股票期权市场全景数据报告

304、 股票期权市场全景数据报告 Option Market Data Report 要点： 8 月 18 日，两市震荡下跌。截至收盘，上证指数跌 1.0%,深成指跌 1.75%,创业板指跌1.31%。科创 50 跌 0.67%。在资金方面，沪深两市成交额为 7446 亿，外资净流出 85.22亿。50ETF 期权总持仓量 3003212 张,较前一交易日减少 1161。其中认购合约持仓为1912078 张,较前一交易日增加 2116 张,认沽合约持仓 1091134 张,较前一交易日减少 3277张,持仓量 PCR 为 0.5707,较前一交易日减少 0.0023。成交量方面,当日全市场合计成交2125549,较前一交易日减少 384996。其中认购合约成交为 1201000 张,较前一交易日减少173772 张,认沽合约成交为 924549 张,较前一交易日减少 211224 张,成交量 PCR 为0.7698,较前一交易日减少 0.0563。 消息面上，1、证监会：研究适当延长 A 股市场交易时间 更好满足投资交易需求。7月 24 日中央政治局会议对资本市场工作作出重要部署，明确提出“要活跃资本市场，提振投资者信心”。近日，证监会有关负责人就贯彻落实情况接受了媒体采访。证监会表示，研究适当延长 A 股市场、交易所债券市场交易时间，更好满足投资交易需求。2、证监会：正在研究制定资本市场投资端改革方案 营造有利于中长期资金入市的政策环境。证监会有关负责人就活跃资本市场、 提振投资者信心答记者。证监会表示，近年来，社保基金、保险资金、年金基金等中长期资金坚持市场化、专业化运营，整体保持净流入，在保值增值的同时，实现了与资本市场的良性互动。但总体上看，中长期资金不足仍是制约资本市场健康发展的突出问题。目前，中长期资金持股占比不足 6%，远低于境外成熟市场普遍超过 20%的水平。在有关方面大力支持下，我们正在研究制定资本市场投资端改革方案。在引入更多中长期资金方面，重点是营造有利于中长期资金入市的政策环境。3、证监会：合理把握 IPO、再融资节奏 完善一二级市场逆周期调节。证监会有关负责人就活跃资本市场、提振投资者信心答记者问。证监会表示，突出扶优限劣，研究对于破发或破净的上市公司和行业，适当限制其融资活动，要求其提出改善市值的方案。六是统筹好一二级市场平衡。合理把握 IPO、再融资节奏，完善一二级市场逆周期调节。此外，在支持北交所高质量发展、推出企业境外上市“绿灯”案例、进一步推动 REITs 常态化发行方面也将推出务实举措。 两市震荡下跌，量能仍在低位，标的市场情绪偏悲观。在期权市场方面，期权市场活跃度增加，持仓也有所上升。在期权隐波方面，当前各标的期权隐波低位回升，整体仍处于历史均值附近，合成标的收平，期权市场整体情绪偏中性。操作策略上，短线市场回暖，或可用期权代替股票进行抄底，关注更多政策落地及两市量能情况。中长期来看，下方空间有限，未来走势或震荡偏强，但单边大幅上涨概率较小，建议构建备兑策略，以增厚利润为主。或者卖出看跌期权进行战略性建仓。从跨品种来看，风险偏好较高的投资者可利用合成标的做空蓝筹、做多中小盘进行跨品种套利。 投资咨询业务资格：京证监许可【2012】75号 作者：金融衍生品研究中心 牛秋乐 执业编号：F0268914 (从业) Z0002616 (投资咨询) 联系方式：010-68578820/niuqiule@foundersc.com 作者：金融衍生品研究中心 冯世佃 执业编号：F 3049858(从业) Z0015710(投资咨询) 联系方式：fengshidian@foundersc.com 成文时间：2023年8月20日星期日 更多精彩内容请关注方正中期官方微信 期权市场全景数据报告 目录 市场数据汇总 ................................................................................................................................ 2 一、50ETF 期权(510050)................................................................................................................ 6 二、300ETF 期权(510300) .............................................................................................................. 9 三、深 300ETF 期权(159919) ....................................................................................................... 12 四、沪深 300 股指期权(000300) ................................................................................................. 15 五、中证 1000 股指期权(000852) ............................................................................................... 18 六、500ETF 期权(510500) ............................................................................................................ 21 七、创业板 ETF 期权(159915) ..................................................................................................... 24 八、深 500ETF 期权(159922) ....................................................................................................... 27 九、深 100ETF 期权(159901) ....................................................................................................... 30 十、上证 50 股指期权(000016) .......