商品期权市场全景数据报告

、 商品期权市场全景数据报告 Option Market Data Report 方正中期期货研究院 金融衍生品研究组 牛秋乐 执业编号：Z0002616 彭博 执业编号：Z0011662 联系人：冯世佃 TEL：010-68578820 Email:niuqiule@foundersc.com 更多精彩请关注方正中期官方微信 要点： 当前市场关注美国后续财政刺激规模以及新冠疫苗进展。辉瑞公司宣布其冠状病毒疫苗有效率超过90%，远超预期和 FDA 上市要求。欧美股指及大宗商品出现大涨，原油期货暴涨，贵金属大跌。美股三大指数盘中均创历史新高，市场风险偏好上升。但受疫苗产能所限，预计未来 2-3 年内全球新冠疫情仍将对经济造成持续冲击。美联储以及各国央行为了经济复苏，维持货币大宽松的总基调将维持不变，利好大宗商品。短期内，随着风险事件落地，市场风险偏好上升，波动可能仍会较大，但期权隐波或将开始逐步走弱。总的来说，在操作策略上，下游套保的企业建议构建领口策略进行保值。在波动率方面，则可逢高做空波动率。 期权综合指标 收盘价涨跌幅成交量变化持仓量变化豆粕期权3,157-2.02%204623121206323306588玉米期权2,5190.08%42184-554644235991931铁矿石期权825.51.66%89045125482597041947LPG期权3,561.0-2.09%8543503178651399聚丙烯期权7,943.0-0.28%17991-229261367481塑料期权7,310.0-0.75%7316-116831447113PVC期权7,050.0-2.35%31017256746210-770白糖期权5,127-0.12%22981-8380168982-586棉花期权14,2251.07%18313-15777120983960PTA期权3,286.01.48%129943-3406555922219095甲醇期权2,126.02.26%7606532196172262-5846菜籽粕期权2,471.0-2.60%18447-5352603141474动力煤期权600.20.57%13514-1570657207540铜期权51,590-0.85%2219019533226259橡胶期权13,920-3.13%31244-408746208602黄金期权396.5-3.10%280841227745209-609铝期权14,9450.27%13126392216231185锌期权20,115-0.64%16766-570711530-461成交量PCR变化持仓量PCR变化波动率指数分位点豆粕期权0.58070.07750.7778-0.02540.18640.5193玉米期权1.4351-0.01531.2512-0.01590.16130.9099铁矿石期权1.1809-0.29961.9649-0.00200.33770.2511LPG期权0.92540.17870.94990.00290.35320.6510聚丙烯期权0.77830.05651.40550.01630.22780.7907塑料期权0.82720.04290.8287-0.00160.21750.7674PVC期权0.73950.05870.90390.06210.24440.9302白糖期权0.3341-0.06910.4754-0.00070.18190.7894棉花期权0.4324-0.19711.10000.00300.22500.6227PTA期权0.3707-0.26690.3152-0.00910.31020.7027甲醇期权0.5987-0.04720.62970.01900.27750.4550菜籽粕期权0.7198-0.26080.6480-0.00300.23140.7450动力煤期权0.4923-0.06180.5447-0.01190.17770.6596铜期权0.9271-0.07401.75320.04520.18570.6738橡胶期权0.65840.01660.6306-0.05120.32520.8753黄金期权0.6735-0.00190.79110.00130.22400.4673铝期权0.96530.32370.95720.06250.18070.4516锌期权0.99030.18270.94500.03130.21540.2419波动率情况大商所郑商所上期所2020-11-102020-11-10标的情况期权成交持仓情况期权市场情绪情况大商所郑商所上期所 2020/11/11 目录 一、豆粕期权 ................................................................................................................................ 2 二、白糖期权 ................................................................................................................................ 3 三、铜期权 .................................................................................................................................... 4 四、玉米期权 ................................................................................................................................ 6 五、棉花期权 ................................................................................................................................ 7 六、橡胶期权 ................................................................................................................................ 9 七、铁矿石期权 .......................................................................................................................... 1