商品期权市场全景数据报告

、 商品期权市场全景数据报告 Option Market Data Report 方正中期期货研究院 金融衍生品研究组 牛秋乐 执业编号：Z0002616 彭博 执业编号：Z0011662 联系人：冯世佃 TEL：010-68578820 Email:niuqiule@foundersc.com 更多精彩请关注方正中期官方微信 要点： 当前市场关注美国后续财政刺激规模、新冠疫苗进展以及美国大选等因素。美国六大州选举结果展开拉锯战，虽然翻盘希望较少，但仍有可能对市场造成较大冲击。在疫情方面，目前欧美疫情形势十分严峻，新增确诊病例猛增，虽然辉瑞疫苗效果令人鼓舞，但受疫苗产能所限，预计未来 2-3 年内全球新冠疫情仍将对经济造成持续冲击。美联储以及各国央行为了经济复苏，维持货币大宽松的总基调将维持不变，利好大宗商品。短期内，随着风险事件落地，市场风险偏好上升，波动可能仍会较大，但期权隐波或将开始逐步走弱。总的来说，在操作策略上，下游套保的企业建议构建领口策略进行保值。在波动率方面，则可逢高做空波动率。 期权综合指标 收盘价涨跌幅成交量变化持仓量变化豆粕期权3,204-0.77%228044-24186066174025045玉米期权2,5590.75%36456-22553426614-2669铁矿石期权835.50.18%6227143442626021738LPG期权3,662.02.40%5441231018799438聚丙烯期权8,082.01.18%155703562627261026塑料期权7,420.01.44%828041733216887PVC期权7,035.00.14%9138-1065947487-493白糖期权5,1440.35%32986-1141174472704棉花期权14,295-0.28%18055-5333123077821PTA期权3,376.00.66%128299-11892559966-9728甲醇期权2,182.00.88%66463-813361754822167菜籽粕期权2,497.0-0.64%19631185356764-2764动力煤期权601.6-0.20%11679-1106958534988铜期权51,8000.14%13628-291934426565橡胶期权14,4903.24%2491626149625889黄金期权395.0-0.06%16092442445973335铝期权15,3502.03%13413235117756460锌期权20,020-0.94%17489684511684-168成交量PCR变化持仓量PCR变化波动率指数分位点豆粕期权0.4224-0.07910.8301-0.01310.17370.3571玉米期权1.47240.33931.21430.02700.16760.9218铁矿石期权1.2269-0.31091.9086-0.00070.33460.2311LPG期权0.8234-0.52021.00800.08120.33320.4172聚丙烯期权0.6742-0.07221.3551-0.00970.22820.7841塑料期权0.72210.06220.81030.01930.20770.5682PVC期权1.10070.24320.88940.01870.28450.9886白糖期权0.3023-0.10550.4561-0.01120.17860.7669棉花期权0.6187-0.02181.09610.01860.20180.4032PTA期权0.43110.04340.3066-0.00270.27930.5446甲醇期权0.73480.23360.65480.02110.26990.4196菜籽粕期权0.5137-0.02250.71080.04030.20190.4307动力煤期权0.85290.04980.54410.00170.16740.5313铜期权1.14310.14271.6872-0.01020.18300.6692橡胶期权0.5221-0.04730.6032-0.01720.32680.8736黄金期权0.71080.09360.7784-0.00500.21500.4028铝期权0.71700.01620.8817-0.02650.20130.7813锌期权1.32230.35150.8879-0.00060.20700.0938波动率情况大商所郑商所上期所2020-11-122020-11-12标的情况期权成交持仓情况期权市场情绪情况大商所郑商所上期所 2020/11/13 目录 一、豆粕期权 ................................................................................................................................ 2 二、白糖期权 ................................................................................................................................ 3 三、铜期权 .................................................................................................................................... 4 四、玉米期权 ................................................................................................................................ 6 五、棉花期权 ................................................................................................................................ 7 六、橡胶期权 ................................................................................................................................ 9 七、铁矿石期权 .......................................................................................................................... 10 八、PTA 期