商品期权市场全景数据报告

、 商品期权市场全景数据报告 Option Market Data Report 方正中期期货研究院 金融衍生品研究组 牛秋乐 执业编号：Z0002616 彭博 执业编号：Z0011662 联系人：冯世佃 TEL：010-68578820 Email:niuqiule@foundersc.com 更多精彩请关注方正中期官方微信 要点： 市场继续关注美国大选、财政刺激前景与冠状病毒疫情。目前显示拜登当选总统概率较大，但现在距离美国大选仅剩不到 10 天，仍有可能发现黑天鹅事件。此外，大选之前美国两党分歧仍十分严重，达成财政刺激协议概率降低。全球股市、债市、汇市、大宗商品市场仍将持续维持在高波动状态。因此，未来仍是期权做多 Gamma 和 Vega 好时点。而从中长期来看，全球新冠疫情仍将对经济造成持续冲击，欧洲疫情严重，且国外疫苗进展遭遇挫折，对市场经济复苏蒙上阴影。因此，11 月不论是拜登或特朗普当选美国总统，美联储以及各国央行为了经济复苏，维持货币大宽松的总基调将维持不变。若 10 月大宗商品受美国大选影响而大幅下挫，或将迎来新一轮长多的建仓时点。 期权综合指标 收盘价涨跌幅成交量变化持仓量变化豆粕期权3,249-0.43%143765-466815853052923玉米期权2,5830.39%624623250738040212759铁矿石期权760.5-3.31%64683177982518387440LPG期权3,753.0-0.77%5313-265826884482聚丙烯期权7,749.0-0.01%8311-225253810660塑料期权7,240.00.35%5079-17127703640PVC期权6,765.00.74%119687187307111495白糖期权5,251-1.11%22833-137901443593662棉花期权14,490-0.72%295656908973855974PTA期权3,488.0-2.35%1547713742142590420480甲醇期权2,004.0-3.24%72394175871509326037菜籽粕期权2,498.0-0.08%11367-145849716-39动力煤期权577.60.49%12931-257618731773铜期权51,810-0.58%11370-672922936-18879橡胶期权15,3503.26%286711279434566-223黄金期权401.6-0.31%7441-630841834433铝期权14,7400.14%6191856534-8083锌期权19,615-1.21%11724-19595524-8070成交量PCR变化持仓量PCR变化波动率指数分位点豆粕期权0.56910.16940.8003-0.00390.20440.7100玉米期权1.6182-0.20271.13600.05840.17710.9502铁矿石期权1.73570.13212.1821-0.07810.37300.4623LPG期权0.69200.22890.8167-0.01220.33360.4348聚丙烯期权1.65360.38641.7288-0.01330.21960.7200塑料期权0.98320.17470.94180.01560.19670.3733PVC期权0.89730.12720.9327-0.01410.18050.4267白糖期权0.47670.17170.4429-0.00780.19480.8695棉花期权1.08590.56031.21450.00360.24350.7577PTA期权0.62250.04710.3997-0.00580.27100.5024甲醇期权0.69740.10970.5738-0.03490.30000.6161菜籽粕期权0.5625-0.07190.7850-0.01000.22700.6984动力煤期权0.63150.09960.8237-0.01470.17180.6145铜期权1.35600.36142.41820.39070.18470.6885橡胶期权0.81510.22130.65550.04660.30570.8104黄金期权0.86630.16640.8172-0.01260.22250.4631铝期权0.9173-0.40081.7546-0.17290.16370.0980锌期权0.92010.12490.97500.02290.21350.1961波动率情况大商所郑商所上期所2020-10-262020-10-26标的情况期权成交持仓情况期权市场情绪情况大商所郑商所上期所 2020/10/27 目录 一、豆粕期权 ................................................................................................................................ 2 二、白糖期权 ................................................................................................................................ 3 三、铜期权 .................................................................................................................................... 4 四、玉米期权 ................................................................................................................................ 6 五、棉花期权 ................................................................................................................................ 7 六、橡胶期权 ................................................................................................................................ 9 七、铁矿石期权 ......................................................................................................