商品期权市场全景数据报告

、 商品期权市场全景数据报告 Option Market Data Report 方正中期期货研究院 金融衍生品研究组 牛秋乐 执业编号：Z0002616 彭博 执业编号：Z0011662 联系人：冯世佃 TEL：010-68578820 Email:niuqiule@foundersc.com 更多精彩请关注方正中期官方微信 要点： 市场继续关注财政刺激前景与冠状病毒疫情。大选之前达成财政刺激协议概率降低。10 月 22 日特朗普和拜登举行第二次大选辩论，总体势均力敌，对民调改变不大。目前显示拜登当选总统概率较大，但现在距离美国大选仅剩不到 10 天，仍有可能发现黑天鹅事件，全球股市、债市、汇市、大宗商品市场仍将持续维持在高波动状态。因此，未来仍是期权做多 Gamma 和 Vega 好时点。而从中长期来看，全球新冠疫情仍将对经济造成持续冲击，欧洲疫情严重，且国外疫苗进展遭遇挫折，对市场经济复苏蒙上阴影。因此，11 月不论是拜登或特朗普当选美国总统，美联储以及各国央行为了经济复苏，维持货币大宽松的总基调将维持不变。若 10 月大宗商品受美国大选影响而大幅下挫，或将迎来新一轮长多的建仓时点。 期权综合指标 收盘价涨跌幅成交量变化持仓量变化豆粕期权3,233-1.58%1904463266658238215661玉米期权2,572-0.12%29955-34783676433888铁矿石期权771.5-3.14%4632862652444253810LPG期权3,724.00.13%7971-1137264021339聚丙烯期权7,743.0-0.48%10550368953163945塑料期权7,195.0-0.96%523223127067676PVC期权6,710.0-0.45%4771-80029216896白糖期权5,246-1.21%36623161171406971407棉花期权14,425-0.55%22657-10677914112811PTA期权3,540.0-1.56%117350-3349140542414876甲醇期权2,055.0-1.72%5480723371448953718菜籽粕期权2,479.0-1.70%12825103149755-31动力煤期权573.20.03%13188-10976601001318铜期权51,950-0.93%18099-919341815-283橡胶期权14,8400.20%15877-1071834789974黄金期权403.6-0.50%13749206941401-243铝期权14,725-0.24%6106-44314617769锌期权19,8700.33%13683335613594431成交量PCR变化持仓量PCR变化波动率指数分位点豆粕期权0.3997-0.13400.8042-0.00520.20800.7258玉米期权1.82090.52701.07760.00210.18300.9644铁矿石期权1.57250.01302.2605-0.01390.35800.2938LPG期权0.4631-0.51260.82890.00200.31630.2117聚丙烯期权1.2669-0.35481.74160.01070.21450.6216塑料期权0.81040.01210.92650.01980.20230.4865PVC期权0.7677-0.05710.9468-0.03860.18020.4189白糖期权0.3050-0.04060.4507-0.00410.19920.8810棉花期权0.5255-0.14801.2109-0.01170.24550.7714PTA期权0.57540.05300.4055-0.00230.25930.4429甲醇期权0.58770.25080.6087-0.01940.28700.5381菜籽粕期权0.63440.11040.7950-0.01890.23480.7606动力煤期权0.5319-0.51960.8383-0.01840.17010.5976铜期权0.99460.22412.02740.11670.19270.6958橡胶期权0.5938-0.10670.6088-0.00710.29830.7672黄金期权0.69990.03250.82980.00760.21220.4208铝期权1.31810.09211.92750.09910.17420.3000锌期权0.79520.12010.95200.03130.2051min大商所郑商所上期所波动率情况大商所郑商所上期所2020-10-232020-10-23标的情况期权成交持仓情况期权市场情绪情况 2020/10/26 目录 一、豆粕期权 ................................................................................................................................ 2 二、白糖期权 ................................................................................................................................ 3 三、铜期权 .................................................................................................................................... 4 四、玉米期权 ................................................................................................................................ 6 五、棉花期权 ................................................................................................................................ 7 六、橡胶期权 ................................................................................................................................ 9 七、铁矿石期权 ....................................................................................