金融期货市场流动性日报：股指期货资金流入，国债期货流向分化

请仔细阅读本报告最后一页的免责声明股指期货流动性情况2023 年 3 月 27 日，沪深 300 期货(IF)成交 989.27 亿元，较上一交易日增加 20.03%；持仓金额 2435.86 亿元，较上一交易日增加 4.65%；成交持仓比为 0.41。中证 500 期货(IC)成交 670.3 亿元，较上一交易日增加 18.1%；持仓金额 3431.11 亿元，较上一交易日增加0.7%；成交持仓比为 0.2。上证 50(IH)成交 379.69 亿元，较上一交易日增加 7.15%；持仓金额 1001.94 亿元，较上一交易日增加 2.33%；成交持仓比为 0.38。国债期货流动性情况2023 年 3 月 27 日，2 年期债(TS)成交 558.86 亿元，较上一交易日减少 24.69%；持仓金额 1376.05 亿元，较上一交易日减少 0.3%；成交持仓比为 0.41。5 年期债(TF)成交 508.92亿元，较上一交易日减少 15.47%；持仓金额 1127.95 亿元，较上一交易日减少 1.52%；成交持仓比为 0.45。10 年期债(T)成交 589.78 亿元，较上一交易日减少 27.88%；持仓金额 1960.61 亿元，较上一交易日增加 2.18%；成交持仓比为 0.3。期货研究报告|金融期货市场股指期货资金流入，国债期货流向分化研究院 量化组研究员高天越 0755-23887993 gaotianyue@htfc.com从业资格号：F3055799投资咨询号：Z0016156联系人李逸资 0755-23887993 liyizi@htfc.com从业资格号：F03105861黄冯英 0755-23887993 huangfengying@htfc.com从业资格号：F03107113李光庭 0755-23887993 liguangting@htfc.com从业资格号：F03108562投资咨询业务资格：证监许可【2011】1289 号金融期货市场流动性日报丨 2023/3/28请仔细阅读本报告最后一页的免责声明2 / 8图 1：股指期货成交金额变化 |单位：亿元图 2：股指期货持仓金额变化 |单位：亿元数据来源：天软 华泰期货研究院数据来源：天软 华泰期货研究院图 3：国债期货成交金额变化 |单位：亿元图 4：国债期货持仓金额变化 |单位：亿元数据来源：天软 华泰期货研究院数据来源：天软 华泰期货研究院图 5：股指期货成交金额 |单位：亿元图 6：股指期货持仓金额 |单位：亿元数据来源：天软 华泰期货研究院数据来源：天软 华泰期货研究院金融期货市场流动性日报丨 2023/3/28请仔细阅读本报告最后一页的免责声明3 / 8图 7：国债期货成交金额 |单位：亿元图 8：国债期货持仓金额 |单位：亿元数据来源：天软 华泰期货研究院数据来源：天软 华泰期货研究院图 9：股指期货成交持仓比图 10：国债期货成交持仓比数据来源：天软 华泰期货研究院数据来源：天软 华泰期货研究院金融期货市场流动性日报丨 2023/3/28请仔细阅读本报告最后一页的免责声明4 / 8表 1: 金融期货持仓排行品种合计多单量多单占比（%）空单量空单占比（%）净多单净空单IF前五名合计67640.044.7783427.055.230.015787.0IF前十名合计100135.046.84113663.053.160.013528.0IF前二十名合计128418.045.82151870.054.180.023452.0IC前五名合计113254.046.72129140.053.280.015886.0IC前十名合计164806.049.18170289.050.820.05483.0IC前二十名合计208274.049.01216705.050.990.08431.0IH前五名合计39481.036.2969299.063.710.029818.0IH前十名合计58670.038.5393610.061.470.034940.0IH前二十名合计80628.042.77107876.057.230.027248.0TS前五名合计32109.045.4138593.054.590.06484.0TS前十名合计46355.047.8850464.052.120.04109.0TS前二十名合计55276.048.4758764.051.530.03488.0TF前五名合计59348.056.8745004.043.1314344.00.0TF前十名合计77053.052.071118.048.05935.00.0TF前二十名合计91062.049.9191408.050.090.0346.0T前五名合计98757.053.6485370.046.3613387.00.0T前十名合计133193.053.94113719.046.0619474.00.0T前二十名合计157981.051.59148230.048.419751.00.0资料来源：华泰期货研究院金融期货市场流动性日报丨 2023/3/28请仔细阅读本报告最后一页的免责声明5 / 8图 11：IF 多单持仓排行 |单位：手图 12：IF 空单持仓排行 |单位：手数据来源：Wind 华泰期货研究院数据来源：Wind 华泰期货研究院图 13：IC 多单持仓排行 |单位：手图 14：IC 空单持仓排行 |单位：手数据来源：Wind 华泰期货研究院数据来源：Wind 华泰期货研究院图 15：IH 多单持仓排行 |单位：手图 16：IH 空单持仓排行 |单位：手数据来源：Wind 华泰期货研究院数据来源：Wind 华泰期货研究院金融期货市场流动性日报丨 2023/3/28请仔细阅读本报告最后一页的免责声明6 / 8图 17：TS 多单持仓排行 |单位：手图 18：TS 空单持仓排行 |单位：手数据来源：Wind 华泰期货研究院数据来源：Wind 华泰期货研究院图 19：TF 多单持仓排行 |单位：手图 20：TF 空单持仓排行 |单位：手数据来源：Wind 华泰期货研究院数据来源：Wind 华泰期货研究院图 21：T 多单持仓排行 |单位：手图 22：T 空单持仓排行 |单位：手数据来源：Wind 华泰期货研究院数据来源：Wind 华泰期货研究院金融期货市场流动性日报丨 2023/3/28请仔细阅读本报告最后一页的免责声明7 / 8图 23：IF 基差 |单位：指数点图 24：IC 基差 |单位：指数点数据来源：天软 Wind 华泰期货研究院数据来源：天软 Wind 华泰期货研究院图 25：IH 基差 |单位：指数点数据来源：天软 Wind 华泰期货研究院金融期货市场流动性日报丨 2023/3/28免责声明本报告基于本公司认为可靠的、已公开的信息编制，但本公司对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载的意见、结论及预测仅反映报告发布当日的观点和判断。在不同时期，本公司可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改， 投资者应当