商品期权市场全景数据报告

、 商品期权市场全景数据报告 Option Market Data Report 方正中期期货研究院 金融衍生品研究组 牛秋乐 执业编号：Z0002616 彭博 执业编号：Z0011662 联系人：冯世佃 TEL：010-68578820 Email:niuqiule@foundersc.com 更多精彩请关注方正中期官方微信 要点： 6 月 4 日，商品期权各标的涨跌不一。在波动率方面，当前各品种标的波动率整体回落，但相对仍维持在高位。消息面上，美上周申请失业救济数据显示劳动力市场状况开始好转，但程度不及市场预期。欧州央行扩大刺激计划规模，拉加德预计欧洲经济将在下半年复苏。虽然美国大规模抗议骚乱延续，但黄金、债市等纷纷回落，股市以及大宗商品市场风险偏好未降，后续关注抗议活动是否引来疫情的二度大爆发。总的来看，目前已经进入后疫情时代，大宗商品需求回升，油价近期也迎来大幅反弹。市场最悲观预期已过，但全球示威活动给疫情再度爆发留下隐患。不过，从中长期来看，目前对于不少期权品种的标的来说，都处于历史底部区域，可以继续滚动卖出看跌期权，控制好杠杆，逐步做多。此外，当前不少品种深度虚值期权交投异常活跃，投资者要注意风险，切勿重仓深度虚值期权。 而对于下游企业来说，可利用剩余资金来卖出深度虚值看跌期权，达到增厚利润的目的。 期权综合指标 收盘价涨跌幅成交量变化持仓量变化豆粕期权2,8331.25%9910019700532679-766白糖期权5,0510.66%31890-8961680023835铜期权44,720-0.40%14788-203437992378玉米期权2,062-0.24%231986345287589202棉花期权11,7800.17%11767-396971561005橡胶期权10,290-0.96%2385-6312741092铁矿石期权737.0-2.12%64351222571685958883PTA期权3,670.0-1.87%18743-1260916287446甲醇期权1,741.00.29%22566-157861226892429黄金期权389.7-1.30%8314142126665469菜籽粕期权2,382.01.75%163195819453012562液化石油气期权3,516.0-1.87%3369-35862765044成交量PCR变化持仓量PCR变化波动率指数分位点豆粕期权0.3610-0.04960.5312-0.00370.23290.8863白糖期权0.6290-0.15700.77890.01980.22480.9567铜期权1.10960.09301.8591-0.01590.21660.8680玉米期权0.6060-0.84331.1997-0.01280.11240.5657棉花期权0.4027-0.00120.3765-0.00020.23150.6656橡胶期权0.36600.03790.35210.01060.27170.5780铁矿石期权0.9477-0.30521.9304-0.28850.39260.7607PTA期权0.84920.36240.38260.01040.30010.4828甲醇期权0.3546-0.26460.4358-0.00250.31440.5086黄金期权0.9720-0.37251.08240.01090.19190.3889菜籽粕期权0.4928-0.13870.5765-0.02800.22070.4787液化石油气期权1.69740.47321.3251-0.00550.34250.06822020-6-42020-6-4期权市场情绪情况波动率情况标的情况期权成交持仓情况 2020/6/5 目录 一、豆粕期权 ................................................................................................................................ 1 二、白糖期权 ................................................................................................................................ 2 三、铜期权 .................................................................................................................................... 3 四、玉米期权 ................................................................................................................................ 5 五、棉花期权 ................................................................................................................................ 6 六、橡胶期权 ................................................................................................................................ 8 七、铁矿石期权 ............................................................................................................................ 9 八、PTA 期权 ............................................................................................................................... 11 九、甲醇期权 .............................................................................................................................. 12 十、黄金期权 .......................................................................................