量化数据日报：交易所会员持仓

2023-04-11 中信期货研究|量化数据日报 重要提示：本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。 投资咨询业务资格： 证监许可【2012】669 号 1001401802202601031071111151191232022/62022/72022/82022/9 2022/10 2022/11 2022/12 2023/12023/2 2023/3中信期货商品指数走势中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数中信期货商品指数 商品量化团队 研究员： 魏新照 021-80401773 weixinzhao@citicsf.com 从业资格号 F3084987 投资咨询号 Z0016364 摘要： 交易所会员持仓 前 20 会员多头持仓变化率排名前三 增加：豆一(12.66%)，苯乙烯(5.90%)，沪镍(5.84%)。 减少：不锈钢(-7.22%)，中证 1000 股指期货(-3.87%)，红枣(-3.68%)。 前 20 会员空头持仓变化率排名前三 增加：豆一(14.82%)，低硫燃料油(6.60%)，沪镍(6.02%)。 减少：红枣(-5.13%)，LPG(-4.97%)，焦炭(-3.79%)。 前 20 会员多空持仓背离： 多头持仓增加，空头持仓减少：焦炭，国际铜，菜粕，焦煤，棉纱，铁矿石。 多头持仓减少，空头持仓增加：豆粕，橡胶，豆油，硅铁，菜油。 前 20 会员多头持仓变化率排名前三 增加：豆一(12.66%)，苯乙烯(5.90%)，沪镍(5.84%)。 减少：不锈钢(-7.22%)，中证 1000 股指期货(-3.87%)，红枣(-3.68%)。 报告要点 图表 1：持仓、成交、仓单变化 板块/单位品种持仓量(万)持仓量变化持仓保证金(亿元)持仓保证金变化成交量(万)成交量变化成交额(万元)成交额变化注册仓单数量 注册仓单增减黄金39.4 2.1%174.9 1.9%22.2 28.1%986.3 27.8%2,790 - 沪银107.6 2.3%98.8 2.4%91.2 11.9%759.1 12.0%1,853,564 -5,977 沪铜42.6 1.5%142.2 0.3%13.8 50.8%471.5 50.3%62,661 -486 国际铜3.4 -0.6%9.6 -1.1%2.0 30.4%59.2 29.9%12,819 - 沪锌18.8 3.1%20.0 1.4%19.8 52.5%217.4 50.9%33,141 -1,076 沪铝44.5 -1.0%39.6 -2.7%32.3 79.8%298.3 77.7%194,896 -1,202 沪镍15.5 5.0%32.6 4.4%21.4 4.4%375.7 3.7%1,036 157 沪锡10.6 -2.0%28.3 -3.7%16.3 -7.0%309.9 -8.6%8,589 -137 沪铅8.6 -3.5%6.4 -4.2%5.1 14.2%38.6 14.0%27,876 100 铁矿石139.2 0.5%147.6 0.1%95.0 -2.3%764.3 -3.2%1,400 - 螺纹钢300.5 -0.2%152.9 -1.2%237.3 -16.6%929.3 -17.5%125,171 19,149 热轧卷板105.0 -1.1%55.0 -2.1%56.0 -25.4%225.3 -26.1%32,411 -3,837 不锈钢17.6 -2.3%13.3 -1.4%20.3 53.3%149.2 54.8%77,055 -789 焦煤9.1 -3.6%17.9 -4.6%5.6 -22.3%55.9 -22.9%- - 焦炭4.6 -2.8%22.6 -3.3%3.0 -22.5%74.5 -22.7%200 - 锰硅52.8 4.6%22.3 4.0%27.1 37.8%95.2 37.2%15,593 -640 硅铁48.9 0.4%22.6 0.2%22.8 -6.8%87.5 -7.0%13,867 1,153 动力煤- #DIV/0!- #DIV/0!- #DIV/0!- #DIV/0!- - 聚乙烯60.8 0.3%27.0 0.1%30.3 -20.3%122.5 -20.5%- - 聚丙烯74.9 0.9%31.1 0.5%39.4 -14.5%148.5 -14.8%991 - 苯乙烯31.6 2.2%16.4 1.7%23.5 -4.3%101.4 -4.6%4,981 700 甲醇279.1 -2.6%53.4 -2.6%151.6 -7.4%362.7 -7.2%10,135 - 乙二醇54.8 -0.2%27.5 0.6%32.8 -15.3%136.9 -14.6%3,243 -50 石油沥青61.4 3.7%28.3 4.6%67.8 34.7%260.6 36.1%46,340 - PTA360.3 3.6%85.4 1.2%300.2 12.2%900.5 11.5%21,467 4,750 橡胶39.7 -0.4%46.3 -0.3%26.7 4.5%312.1 4.7%186,960 -50 PVC109.9 0.9%37.1 0.0%88.8 -7.0%272.4 -7.9%1,919 405 玻璃158.9 0.5%47.2 -1.0%142.2 -6.6%470.2 -8.2%1,075 250 纤维板0.2 -0