股票期权市场全景数据报告

304、 股票期权市场全景数据报告 Option Market Data Report 要点： 4 月 6 日，两市窄幅震荡，科创板延续大涨，量能连续三日破万亿。截至收盘，上证指数涨 0.0%,深成指涨 0.06%,创业板指涨 0.2%。在资金方面，沪深两市成交额为 11932 亿。50ETF 期权总持仓量 2102079 张,较前一交易日减少 35896。其中认购合约持仓为 1126893 张,较前一交易日增加 20851 张,认沽合约持仓 975186 张,较前一交易日减少 56747 张,持仓量 PCR 为 0.8654,较前一交易日减少 0.0676。成交量方面,当日全市场合计成交 936435,较前一交易日减少 343020。其中认购合约成交为 488632 张,较前一交易日减少214710 张,认沽合约成交为 447803 张,较前一交易日减少 128310 张,成交量PCR 为 0.9164,较前一交易日增加 0.0973。 消息面上，1、外交部：中欧各领域交往已迅速重启正全面铺开。中国外交部发言人毛宁说，近期多位欧洲领导人访华，成果丰硕，为中西、中法、中欧关系的下一步发展提供战略引领。毛宁表示，现在几乎每周中国同欧洲国家都在北京举行外交部政治磋商，为下阶段中欧之间频密的高层互动做准备。数十位欧洲商界领袖出席了今年的中国高层发展论坛，表达了在华投资兴业的信心和期待。2、沙特等多产油国宣布实施自愿石油减产 总削减幅度超 100 万桶/日。多国宣布实施自愿石油减产。①沙特将从 5 月起实施自愿减产 50 万桶/日的计划，直到 2023 年底。②伊拉克石油部表示，伊拉克决定自愿从 5 月开始削减 21.1 万桶/日的石油产量，持续到 2023 年底。③俄罗斯副总理诺瓦克称，俄罗斯将自愿减产 50 万桶/日的石油产量，直到 2023 年底。④阿联酋石油部长称，将从 5 月到 2023 年底自愿将石油产量降低 14.4 万桶/日。⑤科威特将自愿从 5 月开始削减 12.8 万桶/日的石油产量，持续到 2023年底。⑥哈萨克斯坦能源部称，哈萨克斯坦将为 OPEC+减产贡献 7.8 万桶/日。⑦阿尔及利亚将从 5 月起至 2023 年底削减 4.8 万桶/日的石油产量。⑧阿曼能源和矿产部称，将自愿从 5 月开始，减少 4 万桶/日的石油产量，持续到 2023 年底。 两市窄幅震荡，科创板延续大涨，量能连续三日破万亿。标的市场情绪偏中性。期权市场方面，各品种购沽隐波低位震荡，合成标的收平，期权市场情绪偏中性。操作策略上，短线市场风险偏好上升，预计未来波动仍有可能加大，可继续做多 Gamma 和 Vega，关注后续两市量能及隐波走势情况。中长期来看，未来走势仍为震荡偏强，建议构建备兑策略，以增厚利润为主。或者卖出看跌期权进行战略性抄底。最后，当前市场风格或发生转换，在跨品种套利方面，当前市场中小盘较为强势，建议用合成标的做空蓝筹，做多中小盘进行套利。 投资咨询业务资格：京证监许可【2012】75号 作者：金融衍生品研究中心 牛秋乐 执业编号：F0268914 (从业) Z0002616 (投资咨询) 联系方式：010-68578820/niuqiule@foundersc.com 作者：金融衍生品研究中心 彭博 执业编号：F0305572 (从业) Z0011662 (投资咨询) 联系方式：010-68578617/pengbo1@foundersc.com 作者：金融衍生品研究中心 冯世佃 执业编号：F 3049858(从业) Z0015710(投资咨询) 联系方式：fengshidian@foundersc.com 成文时间：2023年4月6日星期四 更多精彩内容请关注方正中期官方微信 期权市场全景数据报告 目录 市场数据汇总 ................................................................................................................................ 2 一、50ETF 期权(510050)................................................................................................................ 6 二、300ETF 期权(510300) .............................................................................................................. 9 三、深 300ETF 期权(159919) ....................................................................................................... 12 四、沪深 300 股指期权(000300) ................................................................................................. 15 五、中证 1000 股指期权(000852) ............................................................................................... 18 六、500ETF 期权(510500) ............................................................................................................ 21 七、创业板 ETF 期权(159915) ..................................................................................................... 24 八、深 500ETF 期权(159922) ....................................................................................................... 27 九、深 100ETF 期权(159901) ....................................................................................................... 30 十、上证 50 股指期权(000016) ..........