商品期权市场全景数据报告

、 商品期权市场全景数据报告 Option Market Data Report 方正中期期货研究院 金融衍生品研究组 牛秋乐 执业编号：Z0002616 彭博 执业编号：Z0011662 联系人：冯世佃 TEL：010-68578820 Email:niuqiule@foundersc.com 更多精彩请关注方正中期官方微信 要点： 美国财政刺激谈判再陷僵局，众议长佩罗西与特朗普就刺激规模发生严重分歧，美大选之前恐难达成协议。IMF 上调全球经济展望，中国是唯一一个正增长的国家。随着大选临近，我们认为全球股市、债市、汇市、大宗商品市场将持续维持在高波动状态。因此，10 月剩余时间仍是期权做多Gamma 和 Vega 好时点。而从中长期来看，全球新冠疫情仍将对经济造成持续冲击，欧洲疫情严重，且国外疫苗进展遭遇挫折，对市场经济复苏蒙上阴影。因此，11 月不论是拜登或特朗普当选美国总统，美联储以及各国央行为了经济复苏，维持货币大宽松的总基调将维持不变。若 10 月大宗商品受美国大选影响而大幅下挫，或将迎来新一轮长多的建仓时点。 期权综合指标 收盘价涨跌幅成交量变化持仓量变化豆粕期权3,233-0.22%138034-775535373657535玉米期权2,5660.39%59136554434756014058铁矿石期权798.5-2.38%4029025542242913624LPG期权3,737.01.36%19966917447890-995聚丙烯期权7,936.00.52%105543969475501592塑料期权7,425.0-0.07%4182128924779-359PVC期权6,875.00.73%5734140126940459白糖期权5,2750.40%16017-87111223501988棉花期权14,3202.69%34283-1392468937724PTA期权3,546.01.96%1337012869125478733717甲醇期权2,039.00.64%28210-105201083981209菜籽粕期权2,494.0-0.12%13581-8447421421952动力煤期权607.4-1.62%16323-31491468232531铜期权51,5400.06%14211197535620863橡胶期权13,3601.48%17601412829082521黄金期权404.0-1.39%115696063371481599铝期权14,6500.27%5090110810101542锌期权19,120-1.24%623921229209186成交量PCR变化持仓量PCR变化波动率指数分位点豆粕期权0.5311-0.05720.8022-0.02430.20300.7003玉米期权1.38660.46541.05920.02960.18390.9734铁矿石期权2.1966-0.07622.5737-0.03420.41060.7941LPG期权0.7774-0.37671.0496-0.02170.50240.9462聚丙烯期权1.0949-0.17661.6742-0.05590.22970.8955塑料期权0.95510.13680.91640.01730.20770.5821PVC期权0.89300.21360.92860.01140.18670.5821白糖期权0.42490.03170.48780.00510.18090.7953棉花期权0.4673-0.27041.12470.09910.22200.6126PTA期权0.5429-0.05710.4222-0.02100.27880.5665甲醇期权0.60870.02360.72020.00280.26640.4187菜籽粕期权1.01590.31890.8998-0.00210.21480.5691动力煤期权0.5709-0.55010.7617-0.03520.18700.8133铜期权2.04760.78342.2914-0.22150.22980.8387橡胶期权0.54710.11360.55450.02320.27070.5507黄金期权0.6468-0.03750.8798-0.03690.22250.4769铝期权1.44710.49611.86070.03170.19990.7907锌期权0.84640.07411.02260.03950.20670.0930大商所郑商所上期所波动率情况大商所郑商所上期所2020-10-142020-10-14标的情况期权成交持仓情况期权市场情绪情况 2020/10/15 目录 一、豆粕期权 ................................................................................................................................ 2 二、白糖期权 ................................................................................................................................ 3 三、铜期权 .................................................................................................................................... 4 四、玉米期权 ................................................................................................................................ 6 五、棉花期权 ................................................................................................................................ 7 六、橡胶期权 ................................................................................................................................ 9 七、铁矿石期权 .......................................................................................................................... 1