 1.1：50ETF 期权合约成交与持仓情况 成交量变化持仓量变化201908918233-7917451205586-2088432019091406733-339039215521623207920191292705-466714297211381320200322323-181441380123547总计2439994 -1195599 392853540596成交量PCR 变化持仓量PCR变化2019080.79110.14640.98990.00302019090.90980.02320.9972-0.09442019120.95970.02770.8773-0.00162020031.08820.21380.93350.0203总计0.86660.10060.9789-0.0430 2019-8-28成交量变化持仓量变化成交量PCR 持仓量PCR认购1307217-751543198525862313认沽1132777-4440561943277-2171750ETF期权2439994 -1195599 3928535405960.86660.9789 数据来源：Wind 资讯，方正中期期货研究院整理 图 1.2：50ETF 期权主力合约分执行价成交量情况 图 1.3：50ETF 期权主力合约分执行价持仓量情况 0500001000001500002000002500002.22.252.32.352.42.452.52.552.62.652.72.752.82.852.92.9533.13.23.33.4认购认沽 0500001000001500002000002500002.22.252.32.352.42.452.52.552.62.652.72.752.82.852.92.9533.13.23.33.4认购认沽 期权市场全景数据报告 请务必阅读最后重要事项 第2页 数据来源：Wind 资讯，方正中期期货研究院整理 图 1.4：50ETF 期权主力合约分执行价成交量变化情况 图 1.5：50ETF 期权主力合约分执行价持仓量变化情况 -60000-50000-40000-30000-20000-100000100002.22.252.32.352.42.452.52.552.62.652.72.752.82.852.92.9533.13.23.33.4认购认沽 -1000001000020000300004000050000600002.22.252.32.352.42.452.52.552.62.652.72.752.82.852.92.9533.13.23.33.4认购认沽 数据来源：Wind 资讯，方正中期期货研究院整理 图 1.6：50ETF 期权次主力合约分执行价成交量情况 图 1.7：50ETF 期权次主力合约分执行价持仓量情况 010002000300040005000600070002.5 2.55 2.6 2.65 2.7 2.75 2.8 2.85 2.9 2.9533.13.23.33.4认购认沽 0500010000150002000025000300003500040000450002.5 2.55 2.6 2.65 2.7 2.75 2.8 2.85 2.9 2.9533.13.23.33.4认购认沽 数据来源：Wind 资讯，方正中期期货研究院整理 图 1.8：50ETF 期权次主力合约分执行价成交量变化情况 图 1.9：50ETF 期权次主力合约分执行价持仓量变化情况 -6000-5000-4000-3000-2000-10000100020002.5 2.55 2.6 2.65 2.7 2.75 2.8 2.85 2.9 2.9533.13.23.33.4认购认沽 -1000-5000500100015002000250030002.5 2.55 2.6 2.65 2.7 2.75 2.8 2.85 2.9 2.9533.13.23.33.4认购认沽 数据来源：Wind 资讯，方正中期期货研究院整理 期权市场全景数据报告 请务必阅读最后重要事项 第3页 图 1.10：50ETF 期权总成交量及持仓量走势情况图 图 1.11：历史成交 PCR、持仓 PCR 比率走势情况 010000002000000300000040000005000000600000070000002015-02-092015-04-162015-06-162015-08-142015-10-222015-12-212016-02-252016-04-262016-06-282016-08-252016-11-022016-12-302017-03-082017-05-102017-07-112017-09-072017-11-132018-01-112018-03-192018-05-222018-07-202018-09-182018-11-232019-1-242019-4-12019-6-42019-8-2总成交量总持仓量 00.20.40.60.811.21.41.61.82成交量PCR持仓量PCR成交额PCR 数据来源：Wind 资讯，方正中期期货研究院整理 2.2 成交持仓活跃前 10 期权重要指标 表 1.2：成交量前 10 期权重要指标 期权代码成交量deltagammavegathetarho50ETF购2019年8月2.90 2389110.00000.00000.00000.00000.000050ETF购9月2.952013880.41582.88480.0031-0.37440.000950ETF沽2019年8月2.95 1919630.00000.00000.00000.00000.000050ETF沽9月2.90176947-0.43822.91530.0032-0.3126-0.001050ETF购2019年8月2.95 1552380.00000.00000.00000.00000.000050ETF购9月3.001500150.28282.50170.0027-0.31910.000650ETF购9月2.901493120.56182.91530.0032-0.38860.001250ETF沽2019年8月2.90 1448390.00000.00000.00000.00000.000050ETF沽9月2.85128910-0.29802.56390.0028-0.2820-0.0007 数据来源：Wind 资讯，方正中期期货研究院整理 表 1.3：持仓量前 10 期权重要指标 期权代码持仓量deltagammav