股票期权市场全景数据报告

304、 股票期权市场全景数据报告 Option Market Data Report 要点： 8 月 28 日，两市高开低走，涨幅收窄。截至收盘，上证指数涨 1.13%,深成指涨1.01%,创业板指涨 0.96%。科创 50 涨 1.13%。在资金方面，沪深两市成交额为 11266 亿，外资净流出 82.48 亿。50ETF 期权总持仓量 2287940 张,较前一交易日增加 137974。其中认购合约持仓为 1357118 张,较前一交易日增加 67080 张,认沽合约持仓 930822 张,较前一交易日增加 70894 张,持仓量 PCR 为 0.6859,较前一交易日增加 0.0193。成交量方面,当日全市场合计成交 3405331,较前一交易日增加 1910433。其中认购合约成交为 2227200 张,较前一交易日增加 1427198 张,认沽合约成交为 1178131 张,较前一交易日增加 483235 张,成交量 PCR 为 0.529,较前一交易日减少 0.3396。 消息面上，1、证券交易印花税实施减半征收。财政部公告称，为活跃资本市场、提振投资者信心，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。2、融资保证金最低比例由 100%降低至 80%。经中国证监会批准，上交所、深交所、北交所发布通知，修订《融资融券交易实施细则》，将投资者融资买入证券时的融资保证金最低比例由100%降低至 80%。此调整将自 2023 年 9 月 8 日收市后实施。本次调整同时适用于新开仓合约及存量合约，投资者不必了结存量合约即可适用新的保证金比例。证券公司可综合评估不同客户征信及履约情况等，合理确定客户的融资保证金比例。投资者应当继续秉持理性投资理念，根据自身风险承受能力，合理运用融资融券工具。证监会将督促证券公司切实加强风险管理，做好投资者服务，保护投资者合法权益。3、证监会充分考虑市场关切，认真研究评估股份减持制度，现就进一步规范相关方减持行为，作出以下要求： 上市公司存在破发、破净情形，或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润 30%的，控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行；上市公司披露为无控股股东、实际控制人的，第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。 同时，从严控制其他上市公司股东减持总量，引导其根据市场形势合理安排减持节奏；鼓励控股股东、实际控制人及其他股东承诺不减持股份或者延长股份锁定期。 证监会正在抓紧修改《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，提升规则效力层级，细化相关责任条款，加大对违规减持行为的打击力度。 两市放量高开低走，标的市场情绪偏谨慎。在期权市场方面，期权市场活跃度上升，持仓也有所增加。在期权隐波方面，当前各标的期权隐波持续走高，整体仍处于历史均值上方，合成标的几近收平，期权市场整体情绪中性偏积极。操作策略上，周末利好消息批量出台，短线波动加大，期权隐波大幅走高，做多投资者可回调买入，不要盲目追涨，关注两市量能情况及期权隐波情况。中长期来看，下方空间有限，未来走势或震荡偏强，但单边大幅上涨概率较小，建议构建备兑策略，以增厚利润为主。或者卖出看跌期权进行战略性建仓。从跨品种来看，短线权重领涨，后续将轮动至中小盘。 投资咨询业务资格：京证监许可【2012】75号 作者：金融衍生品研究中心 牛秋乐 执业编号：F0268914 (从业) Z0002616 (投资咨询) 联系方式：010-68578820/niuqiule@foundersc.com 作者：金融衍生品研究中心 冯世佃 执业编号：F 3049858(从业) Z0015710(投资咨询) 联系方式：fengshidian@foundersc.com 成文时间：2023年8月28日星期一 更多精彩内容请关注方正中期官方微信 期权市场全景数据报告 目录 市场数据汇总 ................................................................................................................................ 2 一、50ETF 期权(510050)................................................................................................................ 6 二、300ETF 期权(510300) .............................................................................................................. 9 三、深 300ETF 期权(159919) ....................................................................................................... 12 四、沪深 300 股指期权(000300) ................................................................................................. 15 五、中证 1000 股指期权(000852) ............................................................................................... 18 六、500ETF 期权(510500) ............................................................................................................ 21 七、创业板 ETF 期权(159915) ..................................................................................................... 24 八、深 500ETF 期权(159922) ....................................................................................................... 27 九、深 100ETF 期权(159901) ........................................................................