量化数据日报：资金流向雷达

中信期货研究|XX（板块名称）专题报告(XX)品种名称 中信期货研究|量化数据日报 投资咨询业务资格： 证监许可【2012】669 号 1001401802202601031071111151192021/82021/102021/122022/22022/42022/6中信期货商品指数走势中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数商品量化团队 研究员： 魏新照 021-80401773 weixinzhao@citicsf.com 从业资格号 F3084987 投资咨询号 Z0016364 重要提示：本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。 2022-06-29 摘要： 资金流向雷达 当日持仓保证金为：2005.11 亿元（商品），1122.17 亿元（金融）。 当日增量：+28.04 亿元（商品），+21.14 亿元（金融）。 三日增量：-2.56 亿元（商品），+30.96 亿元（金融）。 五日增量：-22.56 亿元（商品），+82.58 亿元（金融）。 持仓保证金增量排名前三： K 线收阳对应资金流出：无 K 线收阴对应资金流入：沪铝、白银、硅铁、PVC、乙二醇 成交持仓比排名前三： K 线收阴对应资金流出：无 日内资金流向情况： K 线收阳对应资金流入：无 K 线收阳对应资金流出：无 K 线收阴对应资金流入：沪铝、白银、硅铁、PVC、乙二醇 K 线收阴对应资金流出：无 当日持仓保证金为：2005.11 亿元（商品），1122.17 亿元（金融）。 报告要点 中信期货研究|量化数据日报 2 / 16 一、 市场总持仓保证金 图表 1：市场总持仓保证金变化 资料来源：Wind 中信期货研究所 中信期货研究|量化数据日报 3 / 16 二、 当日持仓保证金变化 图表 2：主要交易品种当日持仓保证金变化值 资料来源：Wind 中信期货研究所 中信期货研究|量化数据日报 4 / 16 图表 3：主要交易品种当日持仓保证金 资料来源：Wind 中信期货研究所 中信期货研究|量化数据日报 5 / 16 三、 当日持仓量变化 图表 4：主要交易品种当日持仓量变化率 资料来源：Wind 中信期货研究所 中信期货研究|量化数据日报 6 / 16 四、 当日成交量变化 图表 5：主要交易品种当日成交量变化 资料来源：Wind 中信期货研究所 中信期货研究|量化数据日报 7 / 16 五、 当日活跃度 图表 6：主要交易品种当日活跃度 资料来源：Wind 中信期货研究所 中信期货研究|量化数据日报 8 / 16 六、 日内资金流向 图表 7：日内资金流向 多 头 增 仓多 头 减 仓空 头 增 仓空 头 减 仓资 金 净 流 向K线 实 体幅 度豆一55854667431941150.017-35-0.58%豆粕245713526223963302300.008-13-0.33%豆油321653384230121348050.001-98-0.94%菜粕138847956136668989-0.003-20-0.71%菜油9131999597009601-0.001-31-0.26%棕榈油386713899137748386690.001-222-2.28%玉米8517121351429717486-0.054-2-0.07%玉米淀粉39304141304939000.015-1-0.03%棉花225432647722076240890.006450.26%白糖199001640315652108990.041-41-0.70%鸡蛋53875144500054530.001-5-0.11%生猪21002187158620880.026-40-0.19%苹果15797117711530412977-0.004340.38%沪铜98066620102747378-0.008-1330-2.05%沪铝147451714013537129390.021-165-0.85%沪铅3324284432813208-0.005-40-0.26%沪锌137101331013925127460.001-150-0.62%沪锡77332962736930190.002-17120-7.88%沪镍5857280661292777-0.002-7030-3.95%黄金16132595146922080.008-1.04-0.26%白银246272072119887189460.013-69-1.50%螺纹钢1229171186401174151078260.008100.23%热卷398732582831303266840.016-19-0.43%焦煤3153295033943007-0.004-27.5-1.09%焦炭17701828164917900.004-25-0.77%铁矿石47467305215376528050-0.006-4.5-0.56%硅铁119111402610739129350.016-88-1.