量化数据日报：资金流向雷达

中信期货研究|XX（板块名称）专题报告(XX)品种名称 中信期货研究|量化数据日报 投资咨询业务资格： 证监许可【2012】669 号 1001401802202601031071111151191232022/62022/72022/82022/9 2022/10 2022/11 2022/12 2023/12023/2 2023/3中信期货商品指数走势中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数中信期货商品指数 商品量化团队 研究员： 魏新照 021-80401773 weixinzhao@citicsf.com 从业资格号 F3084987 投资咨询号 Z0016364 重要提示：本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。 2023-04-11 摘要： 资金流向雷达 当日持仓保证金为：2031.36 亿元（商品），1266.21 亿元（金融）。 当日增量：+5.33 亿元（商品），-12.76 亿元（金融）。 三日增量：-52.83 亿元（商品），+14.43 亿元（金融）。 五日增量：-48.43 亿元（商品），-15.49 亿元（金融）。 持仓保证金增量排名前三： K 线收阳对应资金流出：铁矿石 K 线收阴对应资金流入：豆一 成交持仓比排名前三： K 线收阴对应资金流出：无 日内资金流向情况： K 线收阳对应资金流入：豆粕、沪铜、沪镍、白银、沥青、PTA K 线收阳对应资金流出：铁矿石 K 线收阴对应资金流入：豆一 K 线收阴对应资金流出：无 当日持仓保证金为：2031.36 亿元（商品），1266.21 亿元（金融）。 报告要点 中信期货研究|量化数据日报 2 / 16 一、 市场总持仓保证金 图表 1：市场及各版块持仓保证金变化 资料来源：Wind 中信期货研究所 2400260028003000320034003600期货市场总持仓（单边）：亿32%33%34%35%36%37%38%39%40%41%42%950100010501100115012001250130013501400金融期货持仓保证金：亿金融占比14001500160017001800190020002100商品持仓保证金：亿250300350400450500550600650黑色金属能化农产品中信期货研究|量化数据日报 3 / 16 二、 主要商品期货品种表现 图表 2：国内主要商品期货品种 1 日表现（按价格涨跌幅排序） 品种1日涨跌幅振幅活跃度5日涨跌幅不锈钢2.40%2.57%1.151.10%棕榈2.21%2.22%1.21-0.06%TA2.12%1.93%0.830.38%铁矿2.09%3.09%0.68-1.91%尿素1.55%1.68%0.75-0.77%棉纱1.20%1.71%1.451.64%焦煤1.07%2.14%0.62-5.57%豆油1.04%1.71%0.93-1.16%甲醇1.01%1.52%0.54-2.37%菜油0.92%1.68%1.920.21%LPG0.91%1.68%0.66-0.94%沪镍0.90%2.44%1.38-0.47%沪银0.89%1.55%0.855.35%沥青0.74%2.05%1.100.79%硅铁0.73%1.35%0.47-1.22%焦炭0.72%1.42%0.65-5.36%郑糖0.70%1.27%1.103.44%豆二0.68%1.63%0.95-1.47%菜粕0.68%1.82%0.88-1.00%螺纹0.67%1.76%0.79-1.87%乙二醇0.58%1.35%0.60-0.91%热卷0.54%1.69%0.53-1.97%20号胶0.51%0.86%0.46-1.59%燃油0.48%2.34%1.496.85%豆粕0.47%1.67%0.64-1.97%沪金0.47%0.92%0.572.14%沪胶0.46%1.13%0.67-1.67%PP0.38%0.74%0.53-1.76%鸡蛋0.35%0.52%0.30-0.32%塑料0.35%0.72%0.50-1.39%淀粉0.34%1.33%0.743.29%沪铜0.22%1.07%0.32-0.42%低硫燃油0.11%1.63%0.972.56%玉米0.10%0.77%0.481.45%锰硅0.09%1.07%0.51-1.78%原油0.07%1.60%2.272.63%苯乙烯0.07%1.12%0.74-0.64%动煤0.00%#DIV/0!#DIV/0!0.00%郑棉-0.06%1.37%0.622.06%沪锌-0.09%1.65%1.05-1.82%PVC-0.10%1.16%0.81-1.44%粳米-0.17%0.23%0.160.13%沪铅-0.25%0.43%0.590.68%沪锡-0.29%2.30%1.53-6.98%苹果-0.56%1.48%0.62-2.14%沪铝-0.68%1.53%0.73-0.86%纸浆-1.02%1.60%1.03-4.27%玻璃-1.12%2.89%0.900.11%纯碱-1.32%2.48%1.15-4.98%连豆-1.48%2.01%0.91-4.00%红枣-1.81%2.24%0.63-0.27% 资料来源：Wind 中信期货研究所 图表 3：国内主要商品期货持仓保证金及其变化 中信期货研究|量化数据日报 4 / 16 品种1日沉淀资金变化(亿)铁矿3.88TA3.60沪金3.59沪银3.41棕榈2.73沪铜2.49郑糖2.36沪镍1.54豆粕1.53沥青1.00纸浆0.73沪锌0.61豆油0.59锰硅0.58螺纹0.48燃油0.43低硫燃油0.43菜油0.42苯乙烯0.40PP0.37尿素0.30PVC0.29连豆0.26玉米0.26菜粕0.18LPG0.18塑料0.18硅铁0.15乙二醇0.0920号胶0.09沪胶0.02豆二0.02不锈钢0.00苹果0.00动煤0.00棉纱0.00粳米-0.02淀粉-0.07红枣-0.13鸡蛋-0.14纯碱-0.18热卷-0.21玻璃-0.21焦煤-0.21焦炭-0.22沪铅-0.26原油-0.44沪锡-0.48沪铝-0.70甲醇-0.76郑棉-1.0