商品期权市场全景数据报告

、 商品期权市场全景数据报告 Option Market Data Report 方正中期期货研究院 金融衍生品研究组 牛秋乐 执业编号：Z0002616 彭博 执业编号：Z0011662 联系人：冯世佃 TEL：010-68578820 Email:niuqiule@foundersc.com 更多精彩请关注方正中期官方微信 要点： 当前全球冠状病毒确诊病例突破 3000 万，死亡人数接近百万，其中美国超 20 万。市场关注美国财政刺激措施的进展。美联储主席鲍威尔称美国经济复苏之路漫长，仍需财政支持，且直接的财政支持比美联储的贷款更好。市场对美联储放水预期减弱，美元走升。此外，近期欧洲疫情大爆发，欧元贬值也带动美元指数大反弹，从而带动大宗商品回落。短期来看，2020 年美国总统大选已逐步进入“白热化”阶段，民调显示特朗普小幅落后，9 月 29 日则展开首轮总统辩论。未来政治角力或将愈演愈烈，是当前最大的不确定因素，全球股市、汇市、大宗商品市场高波动状态或将贯穿整个 10月。因此，10 月或是期权做多 Gamma 和 Vega 好时点。而从中长期来看，全球新冠疫情仍将对经济造成持续冲击，虽然我国年底疫苗将上市，但受产能所限，2023-2024 年全球才有可能全部接种上疫苗。因此，11 月不论是拜登或特朗普当选美国总统，美联储以及各国央行为了经济复苏，维持货币大宽松的总基调将维持不变。若 10 月大宗商品受美国大选影响而大幅下挫，或将迎来新一轮长多的建仓时点。 期权综合指标 收盘价涨跌幅成交量变化持仓量变化豆粕期权3,0940.42%120801-29235305228915玉米期权2,4641.57%4163199032853783132铁矿石期权770.00.92%2989023971935502414LPG期权3,446.0-1.12%13102294552218136聚丙烯期权7,768.00.50%107664290424802963塑料期权7,260.00.21%4201-37525170502PVC期权6,570.00.77%70591121231231483白糖期权5,163-1.34%28473118911245532719棉花期权12,8150.51%17596-1276879201503PTA期权3,460.0-2.20%87624423041991478448甲醇期权1,991.0-1.04%4563221422132733621菜籽粕期权2,365.0-0.67%1541480648124-467动力煤期权621.81.67%46678-451174255-1648铜期权51,2201.31%22580393297092372橡胶期权12,6750.92%9051-694725385162黄金期权400.10.32%6320-404231719616铝期权14,1002.32%784359193902220锌期权19,0550.66%6569-59394391088成交量PCR变化持仓量PCR变化波动率指数分位点豆粕期权0.4277-0.10730.8387-0.01390.18700.5357玉米期权1.3918-0.35810.9584-0.00350.17680.9755铁矿石期权2.10000.39452.4415-0.02140.38740.6566LPG期权1.28700.38061.05400.01870.32180.2742聚丙烯期权1.63160.44971.5799-0.01160.21920.8197塑料期权0.97970.08330.9610-0.01810.19690.4590PVC期权1.83380.82700.99530.10050.18080.4590白糖期权0.76730.36100.45410.00750.17260.7287棉花期权1.1018-0.44401.01920.08590.21050.4791PTA期权0.95670.11380.5442-0.00480.25140.4365甲醇期权1.07570.49200.78800.00920.26640.4315菜籽粕期权0.5396-0.21940.86220.00500.21990.6400动力煤期权0.93900.08260.8580-0.14770.19910.9710铜期权2.6829-0.31402.62170.11290.29500.9429橡胶期权0.62060.01890.5498-0.01480.25560.4289黄金期权0.73340.08760.91630.00830.23440.6296铝期权2.6160-0.54712.42200.56660.24580.9730锌期权1.58930.02681.38840.11110.27740.8919波动率情况大商所郑商所上期所2020-9-282020-9-28标的情况期权成交持仓情况期权市场情绪情况大商所郑商所上期所 2020/9/29 目录 一、豆粕期权 ................................................................................................................................ 2 二、白糖期权 ................................................................................................................................ 3 三、铜期权 .................................................................................................................................... 4 四、玉米期权 ................................................................................................................................ 6 五、棉花期权 ................................................................................................................................ 7 六、橡胶期权 ...............................................................................................................