商品期权市场全景数据报告

、 商品期权市场全景数据报告 Option Market Data Report 要点： 本周国内商品期权各标的多数收跌，原油、棕榈油、LPG 等跌幅较大，铁矿逆市大涨。期权市场方面，商品期权成交量整体下降。目前铜、两粕等认沽合约成交最为活跃。而棉花、橡胶、白糖等则在认购期权上交投更为积极。在持仓量 PCR 方面，豆粕、菜粕、铜、原油等处于高位。橡胶、白糖、甲醇、PVC 等期权品种则处于相对低位。在波动率方面，目前各个品种期权隐波走高，未来仍有上升空间。宏观市场方面，美国 10月 CPI 数据低于预期，显示美国通胀可能见顶，美国 10 月 PPI 增幅低于预期，进一步证实美国通胀可能已经见顶，强化了此前市场对美联储将放缓加息步伐的预期。但是最近美联储官员关于加息行动远未结束的言论令市场风险偏好承压。投资者正在评估最新经济数据。美债收益率攀升激起投资者对美国经济衰退的担忧。美联储官员重申了他们继续抗击通胀的决心，并警告称未来还会面临更多痛苦。国内方面，三季度 GDP数据超预期。最新公布的 PMI 低于 50。CPI 数据低于预期，PPI 同比下降，社融数据低于预期，经济数据多项出现回落，未来政策实施空间较大。政治局常务委员会召开会议，听取新冠肺炎疫情防控工作汇报。研究部署进一步优化防控工作的二十条措施。此外，金融 16 条措施支持房地产市场平稳健康发展。央行第三季度中国货币政策执行报告指出，将保持流动性合理充裕 保持货币供应量和社会融资规模合理增长。美 CPI增速放缓，市场预期加息开始减速，美元指数高位回落，风险偏好回升。但是最近美联储官员关于加息行动远未结束的言论令市场风险偏好回落。总的来说，未来海外衰退风险仍存，中长期还是以防御性策略为主。 期权综合指标 收盘价涨跌幅成交量变化持仓量变化豆粕期权4,109-1.01%22103453304634153-5288玉米期权2,816-0.18%118739-2737445501917535铁矿石期权753.53.29%41909015943452889627473LPG期权4,952.0-0.48%2265812685226012599聚丙烯期权7,745.00.27%18021-226034313-652塑料期权7,973.00.94%302593531881-251PVC期权5,860.00.07%6493013120110807-526棕榈油期权7,898.0-0.48%119291-352271663452456豆一期权5,675.01.34%348251766353979737豆二期权5,140.0-0.98%21400-4599965227豆油期权9,202.00.70%60327-10701242703194白糖期权5,672-1.56%13886019332246127-3321棉花期权13,5551.01%104868-181033802713825PTA期权5,388.01.32%406595460933536413776甲醇期权2,598.01.60%4490621176102179307542菜籽粕期权2,957.0-1.76%7727120668946961160动力煤期权0.00.00%0000花生期权10,544.0-1.40%49089-162070580-711菜油期权11,645.0-0.97%75935-2865150567-993铜期权65,740-0.87%50214-349382464-2345橡胶期权12,7550.08%17966-1048060089-429黄金期权407.4-0.10%15392-746558476-163铝期权19,2001.72%8934722923759195325锌期权24,3950.62%45561723361951142上期能源原油期权618-2.63%28209-3572194441975成交量PCR变化持仓量PCR变化波动率指数分位点豆粕期权1.43590.17382.36990.04580.23690.8279玉米期权0.9044-0.18031.1695-0.07310.10370.1622铁矿石期权1.1201-0.23231.42650.07950.43620.5021LPG期权1.16820.24781.1613-0.05080.30680.1234聚丙烯期权0.8458-0.06580.83800.02550.18690.0417塑料期权0.6324-0.42850.77790.03420.18760.0434PVC期权0.69650.10240.38370.00460.26280.3993棕榈油期权1.2342-0.04701.09810.00310.35790.4464豆一期权0.8355-1.35561.6274-0.05510.14020.0290豆二期权3.34521.71660.93080.02850.18890.0290豆油期权0.9523-0.35551.94160.05810.21800.0580白糖期权0.85680.23620.47630.01130.13350.2138棉花期权0.5837-0.07250.3747-0.0022#REF!0.6779PTA期权0.9734-0.05120.4246-0.03270.28740.4194甲醇期权0.8364-0.25780.48200.04650.28390.3501菜籽粕期权1.17070.00591.5842-0.04890.28300.6402动力煤期权--0.0000----0.00000.1220花生期权1.3143-0.36970.85670.00140.23450.1695菜油期权0.8237-0.00901.72420.07650.28340.6271铜期权1.29640.10221.6948-0.04410.25050.7734橡胶期权0.43620.03730.43700.00790.21760.0271黄金期权0.91850.12440.7187-0.01180.15000.0652铝期权0.8991-0.05120.9607-0.01530.19570.1863锌期权1.3082-0.18601.5967-0.03910.24630.4376上期能源原油期权1.19750.06950.8238-0.01350.37460.3391上期所郑商所大商所波动率情况上期所2022-11-182022-11-18标的情况期权成交持仓情况期权市场情绪情况大商所郑商所 投资咨询业务资格：京证监许可【2012】75号 作者：金融衍生品组 牛秋乐 执业编号：F0268914 (从业) Z0002616 (投资咨询) 联系方式：010-68578820/niuqiule@foundersc.com 作者：金融衍生品组 彭博 执业编号：F0305572 (从业) Z0011662 (投资咨询) 联系方式：010-68578617/pengbo1@foundersc