股票期权市场全景数据报告

304、 股票期权市场全景数据报告 Option Market Data Report 要点： 8 月 25 日，两市延续弱势。截至收盘，上证指数跌 0.59%,深成指跌 1.23%,创业板指跌 1.17%。科创 50 跌 1.7%。在资金方面，沪深两市成交额为 7662 亿，外资净流出 24.01亿。50ETF 期权总持仓量 2149966 张,较前一交易日增加 78700。其中认购合约持仓为1290038 张,较前一交易日增加 46112 张,认沽合约持仓 859928 张,较前一交易日增加32588 张,持仓量 PCR 为 0.6666,较前一交易日增加 0.0015。成交量方面,当日全市场合计成交 1494898,较前一交易日增加 89669。其中认购合约成交为 800002 张,较前一交易日减少 12995 张,认沽合约成交为 694896 张,较前一交易日增加 102664 张,成交量 PCR 为0.8686,较前一交易日增加 0.1402。 消息面上，1、国家统计局：1-7 月份全国规模以上工业企业利润下降 15.5%。国家统计局数据显示，1—7 月份，全国规模以上工业企业实现利润总额 39439.8 亿元，同比下降 15.5%，降幅比 1—6 月份收窄 1.3 个百分点。1—7 月份，规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额 13805.9 亿元，同比下降 20.3%；股份制企业实现利润总额28835.6 亿元，下降 16.6%；外商及港澳台商投资企业实现利润总额 9355.7 亿元，下降12.4%；私营企业实现利润总额 10226.6 亿元，下降 10.7%。2、三部门：在沪深交易所转让创新企业 CDR 由出让方按 1‰的税率缴纳证券交易印花税。财政部、税务总局、证监会发布关于继续实施创新企业境内发行存托凭证试点阶段有关税收政策的公告。在上海证券交易所、深圳证券交易所转让创新企业 CDR，按照实际成交金额，由出让方按 1‰的税率缴纳证券交易印花税。3、8 月 LPR 报价出炉：1 年期下调 10 个基点 5 年期维持在4.2%不变。8 月一年期贷款市场报价利率（LPR）报 3.45%，预期 3.40%，前值 3.55%；8 月五年期贷款市场报价利率报 4.20%，预期 4.05%，前值 4.20%。 两市延续弱势，标的市场情绪偏悲观。在期权市场方面，期权市场活跃度下降，持仓也有所减少。在期权隐波方面，当前各标的期权隐波回落，整体仍处于历史均值附近，合成标的几近收平，期权市场整体情绪偏中性。操作策略上，短线市场波动加大，可做多波动率，关注更多政策落地及两市量能情况。中长期来看，下方空间有限，未来走势或震荡偏强，但单边大幅上涨概率较小，建议构建备兑策略，以增厚利润为主。或者卖出看跌期权进行战略性建仓。从跨品种来看，风险偏好较高的投资者可利用合成标的做空蓝筹、做多中小盘进行跨品种套利。 投资咨询业务资格：京证监许可【2012】75号 作者：金融衍生品研究中心 牛秋乐 执业编号：F0268914 (从业) Z0002616 (投资咨询) 联系方式：010-68578820/niuqiule@foundersc.com 作者：金融衍生品研究中心 冯世佃 执业编号：F 3049858(从业) Z0015710(投资咨询) 联系方式：fengshidian@foundersc.com 成文时间：2023年8月27日星期日 更多精彩内容请关注方正中期官方微信 期权市场全景数据报告 目录 市场数据汇总 ................................................................................................................................ 2 一、50ETF 期权(510050)................................................................................................................ 6 二、300ETF 期权(510300) .............................................................................................................. 9 三、深 300ETF 期权(159919) ....................................................................................................... 12 四、沪深 300 股指期权(000300) ................................................................................................. 15 五、中证 1000 股指期权(000852) ............................................................................................... 18 六、500ETF 期权(510500) ............................................................................................................ 21 七、创业板 ETF 期权(159915) ..................................................................................................... 24 八、深 500ETF 期权(159922) ....................................................................................................... 27 九、深 100ETF 期权(159901) ....................................................................................................... 30 十、上证 50 股指期权(000016) ................................................................................................... 33 十一、华夏科创 50ETF 期权(5880