仓位和资金流：北向新布局行业主要关注金融和科技相关板块

1 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。  说明：数据来源为 Wind 数据库、香港证券交易所披露易，数据截至日期 2021 年 6 月 14 日。  北向资金席位：过去一个月配臵盘资金流入规模约 415.55 亿元，交易盘流入 199.38 亿元。上周北向资金配臵盘、交易盘分别流入 50.31亿与 2.84 亿元，共计净流入约 53.16 亿元。近一个月上游、科技流入较为稳定，金融、中游、下游流入情况比较反复。上周中游、金融继续流入，下游持续加速流出。配臵盘当月主要买入银行、家电、非银行金融、电力设备及新能源、交通运输，分别净流入 62.06 亿、52.03 亿、37.34 亿、25.69 亿、22.65 亿。交易盘主要买入食品饮料、银行、电力设备及新能源、有色金属、通信分别 70.83 亿、32.99亿、31.00 亿、14.01 亿、12.46 亿。  从短期资金流角度当前我们看好：光伏 ETF（159857.SZ）、化工ETF（159870.SZ）、物联网 ETF（516330.SH）、计算机 ETF（512720.SH）、军工 ETF（512660.SH）。  北上资金持股集中度整体继续下降，当前集中度达到近一年新低，整体集中度呈缓慢向下趋势，仍处于历史相对低位。交易盘集中度回升速度略高于配臵盘，结合整体集中度下降趋势，我们认为北向重仓股当前行情仍只能作为反弹看待。  基金发行、仓位、资金流情况：  偏股基金发行近期回暖。上周国内新成立基金共 50 只(A/C 记同一只)，募集总金额(938 亿)，基金募集数量和金额持续回升。上周募集金额靠前的多为偏债型，其中易方达悦夏一年持有(129 亿)、鹏华永益 3 个月定开（107 亿）、兴业嘉福一年定开（80 亿）等募集份额靠前；偏股型中嘉实领先优势(79 亿)、南方宝恒(78 亿)等金额靠前。  上周基金仓位小幅下行，仍处历史高位。据测算，股票型/混合型/灵活配臵型基金目前仓位分别为 87.12%/ 82.4%/57.28%，所处 17 年以 来 历 史 百 分 位 点42%/66%/66% ， 相 比5日 前 变 动-0.18%/-0.45%/-0.29%小幅下行。  上周权益类 ETF 资金流整体净流出。上周国内股票型 ETF 小幅净流出-30 亿元，分结构来看：宽基 ETF 总体小幅净流入 +10 亿，上周涨幅靠前的行业和主题 ETF 小幅净流出。  主力资金流情况：主力资金总体净流出，近期成长板块净卖出较多。上周主力资金总体净卖出，分行业来看，近两周医药、电子、食品饮料、非银、有色等净流出靠前。  风险提示：数据全部来自公开市场数据，可能因统计日期和统计口Table_Tit le 2021 年 06 月 15 日 仓位和资金流 2021-06-15：北向新布局行业主要关注金融和科技相关板块 Table_BaseI nfo 金融工程定期报告 证券研究报告 吕思江 分析师 SAC 执业证书编号：S1450517040003 lvsj@essence.com.cn Tabl e_Report 相关报告 FOF 和资产配臵周报：弱势反弹看多 500 质量，南向资金重回净流入 2021-04-11 基金市场和组合周报:宽基ETF 份额持续下行，近期公募发行以偏债型为主 2021-04-11 安信金工大市与行业研判周报 20210411 2021-04-11 安信金工组合一周回顾：2021-04-06 2021-04-06 基金市场和组合周报： 基金仓位小幅下行，宽基类ETF 资金大幅流出 2021-04-05 2 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 径不同而有差异。 研究助理 马晨 实习生 黄子轩 对本文有贡献 qRpMrPvMrQmMqPtQsNmQpOaQcM7NmOrRoMpOeRrRsMlOqRsPaQoMpMNZmQqQuOnMnM 3 金融工程定期报告 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 内容目录 1. 北向资金席位数据跟踪....................................................................................................... 5 1.1. 数据来源和方法说明 ................................................................................................. 5 1.2. 整体流入情况 ............................................................................................................ 5 1.3. 北向资金流入板块结构 .............................................................................................. 6 1.4. 中信一级行业流向： ................................................................................................. 7 1.5. 北向资金中信一级行业持股市值 ................................................................................ 8 1.6. 北向资金细分席位的个股持仓 ................................................................................... 9 1.7. 基于北向细分席位的中信一级行业轮动 ETF 组合 .................................................... 12 2. 南向资金数据跟踪............................................................................................................ 13 2.1. 南向资金持有个股变动情况 ..................................................................................... 14 3. 基金仓位和基金发行 ........................................................................................................ 15 3.1. 主动权益基金发行情况 ..................