股票期权市场全景数据报告

304、 股票期权市场全景数据报告 Option Market Data Report 要点： 4 月 20 日，两市走势大幅分化。截至收盘，上证指数跌 0.09%,深成指跌0.37%,创业板指跌 1.2%。在资金方面，沪深两市成交额为 11386 亿，外资净流入 45.32 亿。50ETF 期权总持仓量 2524498 张,较前一交易日增加 73060。其中认购合约持仓为 1298674 张,较前一交易日增加 110275 张,认沽合约持仓1225824 张,较前一交易日减少 37215 张,持仓量 PCR 为 0.9439,较前一交易日减少 0.1189。成交量方面,当日全市场合计成交 2249067,较前一交易日增加328863。其中认购合约成交为 1154268 张,较前一交易日增加 138734 张,认沽合约成交为 1094799 张,较前一交易日增加 190129 张,成交量 PCR 为 0.9485,较前一交易日增加 0.0576。 消息面上，1、国家统计局：2023 年第一季度 GDP 同比增 4.5% 预期4%。初步核算，今年一季度国内生产总值 284997 亿元，按不变价格计算，同比增长 4.5%，比 2022 年四季度环比增长 2.2%。预期 4%，前值 2.9%。1—3月份，社会消费品零售总额 114922 亿元，同比增长 5.8%。3 月份，发电7173 亿千瓦时，同比增长 5.1%，增速比 1—2 月份加快 4.4 个百分点，日均发电 231.4 亿千瓦时。2、央行：预计 2023 年信贷投放以及社会融资规模增长将保持平稳。4 月 20 日，人民银行举行 2023 年一季度金融统计数据有关情况新闻发布会，央行调查统计司司长阮健弘在会上表示，今年一季度金融运行总体平稳，流动性合理充裕，信贷结构持续优化，实体经济的融资成本稳中有降，金融支持实体经济的力度明显增强。从总量上看，流动性合理充裕，金融总量稳定增长。从结构看，信贷结构持续优化，服务经济高质量发展。今年以来，人民银行持续发挥结构性货币政策的精准导向作用，引导金融机构加大对普惠金融、科技创新等领域的金融服务。从利率看，实体经济综合融资成本稳中有降，贷款市场利率改革效能持续释放。下阶段，稳健的货币政策要精准有力，稳固对实体经济的持续支持力度，预计 2023 年信贷投放以及社会融资规模增长将保持平稳。3、商务部：1-3 月全国实际使用外资同比增长 4.9%，新设外资企业超过万家。4 月 20 日，商务部新闻发言人束珏婷表示，2023 年 1-3 月，全国实际使用外资 4084.5 亿元人民币，同比增长4.9%，吸收外资实现了开门红。束珏婷介绍，今年商务部启动“投资中国年”招商引资系列活动，各地纷纷加大了走出去、请进来招商引资力度。1-3月新设外商投资企业超过了 1 万家，同比增长 25.5%。 两市走势分化，量能连续 13 日破万亿。标的市场情绪偏中性。期权市场方面，各品种购沽隐波低位震荡，整体仍在低位，合成标的收平，期权市场情绪偏中性。操作策略上，短线市场风险偏好略有下降，预计未来波动仍有可能加大，可继续做多 Gamma 和 Vega，关注后续两市量能及隐波走势情况。中长期来看，未来走势仍为震荡偏强，建议构建备兑策略，以增厚利润为主。或者卖出看跌期权进行战略性抄底。最后，当前市场风格或发生转换，在跨品种套利方面，当前市场权重蓝筹较为强势，建议用合成标的做多蓝筹，做空中小盘进行套利。 投资咨询业务资格：京证监许可【2012】75号 作者：金融衍生品研究中心 牛秋乐 执业编号：F0268914 (从业) Z0002616 (投资咨询) 联系方式：010-68578820/niuqiule@foundersc.com 作者：金融衍生品研究中心 彭博 执业编号：F0305572 (从业) Z0011662 (投资咨询) 联系方式：010-68578617/pengbo1@foundersc.com 作者：金融衍生品研究中心 冯世佃 执业编号：F 3049858(从业) Z0015710(投资咨询) 联系方式：fengshidian@foundersc.com 成文时间：2023年4月20日星期四 更多精彩内容请关注方正中期官方微信 期权市场全景数据报告 目录 市场数据汇总 ................................................................................................................................ 2 一、50ETF 期权(510050)................................................................................................................ 6 二、300ETF 期权(510300) .............................................................................................................. 9 三、深 300ETF 期权(159919) ....................................................................................................... 12 四、沪深 300 股指期权(000300) ................................................................................................. 15 五、中证 1000 股指期权(000852) ............................................................................................... 18 六、500ETF 期权(510500) ............................................................................................................ 21 七、创业板 ETF 期权(159915) ..................................................................................................... 24 八、深 500ETF 期权(159922) ........................................................