央行下调外汇存款准备金率2个百分点 股指期货震荡上涨

期货研究 请务必阅读正文之后的免责条款部分 1 央行下调外汇存款准备金率 2 个百分点 股指期货震荡上涨  陶金峰 投资咨询从业资格号：Z0000372  taojinfeng013026@gtjas.com 【正文】 【声明】 本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行作出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 【行情前瞻】 9 月 6 日，股指期货主力合约 IF2209、IH2209、IC2209 和 IM2209 小幅高开；开盘后，IF2209 和 IH2209小幅震荡上行，小幅上涨；IC2209 和 IM2209 震荡上行，偏强小幅上涨。中国人民银行决定，自 2022 年 9月 15 日起，下调金融机构外汇存款准备金率 2 个百分点，即外汇存款准备金率由现行 8%下调至 6%。央行下调金融机构外汇存款准备金率 2 个百分点，稳定了人民币汇率的预期，减轻了人民币贬值的压力，提升市场对于人民币资产（包括 A 股）的信心，也在一定程度上将有助于股指期货短线震荡反弹。 预计日内 IF2209 大概率将震荡上行，并将上攻阻力位 4044 和 4070 点，4070 点短线阻力较强，日内难以突破，支撑位 4006 和 4000 点，4000 点支撑偏强。 预计日内 IH2209 大概率将震荡上行，并将上攻阻力位 2730 和 2746 点，2746 点阻力较强，日内难以突破，支撑位 2702 和 2696 点，2696 点支撑偏强。 预计日内 IC2209 大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位 6286 和 6300 点，6300 点短线阻力较强，日内难以突破，支撑位 6166 和 6158 点，6158 点支撑偏强。 预计日内 IM2209 大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位 6912 和 6950 点，6950 点阻力较强，日内难以突破，支撑位 6747 和 6726 点，6726 点支撑偏强。 【宏观资讯】 1、为提升金融机构外汇资金运用能力，中国人民银行决定，自 2022 年 9 月 15 日起，下调金融机构外汇存款准备金率 2 个百分点，即外汇存款准备金率由现行 8%下调至 6%。 9 月 5 日，央行副行长刘国强在国务院政策吹风会上表示，人民币并没有出现全面贬值。人民币长期的趋势应该是明确的，未来世界对人民币的认可度会不断增强，这是长期趋势。但是短期内应该是这样的，双向波动是一种常态，有双向波动，不会出现“单边市”，但是汇率的点位是测不准的，大家不要去赌某个点。合理均衡、基本稳定是喜闻乐见的，中国也有实力支撑，不会出事也不允许出事。 2、国务院常务会议日前部署实施了 19 项稳经济一揽子政策的接续政策措施，加力巩固经济恢复发展的基础。发改委副秘书长杨荫凯表示，当前我国经济正处于企稳回升的重要窗口，三季度出台政策至关重要。下半年是回补二季度疫情损失的关键期，也是政策发挥作用的黄金期，必须抢抓时间窗口，果断出台接续政策，有力保持经济恢复发展的势头。 2022 年 9 月 6 日 金融衍生品研究 宏观及期指盘中点评报告 期货研究 请务必阅读正文之后的免责条款部分 2 【技术分析】 主力合约 IF2209 开盘 4023.8 点，开盘后，小幅震荡上行，最高反弹至 4044.8 点，未能有效突破 4044点阻力，最低下探至 4009.0 点，在 9 月 5 日开盘价 4006 点附近有较明显短线支撑，未能有效突破 5 日均线阻力，短线初步止跌企稳反弹。 预计日内 IF2209 大概率将震荡上行，并将上攻阻力位 4044 和 4070 点，4070 点短线阻力较强，日内难以突破，支撑位 4006 和 4000 点，4000 点支撑偏强。 主力合约 IH2209 开盘 2710.8 点，开盘后，小幅震荡上行，最高反弹至 2727.6 点，无力上攻 2730 点短线阻力，最低下探至 2704.2 点，在 2702 点附近有较明显短线支撑，未能有效突破 5 日均线阻力，短线初步止跌企稳反弹。 预计日内 IH2209 大概率将震荡上行，并将上攻阻力位 2730 和 2746 点，2746 点阻力较强，日内难以突破，支撑位 2702 和 2696 点，2696 点支撑偏强。 主力合约 IC2209 开盘 6178.0 点，开盘后，震荡上行，最高反弹至 6268.8 点，无力上攻 6286 点短线阻力，最低下探至 6172.8 点，6166 点短线支撑明显，突破 5 日、10 日均线阻力，短线继续反弹走高，反弹力度有所加大。 预计日内 IC2209 大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位 6286 和 6300 点，6300 点短线阻力较强，日内难以突破，支撑位 6166 和 6158 点，6158 点支撑偏强。 主力合约 IM2209 开盘 6770.0 点，开盘后，震荡上行，最高上涨至 6876.0 点，无力上攻 6912 点短线阻力，最低下探至 6738.0 点，在 9 月 5 日开盘价 6726.4 点上方有较明显短线支撑，突破 5 日、10 日均线阻力，短线继续反弹走高，反弹力度有所加大。 预计日内 IM2209 大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位 6912 和 6950 点，6950 点阻力较强，日内难以突破，支撑位 6747 和 6726 点，6726 点支撑偏强。 技术分析显示，截至 9 月 6 日上午收盘，股指期货 IF 当月的 60 日、40 日、20 日、10 日、5 日均线呈现明显空头排列，中短线和短线震荡下跌趋势明显；9 月 6 日，IF 当月小幅震荡上行，无力上攻 4 月 26日以来中短线阻力 4057 点，未能有效突破 5 日均线阻力，短线初步止跌企稳反弹。 截至 9 月 6 日上午收盘，股指期货 IH 当月的 60 日、40 日、20 日、10 日、5 日均线呈现明显空头排列，中短线、短线下跌趋势明显；9 月 6 日，IH 当月小幅震荡上行，未能有效突破 2720 点中短线阻力，未能有效突破 5 日均线阻力，短线初步止跌企稳反弹。 截至 9 月 6 日上午收盘，股指期货 IC 当月 5 日、10 日、20 日均线初步呈现空头排列，短线下跌趋势初步显现；9 月 6 日，IC 当月震荡上行，突破 5 日、10 日均线阻力，但是未能有效突破 6262 点中短线阻力，短线继续反弹走高，反弹力度有所加大。 截至 9 月 6 日上午收盘，中证 1000 股指的 5 日、10 日、20 日均线呈现空头排列，短线下跌趋势比较明显；9 月 6 日，中证 1000 股指震荡上行, 突破 5 日均线阻力，但是未能有效突破 10 日均线阻力，短线继续反弹走高，反弹力度加大。 截至 9 月 6 日上午收盘，股指期货 IM 当月的 5 日