股票期权市场全景数据报告

304、 股票期权市场全景数据报告 Option Market Data Report 要点： 10 月 27 日，两市延续反弹。截至收盘，上证指数涨 0.99%,深成指涨 2.14%,创业板指涨 2.88%。科创 50 涨 1.48%。在资金方面，沪深两市成交额为 9643 亿，外资净买入46.68 亿。50ETF 期权总持仓量 2019067 张,较前一交易日增加 3059。其中认购合约持仓为 1163806 张,较前一交易日减少 41412 张,认沽合约持仓 855261 张,较前一交易日增加44471 张,持仓量 PCR 为 0.7349,较前一交易日增加 0.0621。成交量方面,当日全市场合计成交 1935074,较前一交易日增加 591891。其中认购合约成交为 1047280 张,较前一交易日增加 299424 张,认沽合约成交为 887794 张,较前一交易日增加 292467 张,成交量 PCR 为0.8477,较前一交易日增加 0.0517。 消息面上，1、证监会：延长发股类重组项目财务资料有效期 促进上市公司降低重组成本。证监会发布《关于修改〈公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组〉的决定》。《决定》涉及修改《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》第六十九条，主要修改内容如下：一是明确发股类重组项目财务资料有效期特别情况下可在 6 个月基础上适当延长，并将延长时间由至多不超过 1 个月调整为至多不超过 3 个月。二是明确相关配套措施。经审计的交易标的财务报告的截止日至提交证监会注册的重组报告书披露日之间超过 7 个月的，一方面，压实上市公司主体责任，要求上市公司补充披露交易标的截止日后至少 6 个月的财务报告和审阅报告，并在重组报告书中披露交易标的财务信息和主要经营状况变动情况；另一方面，强化中介机构“看门人”职责，要求独立财务顾问就交易标的报告期期后财务状况和经营成果是否发生重大不利变动及对本次交易的影响出具核查意见。前期，我会已就《决定》向社会公开征求意见，各方对《决定》总体认可。2、社保基金会：A 股进入长期配置价值的窗口期 要强化逆周期投资思维 积极把握资本市场长期投资机会。社保基金会 10 月 26 日至 27 日在成都组织召开 2023 年境内投资管理人座谈会，与会管理人负责同志和投资经理代表围绕当前宏观经济和资本市场形势，就如何进一步做好社保基金和养老基金投资管理工作进行了深入交流。 近日期权品种各标的全线大跌，科创 50、创业板、中小盘领跌，期权市场活跃度大幅上升。近两交易日触底反弹，但整体仍延续弱势。在期权隐波方面，当前各标的期权隐波回落，目前处于历史均值附近。此外，各期权品种合成标的基本收平，期权市场整体情绪偏谨慎。操作策略上，短线市场有所回暖，但悲观情绪仍较浓厚，预计未来以寻底为主，等待反转信号。关注 Gamma 策略机会。中长期来看，下方空间有限，未来走势或震荡偏强，但单边大幅上涨概率较小，建议构建备兑策略，以增厚利润为主。或者卖出看跌期权进行战略性建仓。也可利用合成标的把握股市的抄底机会。 投资咨询业务资格：京证监许可【2012】75号 作者：金融衍生品研究中心 牛秋乐 执业编号：F0268914 (从业) Z0002616 (投资咨询) 联系方式：010-68578820/niuqiule@foundersc.com 作者：金融衍生品研究中心 冯世佃 执业编号：F 3049858(从业) Z0015710(投资咨询) 联系方式：fengshidian@foundersc.com 成文时间：2023年10月29日星期日 更多精彩内容请关注方正中期官方微信 期权市场全景数据报告 目录 市场数据汇总 ................................................................................................................................ 2 一、50ETF 期权(510050)................................................................................................................ 6 二、300ETF 期权(510300) .............................................................................................................. 9 三、深 300ETF 期权(159919) ....................................................................................................... 12 四、沪深 300 股指期权(000300) ................................................................................................. 15 五、中证 1000 股指期权(000852) ............................................................................................... 18 六、500ETF 期权(510500) ............................................................................................................ 21 七、创业板 ETF 期权(159915) ..................................................................................................... 24 八、深 500ETF 期权(159922) ....................................................................................................... 27 九、深 100ETF 期权(159901) ....................................................................................................... 30 十、上证 50 股指期权(000016) ..............