商品期权市场全景数据报告

、 商品期权市场全景数据报告 Option Market Data Report 方正中期期货研究院 金融衍生品研究组 牛秋乐 执业编号：Z0002616 彭博 执业编号：Z0011662 联系人：冯世佃 TEL：010-68578820 Email:niuqiule@foundersc.com 更多精彩请关注方正中期官方微信 要点： 6 月 2 日，商品期权各标的涨跌不一。在波动率方面，当前各品种标的波动率整体回落，但相对仍维持在高位。消息面上，美国大规模抗议骚乱延续，全球多地也开始游行，市场担忧抗议活动将引来疫情的二度大爆发。此外，美国国会预算办公室预计美国经济可能需要十年才能恢复。国内方面，据路透社报道，中国企业本周一自美国购入至少三船大豆。这则消息令此前美媒有关“中国下令停购美国农产品”的传闻终被证伪。美国大豆出口协会中国首席代表张晓平周二也证实，中国采购美国大豆目前正在按部就班推进，似乎并未受到外部因素的影响。总的来看，目前全球复工复产力度加大，大宗商品需求回升，市场最悲观预期已过，但示威给全球资本市场蒙上一层阴影。但从中长期来看，目前对于不少期权品种的标的来说，都处于历史底部区域，可以继续滚动卖出看跌期权，控制好杠杆，逐步做多。另外，从波动率角度来看，当前多数品种隐含波动率略有下降，但随着避险情绪上升，期权隐波或有望反弹。此外，当前不少品种深度虚值期权交投异常活跃，投资者要注意风险，切勿重仓深度虚值期权。 期权综合指标 收盘价涨跌幅成交量变化持仓量变化豆粕期权2,787-0.39%65540-345545228682286白糖期权4,944-0.08%19413-138431831693434铜期权44,5600.70%14227-348136509331玉米期权2,067-0.19%19111-19855288898293棉花期权11,7401.47%2438425321139032676橡胶期权10,3000.54%2746-141827106125铁矿石期权757.00.07%45591-251051545314268PTA期权3,698.00.49%20562-71441884972534甲醇期权1,707.00.00%27474-20881384281429黄金期权397.0-0.05%4804-390425451500菜籽粕期权2,334.0-0.64%11907-273861308-125液化石油气期权3,606.03.41%4024-161628208188成交量PCR变化持仓量PCR变化波动率指数分位点豆粕期权0.43610.03040.5463-0.00390.23070.8769白糖期权0.8242-0.02330.84850.00520.22910.9619铜期权1.2629-0.24561.8587-0.01530.22410.8796玉米期权0.7197-0.17211.21900.00030.10940.5169棉花期权0.6333-0.40450.45730.01550.22950.6605橡胶期权0.47790.15350.3397-0.00230.28430.6492铁矿石期权1.1919-0.08022.1562-0.05650.38910.7304PTA期权0.3088-0.19530.4246-0.01070.35760.6842甲醇期权0.54650.10090.4871-0.00740.37220.7456黄金期权1.42990.50251.07240.04140.19530.4057菜籽粕期权0.7503-0.16360.6072-0.00430.23430.6739液化石油气期权0.9921-0.18891.34870.00650.35760.07142020-6-22020-6-2期权市场情绪情况波动率情况标的情况期权成交持仓情况 2020/6/3 目录 一、豆粕期权 ................................................................................................................................ 1 二、白糖期权 ................................................................................................................................ 2 三、铜期权 .................................................................................................................................... 3 四、玉米期权 ................................................................................................................................ 5 五、棉花期权 ................................................................................................................................ 6 六、橡胶期权 ................................................................................................................................ 8 七、铁矿石期权 ............................................................................................................................ 9 八、PTA 期权 ............................................................................................................................... 11 九、甲醇期权 .............................................................................................................................. 12 十、黄金期权 .........................