全球波动率数据及外汇综合报告

全球波动率数据及外汇综合报告 Global Volatility Data And Foreign Currency Report 投资咨询业务资格： 京证监许可【2012】75 号 稀有贵金属研究中心： 史家亮 执业编号： Z0016243 冯世佃 执业编号： Z0015710 联系人：史家亮（Z0016243） TEL：010-68576175 Email:shijialiang@foundersc.com 更多精彩请关注方正中期官方微信 宏观要闻分析： 欧洲央行官员发表偏鸽派讲话，欧洲再度加息概率继续回落：欧洲央行官员再度发表再度加息可能性小言论，欧洲央行再度加息可能性小，欧元表现偏弱。欧洲央行副行长金多斯预计，通胀将在未来几个月继续放缓；下半年经济增速可能接近于零；利率可能在当前水平上保持一段时间，欧洲央行未来利率决策将取决于数据。欧洲央行管委卡萨克斯表示，未来任何加息幅度都将相对较小，利率快速上升时期已经过去，还可能暂停加息，通胀前景长时间低于 2%时，可以开始降息。尽管欧洲通胀仍维持高位，距离欧洲央行 2%的通胀目标仍有较大的距离；但是欧元区综合经济活动继续萎缩，表明经济内生增长动力不足，经济偏下行态势将会持续，叠加地缘政治和能源危机的冲击，欧元区经济衰退或难免，欧洲央行下调欧元区经济增速预期并暗示再度加息概率小，欧洲央行 9 月再度加息 25BP 后结束本轮加息周期可能性大。欧元近期因为经济偏弱、政策收紧接近尾声和美元表现偏强而表现偏弱，短期或将会进一步走弱，下方关注 1.04 支撑；但是中长期震荡走强行情仍将会持续。 外汇数据分析与解读： 美元指数：美联储官员发表偏鸽派讲话利空美元指数，美元指数跌 0.03%报106.07。美元指数本轮上涨行情或接近尾声，后续或呈现高位震荡略偏弱走势，上方阻力位为 107.35-107.8，下方关注 105 阻力位，不排除跌破可能。欧元/美元，尽管美元指数走弱利多欧元，但是欧洲央行官员发表偏鸽讲话利空欧元，欧元兑美元跌0.19%报 1.0567。欧元前期因为经济偏弱、政策收紧接近尾声和美元表现偏强而表现偏弱，预计随着美指高位回落，欧元本轮下跌行情接近尾声，下方支撑位为 1.04，关注底部企稳的低吸机会。英镑/美元：美元指数走弱利多英镑，英镑兑美元涨 0.02%报1.2240。英镑短期调整空间相对有限，短期关注 1.2 支撑，随着美元指数本来上涨行情接近尾声，英镑本轮调整行情接近尾声，关注英镑底部企稳的低吸机会。美元/日元：美元指数和美债收益率走势偏弱利多日元，美元兑日元跌 0.52%报 148.51。美元兑日元近期将继续维持高位震荡行情，150 是心理关口也是政策干预关键点预期，日元再度回到 150 上方，日本政府出台干预汇市可能性较大；故后市，日元在 150 附近可考虑做多。美元/离岸人民币：人民币近期走势趋稳，美元兑离岸人民币跌 0.1%至7.2853。美元/人民币当前仍维持震荡行情，上方突破前高位置可能性小，随着美指高位回落预期出现，美元/人民币高位震荡运行后回落概率大；全球疫情发展节奏、中美基本面的变化趋势、两国货币政策分化，美元指数走势以及中美贸易关系，2023 年人民币主运行区间为 6.5-7.5。 欧洲央行官员发表偏鸽派讲话 欧洲再度加息概率继续回落 2023 年 10 月 10 日星期二 全球波动率数据及外汇综合报告 请务必阅读最后重要事项 第 1 页 一、全球波动率综合数据1 数据来源：Bloomberg、方正中期研究院 1 全球波动率数据报告，涵盖了全球主要股指、外汇、大宗商品、避险类资产以及 ETF 类资产等。全球波动率数据呈现了全球主要股指及大宗商品类资产波动率及标的的短期走势及具体表现，以期呈现市场风险情绪及恐慌状态变化，进而预测标的走势，为投资者提供投资相关建议。 注：本报告的数据均于当天北京时间 8:00 点进行更新。 数据分类重点高频数据指标最新一期上一期环比变化（绝对值）环比变化（百分比）五日涨跌幅（绝对值）五日涨跌幅（相对值）五日走势十日走势近三年所处百分位 近十年所处百分位事件提示标普500波动率指数（VIX）17.7017.450.251.43%0.090.51%27.36%59.38%罗素2000波动率指数（RVX）21.9621.480.482.23%0.110.50%14.91%58.70%道琼斯工业平均波动率指数（VXD）14.8712.442.4319.53%0.422.91%14.25%44.22%纳斯达克100波动率指数（VXN）21.8221.410.411.91%0.311.44%26.56%62.26%美国综合波动率指数19.0918.200.894.91%0.231.23%17.31%56.78%欧元区斯托克50波动率指数（V2X）20.2418.651.598.55%1.327.00%45.67%57.02%富时100波动率指数（VFTSE）10.9610.99-0.02 -0.23%0.686.63%25.83%8.96%德国DAX波动率指数（VLX）19.3717.511.8610.62%1.427.91%39.61%52.64%法国CAC波动率指数（VCAC）18.9621.87-2.91 -13.30%-3.47 -15.48%63.52%51.78%欧洲综合波动率指数17.3817.250.130.76%-0.01 -0.07%33.29%33.47%香港恒生指数期权波动率指数（VHSI）26.4025.610.793.08%3.3414.48%69.24%84.59%日经股票平均波动率指数（VNKY）20.4720.84-0.37 -1.78%2.0711.25%50.00%50.10%印度NSE波动率指数（INVIXN）11.4010.301.1010.68%-0.05 -0.46%7.26%4.62%沪深300股指历史波动率（SHSZ300）12.7413.19-0.45 -3.41%-0.40 -3.04%20.84%25.81%上证综指历史波动率（SHCOMP）11.1611.120.040.36%0.333.05%27.63%26.65%深证成指历史波动率（SICOM）14.2514.67-0.42 -2.86%-1.08 -7.05%22.97%23.13%亚洲综合波动率指数17.7517.490.271.53%1.247.51%29.16%38.62%CBOE中国ETF波动率指数33.4930.463.039.95%2.528.14%90.81%92.72%CBO新兴市场ETF波动率指数20.0519.230.824.26%0.673.46%27.63%40.86%50ETF期权波动率指数18.0318.65-0.63 -3.36%-0.47 -2.54%