商品期权市场全景数据报告

、 商品期权市场全景数据报告 Option Market Data Report 方正中期期货研究院 金融衍生品研究组 牛秋乐 执业编号：Z0002616 彭博 执业编号：Z0011662 联系人：冯世佃 TEL：010-68578820 Email:niuqiule@foundersc.com 更多精彩请关注方正中期官方微信 要点： 美国财政刺激谈判再陷僵局，众议长佩罗西与特朗普就刺激规模发生严重分歧，美大选之前恐难达成协议。英国强生公司以及美国礼来公司新冠疫苗试验连续受挫。国内方面，9 月 M2 同比增长10.9%超市场预期。目前距离美国大选不到 20 天，我们认为全球股市、债市、汇市、大宗商品市场将持续维持在高波动状态。因此，10 月剩余时间仍是期权做多 Gamma 和 Vega 好时点。而从中长期来看，全球新冠疫情仍将对经济造成持续冲击，欧洲疫情严重，且国外疫苗进展遭遇挫折，对市场经济复苏蒙上阴影。因此，11 月不论是拜登或特朗普当选美国总统，美联储以及各国央行为了经济复苏，维持货币大宽松的总基调将维持不变。若 10 月大宗商品受美国大选影响而大幅下挫，或将迎来新一轮长多的建仓时点。 期权综合指标 收盘价涨跌幅成交量变化持仓量变化豆粕期权3,2310.03%14083828045384581093玉米期权2,549-1.01%633704234338306-9254铁矿石期权787.5-2.17%32937-7353225209918LPG期权3,806.02.23%27222725618416-29474聚丙烯期权7,914.0-0.49%157045150496052055塑料期权7,315.0-1.75%4003-17924720-59PVC期权6,860.0-0.22%5054-68026099-841白糖期权5,2810.21%30932149151242161866棉花期权14,3251.38%26085-8198729984061PTA期权3,588.02.11%137076337528040025613甲醇期权2,056.00.69%38436102261134805082菜籽粕期权2,495.0-0.16%8268-531342451309动力煤期权602.6-1.12%16201-12246783-40铜期权51,260-0.10%13004-119936101486橡胶期权13,3200.11%13063-453829477395黄金期权403.60.13%6238-533137618470铝期权14,6800.24%2627-246310491390锌期权19,2650.36%69036649518309成交量PCR变化持仓量PCR变化波动率指数分位点豆粕期权0.4625-0.06860.80510.00280.19330.6067玉米期权1.2373-0.14930.9958-0.06340.17520.9590铁矿石期权1.7091-0.48752.4989-0.07480.38800.6439LPG期权0.7328-0.04470.7604-0.28920.32590.3053聚丙烯期权1.24440.14951.69460.02040.22990.8971塑料期权0.5686-0.38650.8719-0.04450.20680.5735PVC期权0.96040.06740.94170.01320.18390.5441白糖期权0.47650.05170.4755-0.01230.18170.8014棉花期权0.75880.29151.21010.08540.21530.5362PTA期权0.3897-0.15320.42670.00450.27860.5588甲醇期权0.5706-0.03810.7051-0.01510.27180.4608菜籽粕期权0.6918-0.32400.90010.00020.21430.5549动力煤期权0.3885-0.18240.79010.02850.18940.8158铜期权1.8568-0.19242.2594-0.03310.21800.7706橡胶期权0.3971-0.15000.5418-0.01280.28260.6361黄金期权0.71190.06500.8783-0.00150.22500.5000铝期权1.71380.26671.90770.04700.20960.8409锌期权1.11170.26531.04030.01770.21740.2273大商所郑商所上期所波动率情况大商所郑商所上期所2020-10-152020-10-15标的情况期权成交持仓情况期权市场情绪情况 2020/10/16 目录 一、豆粕期权 ................................................................................................................................ 2 二、白糖期权 ................................................................................................................................ 3 三、铜期权 .................................................................................................................................... 4 四、玉米期权 ................................................................................................................................ 6 五、棉花期权 ................................................................................................................................ 7 六、橡胶期权 ................................................................................................................................ 9 七、铁矿石期权 ...........................................................................................