股票期权市场全景数据报告

304、 股票期权市场全景数据报告 Option Market Data Report 要点： 8 月 22 日，两市震荡走高，量能连续五日突破万亿。截至收盘沪指涨0.61%，深成指涨 1.19%，沪深 300 涨 0.73%。IH、IF、IC、IM 几近全线收涨，IC 表现稍强。各品种期权主力合约购沽隐波小幅走弱，期权市场情绪转中性。50ETF 期权总成交量为 1780053，总持仓量为 2891372，总成交额6.998 亿。沪深 300 三个期权产品：股指期权总成交量为 61081 手，持仓量为 147825 手，总成交额 3.604 亿。沪 300ETF 期权成交量 1659189 手，总持仓量为 2125646 手，总成交额 9.400 亿。深 300ETF 期权成交量 274276 手，持仓量为 375455 手，总成交额 1.131 亿。 消息面上，1、8 月 LPR 报价下调：1 年期 LPR 报 3.65% 5 年期以上品种报 4.3%。8 月 1 年期贷款市场报价利率为 3.65%，预期为 3.6%，上月为3.7%；5 年期 LPR 为 4.3%，预期为 4.35%，上月为 4.45%。（央行）注：如以商贷额度 100 万元、贷款 30 年、等额本息还款方式计算，此次 LPR 下降 15个基点，月供减少 88.48 元，累积 30 年月供减少 3.18 万元。之前央行降低首套房贷利率 20 个基点，此次 LPR 下调后降息效应将叠加，首套房贷款利率低至 4.1%，已低于 2009 年房贷利率打七折后的 4.156%。以上 LPR 在下一次发布 LPR 之前有效。2、央行开展 4000 亿 MLF+20 亿逆回购 利率均下调 10 个基点。央行开展 4000 亿元中期借贷便利（MLF）操作(含对 8 月 16 日 MLF 到期的续做)和 20 亿元公开市场逆回购操作，充分满足了金融机构需求。中期借贷便利（MLF）操作和公开市场逆回购操作的中标利率均下降 10 个基点。今日有 20 亿元逆回购到期，8 月有 6000 亿元 MLF 到期。3、财政部：1-7 月证券交易印花税 1847 亿元 比上年同期增长 11%。财政部发布 2022 年 7 月财政收支情况，1-7 月，印花税 2922 亿元，比上年同期增长 11.1%。其中，证券交易印花税 1847 亿元，比上年同期增长 11%。 两市震荡走高，量能连续五日突破万亿。期权市场方面，购沽隐波小幅走弱，期权市场情绪偏中性。操作策略上，短线市场风险偏好回升，但隐波再度走低，建议构建价差策略，防范 Vega 风险。中长期来看，未来走势仍为震荡，建议构建备兑策略，以增厚利润为主。对于中证 1000 指数期权则可采取更为积极的策略。 投资咨询业务资格：京证监许可【2012】75号 作者：金融衍生品组 牛秋乐 执业编号：F0268914 (从业) Z0002616 (投资咨询) 联系方式：010-68578820/niuqiule@foundersc.com 作者：金融衍生品组 彭博 执业编号：F0305572 (从业) Z0011662 (投资咨询) 联系方式：010-68578617/pengbo1@foundersc.com 作者：金融衍生品组 冯世佃 执业编号：F 3049858(从业) Z0015710(投资咨询) 联系方式：fengshidian@foundersc.com 成文时间：2022年8月22日星期一 更多精彩内容请关注方正中期官方微信 期权市场全景数据报告 目录 一、市场数据汇总 ........................................................................................................................ 1 二、上证 50ETF 期权(510050.SH) ............................................................................................... 2 三、沪深 300ETF 期权(510300.SH) ............................................................................................. 5 四、沪深 300ETF 期权(159919.SZ) ............................................................................................. 9 五、沪深 300 股指期权(000300.SH) ......................................................................................... 12 六、中证 1000 股指期权(000852.SH) ....................................................................................... 16 nMoNoPqPpPsMpPoRyRsPqM7N9R8OsQpPmOpNfQoOwOeRoMpMbRqRsRwMoPmOvPrMmN 一、市场数据汇总 2022-08-22收盘价涨跌幅成交量(亿)成交额(亿)成交额变化(亿)上证指数3,277.790.61%314.544,276.53-302.10深证成指12,505.681.19%463.805,987.05-636.43创业板指2,779.021.64%112.632,009.13-320.10上证50指数2,756.370.21%29.13690.8838.48沪深300指数4,181.400.73%112.442,597.47-27.47中证500指数6,472.681.27%133.741,554.29-63.48中证1000指数7,288.580.75%172.672,323.84-242.3050ETF(510050.SH)2.7930.04%6.2017.316.28300ETF(510300.SH)4.2360.64%3.1113.160.93300ETF(159919.SZ)4.2430.69%0.642.73-0.87 名称收盘价涨跌幅成交量(手) 成交额(亿)基差IH22092,755.00-0.04%39,343325.73-1.37IH22102,759.800.14%9868.183.43IH22122,762.60-0.04%7,15459.406.23IH23032,772.80-0.06%1,95316.2616.43IF22094,168.2