金融工程：私募基金月报(2024年04月)

识别风险，发现价值 请务必阅读末页的免责声明 1 / 24 [Table_Page] 金融工程|专题报告 2024 年 5 月 8 日 证券研究报告 [Table_Title] 金融工程 私募基金月报（2024 年 04 月） [Table_Summary] 报告摘要： ⚫ 百亿私募机构信息：根据朝阳永续统计数据，截至 2024 年 4 月底，已有 92 家管理人的规模超过 100 亿元，有 55 家管理人的代表性投资策略为股票多头策略；百亿私募管理人以多策略（9 家）、市场中性（7家）、管理期货（6 家）、债券基金（5 家）等作为代表性产品策略的数量也相对较多。 ⚫ 外资私募机构信息：当前合计 34 家。根据 Wind，截至 2024 年 4 月，其中有 23 家管理人的私募证券基金总规模不超 5 亿元，1 家管理人总规模在 10-20 亿元的区间，3 家管理人的总规模处于 20-50 亿元的区间内，3 家在 50-100 亿元区间，1 家产品规模超过 100 亿元。 ⚫ 私募基金发行备案情况：根据基金业协会发布的《私募基金管理人登记及私募基金产品备案月报》（2024 年 3 月），截至 2024 年 3 月，数量方面，合计私募证券基金备案 9.65 万只，环比小幅减少；规模方面，存续备案产品规模合计 5.51 万亿元，3 月新备案产品规模合计约 99.11亿元。存续私募证券基金管理人合计 8328 家，环比减少 23 家。 ⚫ 私募基金业绩回顾：根据朝阳永续统计数据，近一月平均实现 0.23%的收益，1/4 分位数和 3/4 分位数分别为 1.99%和-1.32%。不同策略而言，管理期货产品平均收益为 0.97%。 ⚫ 私募指数增强基金超额统计：根据朝阳永续统计数据，样本内的中证500、沪深 300、中证 1000 私募增强基金近 1 月的平均超额收益分别为 1.30%、2.39%、1.42%，年初至今的平均超额收益分别为-0.84%、1.47%、1.19%。 ⚫ 风险提示：本文仅对所研究的基金产品情况进行分析，产品的统计情况可能随着时间和市场的变化以及统计方法不同而有差异。数据结果受管理人选择性披露和披露时间滞后等因素影响，最终结果为不完全统计。本文不作为对任何产品的投资建议。 ⚫ 注：本报告以私募证券基金作为研究对象，后文中的“私募基金”未特别说明，即指已在证监会备案的私募证券基金。 图：私募证券基金月度新增备案产品信息统计 数据来源：Wind, 广发证券发展研究中心 [Table_Author] 分析师： 张钰东 SAC 执证号：S0260522070006 021-38003734 zhangyudong@gf.com.cn 分析师： 罗军 SAC 执证号：S0260511010004 020-66335128 luojun@gf.com.cn 分析师： 张超 SAC 执证号：S0260514070002 SFC CE No. BOB130 020-66335132 zhangchao@gf.com.cn 请注意，张钰东,罗军并非香港证券及期货事务监察委员会的注册持牌人，不可在香港从事受监管活动。 [Table_DocReport] 相关研究： 金融工程:私募基金月报（2024 年 03 月） 2024-04-02 金融工程:私募基金月报（2024 年 02 月） 2024-03-05 [Table_Contacts] 05001000150020002500300035004000020040060080010001200基金规模（亿元）基金数量（右轴，只） 识别风险，发现价值 请务必阅读末页的免责声明 2 / 24 [Table_PageText] 金融工程|专题报告 目录索引 一、基金市场要点回顾 ....................................................................................................... 4 （一）百亿私募机构信息 ........................................................................................... 4 （二）外资私募机构信息 ........................................................................................... 7 二、私募基金发行备案情况 ................................................................................................ 8 （一）私募基金产品概况 ........................................................................................... 8 （二）私募基金管理人概况 ...................................................................................... 10 三、市场行情及私募基金业绩表现 ................................................................................... 12 （一）市场行情回顾 ................................................................................................. 12 （二）私募基金一级策略业绩表现回顾 ................................................................... 14 （三）私募指数增强基金业绩表现回顾 ................................................................... 17 四、私募基金参与调研情况统计 ....................................................................................... 21 五、风险提示 .................................................................................................................... 22 识别风险，发现价值