股票期权市场全景数据报告

304、 股票期权市场全景数据报告 Option Market Data Report 要点： 3 月 27 日，两市探底回升。截至收盘，上证指数跌 0.44%,深成指涨0.12%,创业板指涨 1.17%。在资金方面，沪深两市成交额为 11399 亿，外资净流出 6.94 亿。50ETF 期权总持仓量 1859125 张,较前一交易日增加145563。其中认购合约持仓为 963430 张,较前一交易日增加 99884 张,认沽合约持仓 895695 张,较前一交易日增加 45679 张,持仓量 PCR 为 0.9297,较前一交易日减少 0.0546。成交量方面,当日全市场合计成交 1299719,较前一交易日增加 259104。其中认购合约成交为 658826 张,较前一交易日增加 104829张,认沽合约成交为 640893 张,较前一交易日增加 154275 张,成交量 PCR 为0.9728,较前一交易日增加 0.0944。 消息面上，1、证监会：协调推进投资端和融资端改革 继续壮大长期专业投资力量。中国证监会召开 2023 年机构监管工作会议。会议要求，机构监管条线要聚焦“健全资本市场功能，提高直接融资比重”，坚持稳中求进工作总基调，协调推进投资端和融资端改革，守牢不发生系统性风险的底线。要突出机构功能发挥，扎实服务高质量发展；突出提质增效，继续壮大长期专业投资力量；突出稳字当头，保持行业稳健发展；突出多措并举，持续优化行业生态；突出严的氛围，锻造政治强专业硬作风实的监管队伍，以正确的监管理念引领行业发展理念，以高效能的机构监管引领行业高质量发展，为促进中国特色现代资本市场建设作出积极贡献。2、普京：俄罗斯将在白俄罗斯部署战术核武器。当地时间 25 日，据俄新社报道，俄罗斯总统普京表示，应白俄罗斯总统卢卡申科的要求，俄罗斯与白俄罗斯已同意将在白俄罗斯领土上部署战术核武器。俄罗斯将从 4 月 3 日开始训练相关人员，7 月 1日前会在白俄罗斯完成战术核武器的储存设施建设。普京说，俄罗斯已经帮助白俄罗斯重新装备了 10 架能携带战术核武器的战机，俄方还已将一定数量的可以携带战术核弹头的伊斯坎德尔导弹系统转移到白俄罗斯。但他没有透露在白俄罗斯部署战术核武器的具体时间。3、财政部、税务总局：进一步完善研发费用税前加计扣除政策。财政部、税务总局发布《关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》。公告指出，企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，自 2023 年 1 月 1 日起，再按照实际发生额的 100%在税前加计扣除；形成无形资产的，自 2023 年 1 月 1 日起，按照无形资产成本的 200%在税前摊销。 两市探底回升，标的市场情绪偏中性。期权市场方面，各品种购沽隐波小幅反弹，合成标的收平，期权市场情绪偏谨慎。操作策略上，短线市场风险偏好下降，预计未来波动仍有可能加大，可继续做多 Gamma 和 Vega，关注后续两市量能及隐波走势情况。中长期来看，未来走势仍为震荡偏强，建议构建备兑策略，以增厚利润为主。或者卖出看跌期权进行战略性抄底。最后，当前市场风格或发生转换，在跨品种套利方面，当前市场中小盘较为强势，建议用合成标的做空蓝筹，做多中小盘进行套利。 投资咨询业务资格：京证监许可【2012】75号 作者：金融衍生品研究中心 牛秋乐 执业编号：F0268914 (从业) Z0002616 (投资咨询) 联系方式：010-68578820/niuqiule@foundersc.com 作者：金融衍生品研究中心 彭博 执业编号：F0305572 (从业) Z0011662 (投资咨询) 联系方式：010-68578617/pengbo1@foundersc.com 作者：金融衍生品研究中心 冯世佃 执业编号：F 3049858(从业) Z0015710(投资咨询) 联系方式：fengshidian@foundersc.com 成文时间：2023年3月27日星期一 更多精彩内容请关注方正中期官方微信 期权市场全景数据报告 目录 市场数据汇总 ................................................................................................................................ 2 一、50ETF 期权(510050)................................................................................................................ 6 二、300ETF 期权(510300) .............................................................................................................. 9 三、深 300ETF 期权(159919) ....................................................................................................... 12 四、沪深 300 股指期权(000300) ................................................................................................. 15 五、中证 1000 股指期权(000852) ............................................................................................... 18 六、500ETF 期权(510500) ............................................................................................................ 21 七、创业板 ETF 期权(159915) ..................................................................................................... 24 八、深 500ETF 期权(159922) ....................................................................................................... 27 九、深 100ETF 期权(159901) .