商品期权市场全景数据报告

、 商品期权市场全景数据报告 Option Market Data Report 方正中期期货研究院 金融衍生品研究组 牛秋乐 执业编号：Z0002616 彭博 执业编号：Z0011662 联系人：冯世佃 TEL：010-68578820 Email:niuqiule@foundersc.com 更多精彩请关注方正中期官方微信 要点： 美国两党继续财政刺激谈判。民主党总统候选人拜登的民调支持率超过特朗普 10%以上。目前特朗普新冠连续多次检测呈阴性，为了挽回败局，大选造势活动力度将加大。总之，总统大选已进入“白热化”阶段，未来政治角力或将愈演愈烈，是 10 月最大的不确定因素，全球股市、债市、汇市、大宗商品市场或将持续维持在高波动状态。因此，10 月是期权做多 Gamma 和 Vega 好时点。而从中长期来看，全球新冠疫情仍将对经济造成持续冲击，欧洲疫情严重，虽然我国年底疫苗将上市，但受产能所限，2023-2024 年全球才有可能全部接种上疫苗。因此，11 月不论是拜登或特朗普当选美国总统，美联储以及各国央行为了经济复苏，维持货币大宽松的总基调将维持不变。若 10 月大宗商品受美国大选影响而大幅下挫，或将迎来新一轮长多的建仓时点。 期权综合指标 收盘价涨跌幅成交量变化持仓量变化豆粕期权3,238-1.07%215587-5377252983020004玉米期权2,5620.51%53592-1679233350212105铁矿石期权813.0-1.57%37736-72232206678721LPG期权3,685.01.35%10792-985048885-87聚丙烯期权7,887.00.23%6585-7698459581140塑料期权7,415.00.00%2893-499125138359PVC期权6,825.00.22%4333-668326481382白糖期权5,2640.55%24728-4196120362-12210棉花期权14,0252.07%48207-2062868213-19341PTA期权3,480.00.12%1050103422221070-19285甲醇期权2,036.01.09%38730-10738107189-27931菜籽粕期权2,512.00.64%22028-1485540190-11934动力煤期权609.8-2.15%47814-71844292-31275铜期权51,3600.08%12244-1192434762700橡胶期权13,2050.84%13473-1732285611265黄金期权408.5-0.19%5506-30383554920铝期权14,6200.90%3982-1839559352锌期权19,245-0.05%4117-43699023374成交量PCR变化持仓量PCR变化波动率指数分位点豆粕期权0.5883-0.09640.8266-0.06040.19990.6721玉米期权0.9212-0.13011.02960.01300.18100.9734铁矿石期权2.2729-0.56292.60790.02520.41940.8374LPG期权1.1541-0.12911.07130.01680.47350.9225聚丙烯期权1.27150.14761.73010.00940.22580.8636塑料期权0.8184-0.19490.89910.01060.20540.5758PVC期权0.67950.13310.9171-0.02230.18420.5606白糖期权0.3931-0.03060.4827-0.01910.18200.8033棉花期权0.73780.29061.02560.06030.22980.6942PTA期权0.60000.03880.4431-0.03730.26560.4802甲醇期权0.5851-0.15010.7174-0.02340.26740.4307菜籽粕期权0.69690.04680.9019-0.02390.21700.6111动力煤期权1.12100.33020.7968-0.02890.18580.7973铜期权1.2636-1.04662.51170.04480.21720.7657橡胶期权0.4335-0.05810.5313-0.00880.28200.6295黄金期权0.68430.05970.91670.00640.22860.5412铝期权0.9510-1.60271.8289-0.17690.20770.8333锌期权0.7723-0.24200.98310.01520.22780.3810波动率情况大商所郑商所上期所2020-10-132020-10-13标的情况期权成交持仓情况期权市场情绪情况大商所郑商所上期所 2020/10/14 目录 一、豆粕期权 ................................................................................................................................ 2 二、白糖期权 ................................................................................................................................ 3 三、铜期权 .................................................................................................................................... 4 四、玉米期权 ................................................................................................................................ 6 五、棉花期权 ................................................................................................................................ 7 六、橡胶期权 ................................................................................................................................ 9 七、铁矿石期权 ...................................................