股票期权市场全景数据报告

304、 股票期权市场全景数据报告 Option Market Data Report 要点： 9 月 20 日，两市延续弱势。截至收盘，上证指数跌 0.52%,深成指跌 0.53%,创业板指跌 0.77%。科创 50 跌 0.87%。在资金方面，沪深两市成交额为 5732 亿，外资净流出35.40 亿。50ETF 期权总持仓量 2720220 张,较前一交易日增加 6916。其中认购合约持仓为 1630360 张,较前一交易日增加 21693 张,认沽合约持仓 1089860 张,较前一交易日减少14777 张,持仓量 PCR 为 0.6685,较前一交易日减少 0.0182。成交量方面,当日全市场合计成交 1169238,较前一交易日减少 147293。其中认购合约成交为 622391 张,较前一交易日减少 90938 张,认沽合约成交为 546847 张,较前一交易日减少 56355 张,成交量 PCR 为0.8786,较前一交易日增加 0.033。 消息面上，1、证监会：将完善优化现金分红监管制度 持续增强投资者获得感。证监会近期拟对《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》《上市公司章程指引》等一系列规则进行修改，交易所将同步修订规范运作指引。其中，对于主板上市公司分红未达到一定比例的，要求披露解释原因；对长期大额财务性投资但分红比例偏低公司，强化披露要求，督促加大分红力度;进一步便利中期分红程序；研究在交易所信息披露评价中进一步向高分红公司进一步倾斜；鼓励基金公司发行红利基金产品;加强对超出能力分红企业的约束。2、四部门：提高集成电路和工业母机企业研发费用加计扣除比例。财政部、税务总局、国家发展改革委、工业和信息化部发布关于提高集成电路和工业母机企业研发费用加计扣除比例的公告，为进一步鼓励企业研发创新，促进集成电路产业和工业母机产业高质量发展。3、央行：8 月社融规模增量 3.12 万亿 预期 2.73 万亿。央行公布数据显示，8 月社会融资规模增量为 31200 亿元，预估为 27300 亿元，前值为 5282 亿元。8 月货币供应量 M2 同比增长 10.6%，前值为 10.7%。8 月新增人民币贷款 1.36 万亿元，预估为 12750 亿元，前值为 3459 亿元。 两市延续弱势，标的市场观望情绪浓厚。在期权市场方面，期权市场活跃度下降，持仓分化。在期权隐波方面，当前各标的期权隐波走弱，处于历史均值下方，合成标的收平，期权市场整体情绪中性偏谨慎。操作策略上，短线市场日内波动减少，国庆节前预计以底部震荡为主。关注卖出宽跨式策略以及两市后续量能、期权隐波情况。中长期来看，下方空间有限，未来走势或震荡偏强，但单边大幅上涨概率较小，建议构建备兑策略，以增厚利润为主。或者卖出看跌期权进行战略性建仓。也可利用合成标的把握股市的抄底机会。从跨品种来看，随着未来市场回暖，中小盘以及科创 50 或重回强势。 投资咨询业务资格：京证监许可【2012】75号 作者：金融衍生品研究中心 牛秋乐 执业编号：F0268914 (从业) Z0002616 (投资咨询) 联系方式：010-68578820/niuqiule@foundersc.com 作者：金融衍生品研究中心 冯世佃 执业编号：F 3049858(从业) Z0015710(投资咨询) 联系方式：fengshidian@foundersc.com 成文时间：2023年9月20日星期三 更多精彩内容请关注方正中期官方微信 期权市场全景数据报告 目录 市场数据汇总 ................................................................................................................................ 2 一、50ETF 期权(510050)................................................................................................................ 6 二、300ETF 期权(510300) .............................................................................................................. 9 三、深 300ETF 期权(159919) ....................................................................................................... 12 四、沪深 300 股指期权(000300) ................................................................................................. 15 五、中证 1000 股指期权(000852) ............................................................................................... 18 六、500ETF 期权(510500) ............................................................................................................ 21 七、创业板 ETF 期权(159915) ..................................................................................................... 24 八、深 500ETF 期权(159922) ....................................................................................................... 27 九、深 100ETF 期权(159901) ....................................................................................................... 30 十、上证 50 股指期权(000016) ................................................................................................... 33 十一、华夏科创 50ETF