量化数据日报：交易所会员持仓

2023-04-06 中信期货研究|量化数据日报 重要提示：本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。 投资咨询业务资格： 证监许可【2012】669 号 1001401802202601031071111151191232022/62022/72022/82022/9 2022/10 2022/11 2022/12 2023/12023/2 2023/3中信期货商品指数走势中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数中信期货商品指数 商品量化团队 研究员： 魏新照 021-80401773 weixinzhao@citicsf.com 从业资格号 F3084987 投资咨询号 Z0016364 摘要： 交易所会员持仓 前 20 会员多头持仓变化率排名前三 增加：燃油(10.13%)，甲醇(8.42%)，焦炭(8.16%)。 减少：豆二(-4.39%)，聚丙烯(-3.00%)，上证 50 股指期货(-2.88%)。 前 20 会员空头持仓变化率排名前三 增加：尿素(9.16%)，甲醇(9.13%)，沪锌(7.94%)。 减少：豆二(-3.78%)，20 号胶(-2.85%)，苹果(-2.52%)。 前 20 会员多空持仓背离： 多头持仓增加，空头持仓减少：玉米，不锈钢，中证 1000 股指期货，菜油，中证500 股指期货。 多头持仓减少，空头持仓增加：玉米淀粉，沪铝，沪铅，国际铜。 前 20 会员多头持仓变化率排名前三 增加：燃油(10.13%)，甲醇(8.42%)，焦炭(8.16%)。 减少：豆二(-4.39%)，聚丙烯(-3.00%)，上证 50 股指期货(-2.88%)。 报告要点 图表 1：持仓、成交、仓单变化 板块/单位品种持仓量(万)持仓量变化持仓保证金(亿元)持仓保证金变化成交量(万)成交量变化成交额(万元)成交额变化注册仓单数量 注册仓单增减黄金37.0 2.0%166.3 3.5%11.4 -52.9%511.7 -52.2%2,790 - 沪银107.0 4.6%107.2 8.2%62.2 -36.1%516.5 -33.9%1,871,827 -2,083 沪铜42.3 -1.4%178.0 -2.6%12.2 -6.6%417.1 -7.3%65,932 -1,518 国际铜3.3 -1.7%12.1 -2.5%1.1 -42.9%33.7 -43.4%12,120 -50 沪锌17.1 6.7%26.5 4.5%13.9 -3.3%153.8 -5.1%37,145 -1,301 沪铝44.7 -1.2%50.6 -2.0%18.8 -18.9%174.4 -19.4%201,606 -3,423 沪镍14.0 1.3%45.8 -1.5%13.0 -34.8%223.1 -36.6%825 -106 沪锡10.7 5.8%29.5 1.8%16.0 -14.2%315.1 -17.4%8,715 -119 沪铅8.4 -0.5%9.0 -0.4%3.5 -27.4%26.3 -27.3%28,028 -3,282 铁矿石138.4 2.0%148.3 0.7%75.1 -21.6%617.2 -23.1%- - 螺纹钢290.5 0.6%149.7 -0.5%195.4 -11.2%775.4 -12.2%102,399 1,497 热轧卷板104.4 -1.3%55.2 -2.4%61.4 -0.8%249.6 -2.1%45,152 -5,682 不锈钢18.0 1.9%18.2 0.5%9.9 -35.8%71.6 -36.8%80,074 -2 焦煤8.9 2.1%18.3 1.1%4.1 -35.8%42.2 -36.4%- - 焦炭4.7 4.1%23.7 2.3%2.4 -21.9%60.2 -23.4%- - 锰硅49.1 6.3%21.1 5.1%22.9 46.1%81.5 44.5%16,852 -379 硅铁47.9 7.6%22.3 6.5%25.9 38.6%100.0 37.1%12,544 900 动力煤- #DIV/0!- #DIV/0!- #DIV/0!- #DIV/0!- - 聚乙烯58.8 -0.1%26.3 -0.8%39.2 24.9%159.2 24.0%- - 聚丙烯71.9 -0.1%30.2 -0.6%41.8 -6.4%159.5 -6.9%991 - 苯乙烯30.5 0.8%15.9 0.7%19.1 -20.8%82.6 -20.9%4,615 - 甲醇279.2 6.8%54.5 5.9%186.2 29.5%453.9 27.9%10,135 - 乙二醇54.0 1.5%27.1 0.3%31.0 2.9%129.4 1.8%5,194 - 石油沥青57.8 0.2%32.8 -0.4%34.3 -45.0%130.2 -45.3%46,340 - PTA355.2 1.2%77.8 1.5%183.8 -40.3%566.1 -40.7%17,872 -622 橡胶39.2 1.5%46.1 1.2%29.8 -22.2%349.9 -22.4%187,450 -150 PVC109.4 2.5%37.4 2.2%93.6 -4.1%290.3 -4.4%1,414 1,238 玻璃146.7 1.8%43.6 3.4%113.2 -3.1%374.6 -1.3%225 - 纤