商品期权市场全景数据报告

、 商品期权市场全景数据报告 Option Market Data Report 方正中期期货研究院 金融衍生品研究组 牛秋乐 执业编号：Z0002616 彭博 执业编号：Z0011662 联系人：冯世佃 TEL：010-68578820 Email:niuqiule@foundersc.com 更多精彩请关注方正中期官方微信 要点： 全球冠状病毒确诊病例突破 3000 万，欧洲疫情二度大爆发。美元指数反弹，全球股市、大宗商品大幅下挫，市场风险偏好下降。另外，随着美国 11 月大选临近，地缘政治风险或将愈演愈烈。此外，目前已经进入国庆长假的倒数第二周。假期效应逐步开始影响市场。因此，短期我们建议投资者还是偏谨慎为主。当然从长期来看，美元指数长空格局不变，在全球货币宽松的背景下，对黄金、大宗商品均有所利好。操作上，下游保值的企业可买入看跌期权进行保值。中长期投资者则继续可滚动卖出看跌期权，但必须要合理控制资金的仓位。 期权综合指标 收盘价涨跌幅成交量变化持仓量变化豆粕期权3,1370.13%183261-544905103835045玉米期权2,4760.73%49651-185912608812853铁矿石期权776.0-2.88%47508111241864616870LPG期权3,480.0-0.66%7320-545252469-259聚丙烯期权7,802.01.02%122553989355632513塑料期权7,425.00.81%4677122420957393PVC期权6,715.00.60%4352103419439952白糖期权5,327-0.06%18760-133031243091291棉花期权12,9401.33%13880-49284987267PTA期权3,596.0-1.21%50799154981817368266甲醇期权2,076.00.10%47179-9861322732743菜籽粕期权2,454.00.45%18903-265249671398动力煤期权599.60.67%199775425732841317铜期权52,1600.33%23136-309641971221橡胶期权12,6151.37%1240829412494450黄金期权417.00.45%7875-309844330120铝期权14,6650.58%4038-1202134537锌期权20,0200.07%11158-6868169291170成交量PCR变化持仓量PCR变化波动率指数分位点豆粕期权0.3769-0.00290.8228-0.02030.19400.6176玉米期权1.11420.38770.92860.04080.16200.9752铁矿石期权1.9481-0.72042.9845-0.08000.38210.5855LPG期权0.66630.02530.98030.00110.30630.1092聚丙烯期权1.31660.50871.54000.08770.19970.5179塑料期权0.6474-0.67780.90710.00920.18270.1429PVC期权0.7800-0.16380.8314-0.01730.16940.1429白糖期权0.42670.06020.4333-0.00030.15990.5769棉花期权0.5753-0.03140.90800.00740.18110.2587PTA期权0.86600.41130.58110.01400.21330.3073甲醇期权0.6558-0.30660.7610-0.02070.25030.3333菜籽粕期权0.59680.07960.7406-0.00580.20150.4941动力煤期权0.7077-0.02800.96260.01660.14750.5781铜期权0.9110-0.53831.71240.03300.21390.7649橡胶期权0.53580.02590.5166-0.00470.23670.2556黄金期权0.7361-0.16101.03120.00370.23730.6576铝期权1.07610.13821.08350.07300.20051.0000锌期权1.1495-1.12321.0895-0.13890.31840.9688波动率情况大商所郑商所上期所2020-9-212020-9-21标的情况期权成交持仓情况期权市场情绪情况大商所郑商所上期所 2020/9/22 目录 一、豆粕期权 ................................................................................................................................ 2 二、白糖期权 ................................................................................................................................ 3 三、铜期权 .................................................................................................................................... 4 四、玉米期权 ................................................................................................................................ 6 五、棉花期权 ................................................................................................................................ 7 六、橡胶期权 ................................................................................................................................ 9 七、铁矿石期权 .......................................................................................................................... 10 八、PTA 期权 ......................................................