商品期权市场全景数据报告

、 商品期权市场全景数据报告 Option Market Data Report 方正中期期货研究院 金融衍生品研究组 牛秋乐 执业编号：Z0002616 彭博 执业编号：Z0011662 联系人：冯世佃 TEL：010-68578820 Email:niuqiule@foundersc.com 更多精彩请关注方正中期官方微信 要点： 当前市场关注美国后续财政刺激规模、新冠疫苗进展以及美国大选等因素。美国众议院投票结果尘埃落定，民主党得到确保他们维持对众议院控制的 218 个席位，再次获众议院多数党席位。在疫情方面，目前欧美疫情形势严峻，虽然辉瑞疫苗效果令人鼓舞，但受疫苗产能所限，预计未来 2-3 年内全球新冠疫情仍将对经济造成持续冲击。美联储以及各国央行为了经济复苏，维持货币大宽松的总基调将维持不变，利好大宗商品。短期内，随着风险事件落地，市场风险偏好上升，波动可能仍会较大，但期权隐波或将开始逐步走弱。总的来说，在操作策略上，下游套保的企业建议构建领口策略进行保值。在波动率方面，则可逢高做空波动率。 期权综合指标 收盘价涨跌幅成交量变化持仓量变化豆粕期权3,2492.20%4699042652816366954365玉米期权2,5531.11%59009168254292835684铁矿石期权838.00.96%57921-311302608641160LPG期权3,571.0-1.11%3106-546218365504聚丙烯期权8,057.00.45%12027-594561708349塑料期权7,390.00.27%790462932309842PVC期权7,060.0-1.60%19816-11182479961802白糖期权5,1390.23%34127111461737684786棉花期权14,3700.91%2338850751222561273PTA期权3,380.02.36%1401911024856969410472甲醇期权2,156.01.79%147799717341733151053菜籽粕期权2,523.01.12%17778-66959528-786动力煤期权607.01.68%22748923457546339铜期权51,960-0.35%16545-5647338631603橡胶期权14,1450.07%24655-6589487362528黄金期权395.60.28%11668-1641645638429铝期权15,1801.57%11062-2064172961065锌期权20,135-0.91%10644-612211852322成交量PCR变化持仓量PCR变化波动率指数分位点豆粕期权0.5015-0.07920.84320.06540.17610.3814玉米期权1.1331-0.30201.1873-0.06390.16370.9124铁矿石期权1.53810.35731.9093-0.05560.33050.2232LPG期权1.33890.41130.9273-0.02220.36610.6933聚丙烯期权0.7443-0.03551.3644-0.04160.22860.8046塑料期权0.6619-0.16370.7905-0.03890.28690.9770PVC期权0.85610.11590.8702-0.03430.24350.9195白糖期权0.40770.07360.4673-0.00820.18330.8011棉花期权0.64050.20811.0775-0.02240.21630.5289PTA期权0.38770.01700.3094-0.00580.28220.5830甲醇期权0.5013-0.09750.63360.00390.27570.4484菜籽粕期权0.5362-0.18370.67050.02260.21980.6219动力煤期权0.80310.31080.5424-0.00230.16830.5368铜期权1.00010.07291.6976-0.05540.18420.6705橡胶期权0.5694-0.08900.6204-0.01020.33770.9055黄金期权0.6172-0.05630.7834-0.00770.23830.6558铝期权0.7008-0.26450.9082-0.04900.19000.6508锌期权0.9707-0.01950.8885-0.05650.21950.3333大商所郑商所上期所波动率情况大商所郑商所上期所2020-11-112020-11-11标的情况期权成交持仓情况期权市场情绪情况 2020/11/12 目录 一、豆粕期权 ................................................................................................................................ 2 二、白糖期权 ................................................................................................................................ 3 三、铜期权 .................................................................................................................................... 4 四、玉米期权 ................................................................................................................................ 6 五、棉花期权 ................................................................................................................................ 7 六、橡胶期权 ................................................................................................................................ 9 七、铁矿石期权 ........................................................................................................................