全球波动率数据及外汇综合报告

全球波动率数据及外汇综合报告 Global Volatility Data And Foreign Currency Report 投资咨询业务资格： 京证监许可【2012】75 号 稀有贵金属研究中心： 史家亮 执业编号： Z0016243 冯世佃 执业编号： Z0015710 联系人：史家亮（Z0016243） TEL：010-68576175 Email:shijialiang@foundersc.com 更多精彩请关注方正中期官方微信 宏观要闻分析： 欧洲经济偏下行，欧洲央行再度加息概率低：欧洲央行官员继续强调经济下行风险与加息周期接近尾声观点。欧洲央行首席经济学家连恩表示，只要有必要，欧洲央行将保持高利率；欧元区经济在 2023 年剩余时间内将处于“明显停滞”状态；欧洲央行将尽可能久地维持高利率水平。欧洲央行行长拉加德告诉欧元区财长们，欧洲央行正留意新一轮巴以冲突通过油价波动所构成的任何通胀风险。尽管欧洲通胀仍维持高位，距离欧洲央行 2%的通胀目标仍有较大的距离；但是欧元区综合经济活动继续萎缩，经济内生增长动力不足，经济偏下行态势将会持续，叠加地缘政治和能源危机的冲击，欧元区经济衰退或难免，欧洲央行下调欧元区经济增速预期并暗示再度加息概率小，欧洲央行 9 月再度加息 25BP 后结束本轮加息周期可能性大。欧元前期因为经济偏弱、政策收紧接近尾声和美元表现偏强而表现偏弱，下方关注 1.045 支撑有效，当然利空因素被释放，中长期震荡走强行情仍将会持续。 外汇数据分析与解读： 美元指数：费城联储主席哈克继续放鸽，重申美联储不应考虑进一步加息，美元指数跌 0.45%报 106.20。美元指数上方空间相对有限，本轮上涨行情接近尾声，后续或呈现高位震荡略偏弱走势，下方关注 105 阻力位，跌破可能性较大，上方再度突破107.35-107.8 可能性小。欧元/美元，美元指数走弱利多欧元，欧元兑美元涨 0.5%报1.0561。欧元前期因为经济偏弱、政策收紧接近尾声和美元表现偏强而表现偏弱，预计随着美指高位回落，欧元本轮下跌行情接近尾声，下方支撑位 1.045 有效，关注低吸机会。英镑/美元：美元指数走弱利多英镑，英镑兑美元涨 0.69%报 1.2221。英镑短期调整空间已经有限，1.2 是强支撑位置，随着美元指数本来上涨行情接近尾声，英镑本轮调整行情接近尾声，关注英镑底部企稳的低吸机会。美元/日元：尽管美债收益率走强利空日元，美元指数走弱利多日元，叠加日本官员加息言论影响，美元兑日元跌 0.03%报 149.51。美元兑日元近期将继续维持高位震荡行情，150 是心理关口也是政策干预关键点预期，日元再度回到 150 上方，日本政府出台干预汇市可能性较大；故后市，日元在 150 附近可考虑做多。美元/离岸人民币：美元指数走弱利多人民币，美元兑离岸人民币跌 0.06%至 7.3085。美元/人民币当前仍维持震荡行情，上方突破前高位置可能性小，随着美指高位回落预期出现，美元/人民币高位震荡运行后回落概率大；全球疫情发展节奏、中美基本面的变化趋势、两国货币政策分化，美元指数走势以及中美贸易关系，2023 年人民币主运行区间为 6.5-7.5。 欧洲经济偏下行 欧洲央行再度加息概率低 2023 年 10 月 17 日星期二 全球波动率数据及外汇综合报告 请务必阅读最后重要事项 第 1 页 一、全球波动率综合数据1 数据来源：Bloomberg、方正中期研究院 1 全球波动率数据报告，涵盖了全球主要股指、外汇、大宗商品、避险类资产以及 ETF 类资产等。全球波动率数据呈现了全球主要股指及大宗商品类资产波动率及标的的短期走势及具体表现，以期呈现市场风险情绪及恐慌状态变化，进而预测标的走势，为投资者提供投资相关建议。 注：本报告的数据均于当天北京时间 8:00 点进行更新。 数据分类重点高频数据指标最新一期上一期环比变化（绝对值）环比变化（百分比）五日涨跌幅（绝对值）五日涨跌幅（相对值）五日走势十日走势近三年所处百分位 近十年所处百分位事件提示标普500波动率指数（VIX）17.2119.32-2.11 -10.92%-0.49 -2.77%23.64%56.72%罗素2000波动率指数（RVX）21.8923.65-1.76 -7.44%-0.07 -0.32%14.98%58.36%道琼斯工业平均波动率指数（VXD）13.9815.07-1.09 -7.23%-0.89 -5.99%9.45%35.17%纳斯达克100波动率指数（VXN）21.3922.75-1.36 -5.98%-0.43 -1.97%23.37%59.90%美国综合波动率指数18.6220.20-1.58 -7.82%-0.47 -2.46%13.72%53.74%欧元区斯托克50波动率指数（V2X）19.9220.18-0.26 -1.31%-0.32 -1.60%42.48%54.50%富时100波动率指数（VFTSE）10.9610.99-0.02 -0.23%0.686.63%25.83%8.96%德国DAX波动率指数（VLX）18.8919.33-0.44 -2.28%-0.48 -2.48%35.42%48.86%法国CAC波动率指数（VCAC）18.9621.87-2.91 -13.30%-3.47 -15.48%63.52%51.78%欧洲综合波动率指数17.1818.09-0.91 -5.02%-0.90 -4.97%30.23%31.47%香港恒生指数期权波动率指数（VHSI）25.8224.900.923.69%-0.58 -2.20%67.18%83.17%日经股票平均波动率指数（VNKY）21.9020.970.934.43%1.436.99%68.58%62.50%印度NSE波动率指数（INVIXN）11.0710.620.454.26%-0.33 -2.89%4.26%2.38%沪深300股指历史波动率（SHSZ300）10.7110.060.656.46%-2.03 -15.93%7.32%13.93%上证综指历史波动率（SHCOMP）8.498.59-0.10 -1.16%-2.67 -23.92%7.26%10.22%深证成指历史波动率（SICOM）11.819.632.1822.64%-2.44 -17.12%8.92%11.38%亚洲综合波动率指数17.3816.640.744.44%-0.38 -2.13%21.70%34.39%CBOE中国ETF波动率指数33.4930.463.039.95%2.528.14%90.81%92.72%CBO新兴市场ETF波动率指数18.0619.25-1.19 -6.18%-1.99 -9.93%10.25%23.37%50ETF期权波动率指数18.3817.55