股票期权市场全景数据报告

304、 股票期权市场全景数据报告 Option Market Data Report 要点： 4 月 11 日，两市窄幅震荡。截至收盘，上证指数跌 0.05%,深成指涨0.04%,创业板指跌 0.17%。在资金方面，沪深两市成交额为 10831 亿，外资净流入 26.26 亿。50ETF 期权总持仓量 2294539 张,较前一交易日增加60327。其中认购合约持仓为 1176489 张,较前一交易日增加 53368 张,认沽合约持仓 1118050 张,较前一交易日增加 6959 张,持仓量 PCR 为 0.9503,较前一交易日减少 0.039。成交量方面,当日全市场合计成交 1416788,较前一交易日增加 211163。其中认购合约成交为 732437 张,较前一交易日增加 88192 张,认沽合约成交为 684351 张,较前一交易日增加 122971 张,成交量 PCR 为0.9343,较前一交易日增加 0.063。 消息面上，1、易会满：注册制改革是一场触及监管底层逻辑的变动 刀刃向内的变革。在今天上午举行的沪深交易所主板注册制首批企业上市仪式上，证监会主席易会满表示，与核准制相比，实行注册制不仅涉及审核主体的变化，更重要的变化体现在 4 个方面。一是理念的变化，坚持以信息披露为核心，监管部门不对企业的投资价值做判断。二是把关方式的变化，主要通过把好信息披露质量关，压实发行人信息披露第一责任，中介机构“看门人”责任。三是透明度的变化，审核注册制的标准、程序、问询内容、过程、结果全部公开，监督制衡更加严格，让公权力在阳光下运行。四是监管执法的变化，对欺诈发行、财务造假等各类违法违规行为零容忍，露头就打，实行行政、民事、刑事立体处罚，形成强有力的震慑。实践表明，注册制改革是一场触及监管底层逻辑的变动，刀刃向内的变革，牵动资本市场全局的变革，影响深远。2、网信办：提供者应当对生成式人工智能产品的预训练数据、优化训练数据来源的合法性负责。国家互联网信息办公室就《生成式人工智能服务管理办法（征求意见稿）》公开征求意见。提供者应当对生成式人工智能产品的预训练数据、优化训练数据来源的合法性负责。其中提到，用于生成式人工智能产品的预训练、优化训练数据，应满足以下要求：符合《中华人民共和国网络安全法》等法律法规的要求；不含有侵犯知识产权的内容；数据包含个人信息的，应当征得个人信息主体同意或者符合法律、行政法规规定的其他情形；能够保证数据的真实性、准确性、客观性、多样性；国家网信部门关于生成式人工智能服务的其他监管要求。3、央行：3 月社融规模增量 5.38 万亿 预期 4.5 万亿。央行公布数据显示，3 月社会融资规模增量 53800 亿人民币，预期 45000 亿人民币，前值为 31560 亿元。3月 M2 货币供应同比 12.7%，预期 12.7%，前值 12.9%。3 月新增人民币贷款38900 亿元，预估为 33000 亿元，前值为 18121 亿元。 两市窄幅震荡，量能连续六日破万亿。标的市场情绪偏中性。期权市场方面，各品种购沽隐波低位震荡，合成标的收平，期权市场情绪偏中性。操作策略上，短线市场风险偏好上升，预计未来波动仍有可能加大，可继续做多 Gamma 和 Vega，关注后续两市量能及隐波走势情况。中长期来看，未来走势仍为震荡偏强，建议构建备兑策略，以增厚利润为主。或者卖出看跌期权进行战略性抄底。最后，当前市场风格或发生转换，在跨品种套利方面，当前市场中小盘较为强势，建议用合成标的做空蓝筹，做多中小盘进行套利。 投资咨询业务资格：京证监许可【2012】75号 作者：金融衍生品研究中心 牛秋乐 执业编号：F0268914 (从业) Z0002616 (投资咨询) 联系方式：010-68578820/niuqiule@foundersc.com 作者：金融衍生品研究中心 彭博 执业编号：F0305572 (从业) Z0011662 (投资咨询) 联系方式：010-68578617/pengbo1@foundersc.com 作者：金融衍生品研究中心 冯世佃 执业编号：F 3049858(从业) Z0015710(投资咨询) 联系方式：fengshidian@foundersc.com 成文时间：2023年4月11日星期二 更多精彩内容请关注方正中期官方微信 期权市场全景数据报告 目录 市场数据汇总 ................................................................................................................................ 2 一、50ETF 期权(510050)................................................................................................................ 6 二、300ETF 期权(510300) .............................................................................................................. 9 三、深 300ETF 期权(159919) ....................................................................................................... 12 四、沪深 300 股指期权(000300) ................................................................................................. 15 五、中证 1000 股指期权(000852) ............................................................................................... 18 六、500ETF 期权(510500) ............................................................................................................ 21 七、创业板 ETF 期权(159915) ..................................................................................................... 24 八、深 500ETF 期权(159922) .......................